华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2016年第3季度报告

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1、华泰柏瑞丰汇债券2016年第3季度报告华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金2016年第3季度报告2016年9月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2016年10月25日第11页共11页华泰柏瑞丰汇债券2016年第3季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财

2、务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。§2基金产品概况基金简称华泰柏瑞丰汇债券交易代码000421基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2014年12月11日报告期末基金份额总额428,13

3、6,961.64份投资目标在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值。投资策略本基金采用以下投资策略1、类属资产配置策略：综合考虑各证券市场的资金供求状况、流动性水平以及走势的相关性，在基金合同约定比例的范围内，动态调整基金大类资产的配置比例；2、债券投资策略：本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上，综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略，选择合适的时机和品种构建债券组合。3、新股认购策略：本基金将深入研究上市公

4、司新股的基本面因素、收益率、中签率以及股票市场整体估值水平，发掘新股的内在价值，综合考虑基金资产的周转率、成本费用业绩比较基准中债综合指数风险收益特征第11页共11页华泰柏瑞丰汇债券2016年第3季度报告本基金属于债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司下属分级基金的基金简称华泰柏瑞丰汇债券A华泰柏瑞丰汇债券C下属分级基金的交易代码000421000422报告期末下属分级基金的份额总额171,4

5、46,387.70份256,690,573.94份§1主要财务指标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2016年7月1日－2016年9月30日）华泰柏瑞丰汇债券A华泰柏瑞丰汇债券C1．本期已实现收益2,591,383.294,485,436.342．本期利润2,787,393.044,215,740.773．加权平均基金份额本期利润0.00890.00614．期末基金资产净值185,943,580.22275,480,037.155．期末基金份额净值1.0851.0731

6、.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较华泰柏瑞丰汇债券A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.84%0.13%1.77%0.04%-0.93%0.09%华泰柏瑞丰汇债券C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月0.66%0.13%1.77%0.04%-1.11%0.09%第11页共11页华泰柏瑞丰汇债券2016年第3季度报告1

7、.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第11页共11页华泰柏瑞丰汇债券2016年第3季度报告注：1、图示日期为2014年12月11日至2016年9月30日。2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二条（二）投资范围中规定的各项比例，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%

8、。§1管理人报告1.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈东固定收益部总监、本基金的基金经理2014年12月11日-9年第11页共11页华泰柏瑞丰汇债券2016年第3季度报告陈东先生，硕士，曾任深圳发展银行（现已更名为平安银行）总行金融市场部固定收益与衍生品交易员，负责本外币理财产品的资产管理工作；中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员，负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏