新商所蓝海商品交易中心风险控制管理办法

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1、新商所蓝海商品交易中心风险控制管理办法（试行）第一章总则第一条为了加强现货商品交易风险管理，维护交易各方的合法权益，保证新商所蓝海商品交易中心（以下简称交易屮心）交易的正常进行,根据国家有关法律、法规、政策制定本办法。第二条新商所蓝海商品交易中心预订购销风险管理实行保证金制度、仓单卖订立制度、价格涨（跌）幅限制制度、订货限额制度、大户报告制度、代为转让制度和风险警示制度。第三条交易中心、会员服务机构、会员必须遵守木办法。第二章订货保证金制度第四条交易中心实行订货保证金制度。订货保证金为标的商品价值的20%o第五条

2、订货保证金按预订商品合同上市交易的“一般交易日”（预定期当月Z前月份）、“预订期当月第1个交易日"、“预订期当月第10个交易日”三个时间节点管理。第六条“一般交易日二商品合同订货保证金标准为商品货值的20%；“预订期当月第1个交易FT起，商品合同订货保证金标准为商品货值的50%；“预订期当月第10个交易寸逛，商品合同订货保证金为商品货值的100%；第七条交易中心有权根据市场情况，采取单边或双边、同比例或不同比例、部分会员或全部会员提高订货保证金比例的措施。第八条如遇法定节假口休市时间较长，交易屮心可以根据市场情况

3、在休市前调整商品合同订货保证金标准。第九条如交易中心同时采取本办法规定的两种或两种以上调整订货保证金措施的，商品合同的订货保证金按照订货保证金数额中的较大值收取。第十条交易中心决定调整订货保证金标准应及时公告。第三章仓单订立制度第十一条为确保交易中心的现货市场特质，规范商品交易行为，交易屮心实行仓单订立制度。第十二条仓单订立制度是指凡在交易中心卖出商品的卖方会员，均需以其在交易中心注册成功的《仓库仓单》或《厂库仓单》进行卖出。未持有交易中心注册仓单的会员不能卖出订立某一商品。第十三条注册成功的《仓库仓单》及《厂库

4、仓单》存量由交易中心每口在交易屮心网站进行公示。第四章价格涨（跌）幅限制制度第I•四条交易中心实行上市交易品种价格涨（跌）幅限制制度，由交易中心制定各商品的每口最大价格波动幅度。第十五条交易中心可以根据市场情况调整各商品价格涨（跌）最大幅度。第十六条交易屮心商品正常的价格涨（跌）最大幅度为上一交易H结算价的±5%。第十七条当某一商品以达到当日最大涨（跌）幅度的价格申报时，成交匹配原则实行“代为转让优先、转让优先、时间优先叩勺原则。第十八条涨（跌）限幅报价是指某商品在某一交易口收市前5分钟内出现只有达到当日最人涨幅

5、价位的买入申报或达到当日最人跌幅价位的卖出中报，没有卖出或买入中报或者一有卖出或买入中报就成交,但仍未打开当日最大涨（跌）幅价位的情况。第十九条交易中心可以调整某一商品的价格涨（跌）最大幅度，并由交易中心提前进行公布。第二十条交易中心通过调整价格涨（跌）幅度后，若风险仍未化解，交易中心可以强制减少订货量，由此造成的经济损失由会员自行承担。第二十一条该商品在采取上述措施后若风险仍未释放，则交易中心宣布为异常情况，并按有关规定采取措施。第血章订货限额制度第二十二条交易中心实行订货限额制度。订货限额是指交易屮心规定单个

6、会员可以持有的，按买入或卖出单方向计算的某一商品订货量的最犬数额，此数额由交易中心予以公示。第二十三条交易中心冇权根据不同商品的市场情况，分别确定每个会员某个商品的订货限额。第二十四条为保障市场稳定和控制会员的风险，交易中心有权根据某一商品或某一会员的异常交易情况，限制相关商品或或会员账号的新订或转让商品合同的交易权限。第二十五条某一商品在某一交易时间段的订货限额标准以该交易时间段起始H的前一交易R结算时的订货量计算。第二十六条会员的订货数量不得超过交易中心规定的订货限额。对超过订货限额的订货，交易中心有权于下一

7、交易日按有关规定执行代为转让。第六章大户报告制度第二十七条交易中心实行大户报告制度。当会员某一商品的订货数量达到交易中心对其规定的订货限额80%以上（含本数）时，会员应向交易中心报告其资金情况、订货情况。交易中心可根据市场风险状况,调整改变订货报告标准。第二十八条会员的订货数量达到交易屮心报告界限的，会员应主动于下一交易日结束前向交易中心报告。如须再次报告或补充报告，交易中心将通知有关会员。第二十九条达到交易中心报告界限的会员应向交易中心提供下列材料：（一）填写完整的《交易会员（大户）报告表》，内容包括交易会员名

8、称、交易代码、商品代码、现有订货数量及方向、订货保证金、可动用资金等；（-）资金来源说明；（三）交易中心要求提供的其他材料。第三十条交易屮心将不定期地对会员提供的材料进行核查。第七章代为转让制度第三十一条为有效控制交易风险，保障全体会员的权益，交易屮心实行代为转让制度。代为转让是指在一定条件下，交易中心对该会员持有的部分或全部电子交易合同予以强制转让的一种风险防范措施。第