农行湘潭市分行客户信用评级应用研究

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1、湘潭大学硕士学位论文农行湘潭市分行客户信用评级应用研究姓名：赵喜林中请学位级别：硕士专业：工商管理指导教师：夏云峰20081015信用风险是目前我国商业银行面临的主要风险之一，银行大量的不良资产和入世后所面临国外银行的激烈竞争，使提高我国商业银行的信用风险管理水平显得尤为迫切。国际上，新巴塞尔资本协议于2004年6月正式出台，尤其是内部评级法的引入，为全球银行业的风险管理提供一个更为全面的指导原则。巴塞尔新资本协议的出台就是信用风险量化管理快速发展的重要标志，它促使国际上各先进商业银行纷纷着手开发或是发展自身的信用风险内部评级体系。同时，它也必将导致我国

2、商业银行的信用风险管理在技术层面和制度层面上发生重大变化。因此，积极借鉴国外商业银行信用风险管理的先进经验以提高我国商业银行的信用风险管理水平就具有了重要的现实意义。内部评级法作为巴塞尔新资本协议的核心内容，代表了国际银行业风险管理的发展趋势。有些国际先进银行已经建立了内部评级系统，在风险管理方面取得了显著成效；我国部分商业银行也加快了内部评级法工程的实施步伐，并不断加强数据收集和信息系统建设。鉴丁当前我国的国情和银行业的现状，目前的研究重点是内部评级的初级法。从内部评级系统的提出到修改、完善，巴塞尔新资本协议的公布为各国商业银行内部评级系统的建立提供指

3、导。国外的学者由于有充足的数据作为基础，所以无论是信用评级还是风险要素量化都有许多的研究成果；而我国学者大多数只是对国外成熟模型的原理介绍和简单应用，尤其缺乏违约概率测度的研究。本文围绕农行湘潭市分行控制风险的内部评级法展开,在借鉴国际上先进银行信用风险管理技术，以及结合农行湘潭市分行信用风险评估现状和特殊性的基础上，针对农行湘潭市分行信用风险管理和实施内部评级法提出一些具有建设性的意见、措施。本文研究的目的就是在农行湘潭市分行运用巴塞尔新资本协议提出的信用风险内部评级法，文章首先提岀对信用风险及内部评级的相关概念和相关理论的认识；然后分析了发达国家银行

4、业信用风险内部评级的现状及特点，并提出对农行湘潭帀分行的儿点启示；同时结合农行湘潭市分行风险评级应用现状，提出农行湘潭市分行风险评级存在的不足及解决对策；最后对华菱线缆股份有限公司进行风险评级分析，并得出风险评级结论。关键词：信用风险；农业银行；内部评级法ABSTRACTThecreditriskisoneofimportantriskswhichcommercialbanksfacecuiTently.Massivenon-performingpropertiesandthesteepcompetitionfromtheoverseasbankafte

5、rWTOentranceenhancethecreditriskmanagementtobeoneofimportanttopicswhichourcountrybankingfaces.ThenewBaselcapitalaccordappearsofficiallyininternationalinJune,2004,especiallytheintroductionoftheinternalrating-basedapproach(IRB)providesamorecomprehensiveguidingprincipleforthecreditr

6、iskmanagementofthewholeworldcommercialbanking.BaselIIIistheroadstoneoftherapiddevelopmentofthecreditrisksmeasurement,whichpushedtheadvancedcommercialbankstostartthedevelopmentoftheirownIRBsystemofcreditrisksaroundtheworld.Atthesametime,italsowillcertainlycausethecreditriskmanagem

7、entofourcountrycommercialbanktochangethetechniqueandthesystemgreatly・Therefore,ithasanimportantpracticalsignificancetolearntheadvancedexperienceaboutcreditriskmanagementoftheforeigncommercialbankinordertoimprovethecreditriskleverofourcommercialbank.AsthecorecontentsoftheNewBaselC

8、apitalAccord(NBCA),InternalRatings-Based