个人信用评估模型比较研究

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1、北方工业大学硕士学位论文个人信用评估模型比较研究姓名：崔媛媛申请学位级别：硕士专业：数量经济学指导教师：丁娟娟20060420摘要随着我国商业银行消费信贷业务的展开，个人信用得到了空前的重视。在我国个人信用体系缺失的情况之下，如何在商业银行内部发展一种合理有效的个人信用评估方法，是商业银行实现贷前风险控制、进一步促进消费信贷发展的关键。本文从定性分析和定量分析两方面入手，借鉴已有的理论方法和实证结果，结合我国的具体情况，经过比较分析，给出了可供我国商业银行参照的实证研究结果。从定性分析角度，首先，运用经济学理论对个人信用行为进行分析。根据经济学理论中对

2、人的行为的三个假设，即：利益最大化假设、有限理性假设和机会主义假设，对消费信贷中人的行为进行分析，研究影响个人信用的主要因素；其次，对信用的“5c”参数逐个讨论，深入分析它们与个人信用的内在联系；最后，对国内外的个人信用模型进行比较研究，讨论其异同。通过以上三个方面的研究，为建立个人信用评估指标体系奠定了理论基础。从定量分析角度，依据定性分析的结果，建立个人信用等级评价指标体系，选用的指标包括：性别、年龄、收入、学历等；通过对各种信用评估模型优缺点的分析，兼顾样本数据的可获得性，最终选择了判别分析、Logistic回归、分类树和神经网络四种方法建立本文

3、的个人信用评估模型，并就指标重要性分析、分类错误率、模型验证和模型有效性进行比较研究。判别分析、Logistic回归的优点在于模型容易解释，但是错分率较高；而分类树和神经网络的预测准确度要好些，但存在着易于训练过度和没有解释能力的缺点。就本文的数据而言，最终得出了神经网络模型最好，分类树模型次之，Logistic回归模型最差的结论。E关键词j个人信用，信用模型，神经网络，分类树，Logistic回归AbstractWiththedevelopmentofconsumercreditindomesticcommercialbanks，pemonalcre

4、ditisattachedmoreandmorevalueinourcountry．Underthesituationthatthereisnopersonalcreditsystem，howtodevelopreasonableandeffectivemethodstoevaluatecustomers’creditintheintemalofcommercialbanksiScriticaItOrealizeriskcontrolbeforegrantingandtofurtherconsumercredit．Basedonformerstudie

5、sandconclusions，thisthesismakesaqualitativeanalysisandquantitativeanalysis．Combiningthespecialconditionsinourcountryandusinganalyticalcomparison，thedissertationestablishesthemodels，andpresentsthenewconclusionthatshouldbeconsideredindomesticbanks’creditrating．Fromthepointofaquali

6、tativeanalysisview，firstitusesthreehypothesesineconomicstheorytOanalyzepersonalcreditactionandanalyzetheeffectfactorofpersonalcredit．Thehypothesesismostprofit，finitesensesandopportunism；secondly，itgoesdeepintoanalysiswith“5C”；Finally，itcomparesforeigncreditmodeltoourcountry’S，an

7、ddiscussesthesesimilaritiesanddifferences．Fromthepointofaquantitativeanalysisview．accordingtothepointofaqualitativeanalysisview，thethesisestablishesasetofindexsystemofpersonalcreditevaluationmodel，including：sex，age，income，educationandSOOil．BasedonasetofcarloansampleofChinesecomm

8、ercialbank，asystemicallycomparativestudyofvario