操作风险管理信息系统与基层机构关键风险点监控

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1、操作风险管理信息系统与基层机构关键风险点监控1目录操作风险与操作风险管理操作风险管理信息系统风险点的识别与分析基层机构关键风险点监控2操作风险的定义人员流程系统外部事件由不完善或有问题的内部程序、人员、系统或外部事件所造成损失的风险。此定义包括法律风险，但排除策略风险和声誉风险常见的错误认识：“操作风险就是业务操作中的风险”、“道德风险不是操作风险”“操作风险是除信用风险、市场风险之外的所有风险”3我行的操作风险主要类型人员员工操作失误[案例]内部欺诈（挪用、受贿、非法集资……）劳动纠纷人才流失流程流程设计不合理[案例：代发工资、冻结]流程执行不严格[案例：授权、核销]4我行的

2、操作风险主要类型系统软件[案例：转账宝]硬件网络外部事件外部欺诈外部突发事件[地震、泥石流]经营场所安全[案例]操作风险的定义在实践中存在的问题5操作风险的特点内生性隐蔽性分散性多样性数据难以获取管理难以集中沟通难以统一内生性分散性多样性隐蔽性事前难以发现6操作风险的管理流程操作风险管理流程评估/计量控制/缓释监测报告识别风险点梳理操作风险识别管理办法（试行）RCSA损失数据库银行卡及电子渠道风险评估IT风险评估清算中心的评估操作风险计量关键风险指标（KRI）《基层机构操作风险监控指引》操作风险报告管理办法7信息系统信息关键风险指标（KRI)损失数据库(LD)风险控制自我评估(R

3、CSA）操作风险报告风险经理监测信息外部系统信息……数据分类分级标准用数据说话，对业务活动中的操作风险持续监控，对控制措施持续优化操作风险计量操作风险管理的主线8操作风险报告制度操作风险报告系统已积累了08年以来风险数据历史损失数据收集2009年在吉林试点建立了收集标准今年拟收集IT、银行卡所有风险事件对操作风险信息标准化、结构化的存储标准积累当前发生的收集历史发生的“三大工具”——损失数据库(LD)9风险识别固有风险识别评估控制活动识别评估制定控制措施优化方案自我评估报告与日后监测“两个基础”1、评估标准（风险点标准、风险分类分级、控制措施效力分级等）2、系统的支持风险点梳理控

4、制措施持续优化“三大工具”——风险控制自我评估（RCSA）10KRI(keyriskindicator)——用数字掌控风险操作风险关键风险指标数字通过设置统计变量，即风险指标，对风险成因、风险控制、风险结果等事项进行跟踪测量，通过这些指标的数量大小及数量变化，反映风险状况、预测风险趋势、识别风险征兆“三大工具”——关键风险指标（KRI）11基本指标法高级计量法标准法/标准替代法操作风险的计量巴塞尔新资本协议提出了三种计量操作风险资本的方法，分别为基本指标法、标准法/标准替代法、高级计量法。这三种方法在复杂性和风险敏感度方面渐次加强。复杂性和风险敏感性操作风险经济资本的定义：为应对

5、未来一定时期内一定置信水平下操作风险非预期损失而需要的资本12操作风险的计量基本指标法：前三年中各年正的总收入乘上一个固定比例，并加总后的平均值标准法：银行的操作风险按照9个业务条线分别计算。各业务条线的操作风险资本等于各业务条线的总收入乘以该业务条线对应的系数β。13我行操作风险的计量操作风险经济资本=经济资本基数*调整系数经济资本基数=∑（各业务条线收入*β系数）调整系数=F(内控评价得分，操作风险管理水平打分)比例分配操作风险管理水平打分报告：漏报、迟报、报告质量监测：KRI数据录入识别:风险点报送……14我行操作风险的计量影响一个支行操作风险经济资本的因素：各条线收入（系

6、统自动计算）内控评价得分二级分行的打分其他支行的情况及所在二级行的经济资本近期计量方案的修改方向15高级计量法的思想介绍蒙特卡罗模拟16目录操作风险与操作风险管理操作风险管理信息系统风险点的识别与分析基层机构关键风险点监控17操作风险管理信息系统操作风险报告关键岗位人员信息录入风险监控风险计量18操作风险报告流程支行二级分行一级分行总行报告流程支行风险经理网点负责人、会计主管风险经理的职责风险经理报告19支行及网点层面与风险报告有关的角色“基层录入员”给会计主管/网点负责人使用会计主管报告录入界面如果没有风险事件，会计主管、网点主任如何报告？20支行及网点层面与风险报告有关的角色

7、“风险经理”给风险经理使用风险经理对会计主管报告的处理21操作风险报告界面“操作员”给支行有报告职责的人员和风险经理使用如果风险经理要直接发起报告，需要用该角色报告界面22事件报告关键字段的填写《操作风险分类分级标准》（农银规章2010[170]号）填写依据风险经理要对支行操作风险事件报告的填写进行指导和把关1、业务条线按照《标准》，将采取责任分摊机制（目前系统不支持）目前业务条线填写典型错误：将被诉事件笼统归为法律事务部将内审、内控检查发现的问题归为内控合规、监察部、审计局将与