商业银行信贷风险分析与预警系统的设计与实现

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1、硕士学位论文＿圖參ｉ商业银行信贷风险分＃与预警系统的设计与实现作者姓名刘争朝：ｔ指导教师杜军朝教授—圓学校代码10701学号10138031分类号TP311.5密级公开西安电子科技大学硕士学位论文商业银行信贷风险分析与预警系统的设计与实现作者姓名：刘争朝一级学科：软件工程二级学科：软件工程学位类别：工程硕士指导教师姓名、职称：杜军朝教授学院：软件学院提交日期：2017年9月DesignandImplementofCreditRiskAnalysisandEarlyWarnin

2、gSystemAthesissubmittedtoXIDIANUNIVERSITYinpartialfulfillmentoftherequirementsforthedegreeofMasterinSoftwareEngineeringByLiuZhengchaoSupervisor:DuJunzhaoTitle:ProfessorSeptember2017西安电子科技大学学位论文独创性（或创新性）声明秉承学校严谨的学风和优良的科学道德，本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研宄工作及取得的研究成

3、果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人己经发表或撰写过的研宄成果；也不包含为获得西安电子科技大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料一。与我同工作的同事对本研究所做的任何贡献均己在论文中作了明确的说明并表示了谢意。学位论文若有不实之处一，本人承担切法律责任。ｆ〇／本人签名：，麵日期：Ｖ．Ｊ西安电子科技大学关于论文使用授权的说明本人完全了解西安电子科技大学有关保留和使用学位论文的规定，即：研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权属于西安电

4、子科技大学。学校有权保留送交论文的复印件，允许查阅、借阅论文；学校可以公布论文的全部或部分内容，允许采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。同时本人保证，结合学位论文研宄成果完成的论文、发明专利等成果，署名单位为西安电子科技大学。保密的学位论文在年解密后适用本授权书。＿丨篇本人签名：灸顧导师签名：豸今日期：日期：—叫摘要摘要金融行业的全球化和自由化加剧了金融机构的经营风险，国际方面，自2012年以来，全球银行业不良贷款率大幅上升，截止2015年已经达到4.3%。国内方面，银监会《商业

5、银行主要监管指标情况表》发布的最新数据显示，截至2016年末，商业银行不良贷款余额达15122亿元，不良贷款率升至1.74%比第三季度的14939亿元增加了1.2%，创年内高点，达到近三年来的最高水平。纵观全球，不良贷款率上升凸显在宏观经济增长放缓背景下金融业风险正在集聚，进一步说明了进行信贷风险分析与预警研究的必要性及紧迫性。为了缓解不良贷款的持续增加，预防信贷风险，本文提出了信贷风险分析以及预警系统的研究以及实现，基于多源化数据，多方面多层次的对信贷风险进行分析并预警，预防不良贷款的产生。对于信贷风险分析以及预警平

6、台的实现，共分为需求分析和设计两个阶段。在需求分析阶段，结合国内外信贷风险现状、现有的商业银行信贷风险管理流程和正在使用的信贷风险评估系统以及贷后风险管理系统等分析系统的不足以及流程、方法中存在的需要提升的优化点，整理出平台在方法、流程、业务等方面的新的需求。在平台设计阶段，共分为架构的设计、数据库设计以及核心方法设计三个方面。对于平台架构设计，采用Spring框架结合Struts和Hibernate构建成SSH三层架构，SSH能够使整体框架结构更加清晰并且维护方便的特点。对于数据库的设计，通过对多源化数据的分析，确定

7、因素之间的关联性，并依据需求分析得到对现有风险指标补充之后的更为有效、全面的风险指标，基于上述指标确定平台中的实体关系，最终完成数据库的设计。在系统功能设计方面，我们从系统的易用性、和业务的合理性出发，把整个系统按照贷前和贷后划分为了信用风险评估、客户授信管理、贷款管理、风险预警及管理四个部分，其中信用风险评估指银行结合客户的信用记录以及现有的金融状况对客户进行风险的评估；客户授信管理表示结合风险评估结果和客户的贷款相关信息，对当前业务进行处理以及相关信息的管理；贷款管理是在客户授信通过并成功发放贷款之后对贷款信息进行

8、管理；风险预警及管理是指结合客户实时的经济状况和外部信息预测贷款业务是否存在风险，如果存在风险则及时报警，并采取有效措施阻止或者缓解损失的发生。在系统功能实现方面，按照上述的四个部分结合银行业务的实际情况以及现有系统的不足，使用先进的人工智能分析方法以及优化后的流程分析，对系统按照风险评估、授信管理、贷款管理、风险预警及管理这四个