基金从业资格考试-证券投资基金基础知识模拟题5

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1、证券投资基金基础知识模拟题3-(1)5单选题丄、按照实物商品种类的不同，商品期货不包括。A.化工期货B.农产品期货C.金属期货D.能源期货2、期货交易最大的特征是oA.保证金制度B.盯市制度C.对冲平仓制度D.杠杆3、是指由于市场环境变化，未來价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大回撤B.下行风险C.风险价值D.事前事后指标4、投资组合管理的一般流程不包括oA.了解投资者需求B.制定投资政策C.投资组合构建D.承诺收益5、为了实现决策人与执行人的分离，防止基金经理决策的随意性与道德风险，投资交易的实现应该做到oA.基金经理下达的投资指令应经风险控制部门

2、的审核，确认其合法合规与完整后才可执行B.基金经理直接向交易员下达投资指令，交易员才可执行交易C.基金经理可直接进行交易，从而提高效率D.基金经理下达的个股投资指令须征得研究员的认可6、股利贴现模型最早由提出。A・威廉姆斯和戈登B・彼得•林奇C.葛兰碧D.莫迪利亚尼和米勒7、下列关于混合基金风险的说法，错误的是。A•混合基金的投资风险主要取决于基金经理操作水平B.一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高C.偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低D.股债平衡型基会的风险与收益较为适中8、一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素

3、，根据计算结果对基金给予oA.业绩归因B.业绩计算C.星级评定D.风险调整9、如果某基金的贝塔系数大于，说明该基金是一只活跃或激进型基金。A.4B・3C・2D・110、普通股票的红利是不固定的，它取决于股份公司的。A・合同规定B・总资产C.收入的高低D.经营状况和盈利水平11＞下列不属于市场风险的是OA.政策风险B.经济周期性波动风险C.购买力风险D.经营风险12、所有境外投资者对单个上市公司A股的持股比例总和，不得超过该上市公司股份总数的。A.30%B.20%C.15%D.10%13、中期票据的最大注册额度不超过企业净资产的oA.30%B.40%C・50%D.80%14、

4、下列关于财务报表分析和财务比率的说法，错误的是oA.财务报表分析是指通过对企业财务报表相关财务数据进行解析，挖掘企业经营和发展的相关信息，从而为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助B.净现金流为正或为负是判断企业财务现金流量健康的唯一指标C.现金流量结构可以反映企业的不同发展阶段。在企业的起步、成长、成熟和衰退等不同周期阶段，企业现金流量模式不同，企业的现金流量也存在较大的差异性D.流动性比率是用来衡量企业的短期偿债能力的比率，旨在分析短期内企业在不致使财务状况恶化的前提下，利用手中持有的流动资产偿还短期负债的能力大小，重点关注的是企业的流动资产和流动负债15、分级基金将基

5、础份额结构化分为不同风险收益特征的子份额，下列不属于我国分级基金需要考虑的风险是oA.极端情况下,A类份额无法取得约定收益或损失木金的风险B.利率风险C.杠杆机制风险D.汇率风险丄6、是反映债券违约风险的重要指标。A・标准普尔B.采购经理人指数C.债券评级D.债券违约指数17、下列不属于减少回购协议信用风险的方法的是。A.要求提供更多的抵押品B.要求抵押品流动性高C.提高抵押率的要求D.降低抵押率的要求18、全球投资业绩标准对于收益率计算条款不包括。A・必须采用总收益率B.必须采用经现金流调整后的时间加权收益率C.投资组合的收益必须以期初资产值加权计算，或采用其他能反映期初

6、价值及对外现金流的方法D.收益计算可以使用估计的买卖开支19、信用利差的特点不包括oA.信用利差的变化本质工而场风险偏好的变化，受经济预期影响B.信用利差可以作为预测经济周期活动的指标C.信用利差随着经济周期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而收缩D.对于给定的非政府部门债券，信用利差随着期限增加而扩大20、指在一国证券市场上流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证。A.债券凭证B.存托凭证C.权益凭证D.私募凭证21、股票可以依法自由的进行交易，体现了股票的特征。A.参与性B.流动性C・收益性D.交易性22、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是。A.参数法B.历史模拟法C

7、.换元法D.蒙特卡洛法23、在金融市场上，股价走势多呈现岀、、随机游走〃的特点，这里的''随机游走〃就是指股价的波动值服从oA.随机变量B.分位数C.屮位数D・正态分布24、更偏好于位于证券市场线上方的资产或资产组合。A.无风险投资者B.风险投资者C.非理性投资者D•理性投资者25、认为投资者应购买并持有近期走势明显强于大盘指数的股票。A.道氏理论B.过滤法则C.''量价〃理论D・''相对强度〃理论26、下列关于夏普比率的说法，错误的是oA.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差B.夏普