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《金融市场部风险报告》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、联社市场风险报告联社金融市场部作为同业投资部门，进行债券买卖、开展理财、资管业务，负责联社同业融资投资，市场风险几乎全部集中于金融市场业务。一、金融市场部业务规模2017年12月底，市郊联社资产总额706亿元o负债总额646.69亿元，较年初上升63.64亿元，增幅为10.91%。所有者权益总额59.31亿元，较年初上升12.03亿元，增幅25.45%。金融市场部资产负债如下:资产端账面值备注逆回购171340去掉理财逆冋购超额准备金100078存放省联社61036拆借30000债券2767142同业理财585000自营资管计划323000合计4037596负
2、债端系统内存放108000去掉对应保本理财拆入5000正回购549192合计662192自营轧差3375404自营杠杆率1.1962从金融市场部资产规模占比情况来看，联社同业业务占比己经超出联社贷款等传统业务许多，收入占据联社总收入的一半。在联社传统业务止步不前情况下，大力发展同业业务不失为联社资产投资的明智之举。从另一方面来说，随着联社同业业务占比的不断增长，同业业务规模的不断扩大，金融市场部担负更多的创收任务，同业业务将面临更多的风险考验。二、金融市场部业务分析（-）资产负债规模截止2017年12月底，金融市场部资产规模如下：债券投资业务余额2,775,1
3、75万元，理财585,000万元，买入返售余额191,340万元，，资产管理计划660,312万元，存放同业30,000万元。占金融市场资产总规模的比例分别为65.36%、13.82%、4.52%、15.60%、0.71%o负债余额合计662192万元，其中系统内存放余额108000万元（去掉对应保本理财），拆入资金余额5000万元，卖出冋购业务余额662192万元。占比分别为16%>1%,83%。部门自营杠杆率1.1962o（二）自营业务情况1.自有债券按种类分类：截止2017年12月末，利率债、信用债分别占比为55.30%、44.70%；其中国债、商业银行
4、债、政策性金融债、同业存单、企业债、中票、短融、地方债、政府支持证券债分别占比为:21.55%、3.75%、28.00%、15.26%、5.01%、18.27%、2%、5.75%、0.39%。具体明细如下表：本月余额比上月比年初占比债券种类面值（万元）账面值（万元）面值（万元）账面值（万元）面值（万元）账而值（万元）(%)国债595,000596,314.361,000・7758,0006,028.2021.55商业银行债券104,000103,895.150-3122,00021,925.153.75政策性金融债763,000774,848.31・83,00
5、0-82,152-216,000-217,599.5628.00同业存单430,000422,192.41-88,000-86,90092,00088,962.7315.26企业债144,800138,760.60-15,000-14,3009,0007,114.245.01中票507,000505,679.910-5120,00020,10&1818.27短融55,00055,429.10018636,00036,304.672.00地方债159,000159,082.135,0004,94962,00061,104.875.75%资产支持证券17,3751
6、0,907.480-1017,37510,907.480.39%合计2,775,1752,767,109.47・180,000-179,08540,37524,865.96100.00%2•自有债券按利率、剩余期限分类:按利率划分3%以下3-4%4-6%6%以上合计券面余额（万元）517,000787,0001,303,175168,0002,775,175占比（%）18.63%28.36%46.96%6.05%100.00%按剩余年限划分1年内1-3年3-5年5年以上合计券面余额（万元）737,000836,175510,000692,0002,775,17
7、5占比（%）26.56%30.13%18.38%24.94%100.00%3•债券按交易账户分类本月余额比上月比年初占比（%）债券种类面值（万元）账面值（万元）面值（万元）账面值（元）面值（万元）账面值（元）持有到期类：316,000305,207.6513,00012,835.71301,000293,585.3711.03交易类：1,193,8001,202,463.82・110,000・111,002.24-436,000-436,639.9443.46可供出售类：1,265,3751,259,438.00・83,000・80,918.06175,375
8、167,920.5545.51投资余额
