证券股份有限公司融资融券业务标的证券、可充抵保证金证券及其折算率管理办法

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1、XX证券股份有限公司融资融券业务标的证券、可充抵保证金证券及其折算率管理办法第一章总则第一条为加强融资融券业务标的证券、可充抵保证金证券及折算率管理，根据中国证监会、中国证券业协会、证券交易所有关规定，公司制定本办法。第二条融资融券标的证券、可充抵保证金证券及折算率管理，包括融资标的证券范围、融券标的证券范围的确定、调整及公告，以及可充抵保证金证券范围及折算率的确定、调整及公告。第三条本办法所指可充抵保证金证券，为融资融券业务中可用于充抵保证金的证券，其折算率为充抵保证金时的换算比例。可充抵保证金证券可在

2、如下证券品种屮选择，本公司上市证券除外：（-）证券交易所规定的股票；（二）证券交易所规定的上市交易证券投资基金；（三）证券交易所规定的债券；（四）证券交易所规定的其他证券。本办法所指融资融券标的证券，包括融资标的证券、融券标的证券，为融资融券业务中可用于融资买入、融券卖出的证券。第四条融资融券标的证券、可充抵保证金证券及折算率的管理工作由研究所、信用交易部、财务管理部在融资融券管理委员会指导下共同承担。第二章标的证券、可充抵保证金证券及其折算率确定第五条标的证券范围、可充抵保证金证券范围及折算率，由研究所

3、与信用交易部在证券交易所公布的范围内，根据标的证券评选标准、可充抵保证金证券评级标准分级确定。率，在证券交易所公布的可充抵保证金证券范围中评定证券等级，根据评级结果选择可充抵保证金证券范圉，确定相应折算率。（一）可充抵保证金证券中股票品种的选择，由研究所在证券交易所公布的可充抵保证金证券范围基础上，根据股票品种的基本情况（如财务状况、行业地位）、市场表现（如流动性、波动性）等因素，对相应股票品种进行内部评级。（二）可充抵保证金证券中基金品种的选择，由研究所在证券交易所公布的可充抵保证金证券范围基础上，根据

4、基金品种的流动性、波动性、存续期等因素,对相应基金品种进行内部评级。（三）可充抵保证金证券中债券及其他证券的选择，由研究所在证券交易所公布的可充抵保证金证券范围基础上，根据证券品种流动性、信用评级、存续期等因素进行内部评级。研究所确定折算率不得高于证券交易所公布标准。第七条信用交易部在研究所确定的可充抵保证金证券及折算率基础上，根据融资融券交易情况、业务风险情况对可充抵保证金证券及折算率进一步调整。信用交易部所做调整不得超出研究所可充抵保证金证券范围、不得高于研究所折算率水平。第八条公司选择的可充抵保证金

5、证券，在计算保证金金额时按照下列折算率进行折算：（一）上证180和深证100指数成份股股票折算率最高不超过70%,不低于50%,特殊情况可以为零；（二）其他股票折算率不高于65%,不低于45%,特殊情况可以为零；（三）交易所交易型开放式指数基金折算率不高于90%,不低于75%；（四）国债折算率不高于95%；（五）其他上市证券投资基金和债券折算率不高于80%,不低于65%。上述“不高于”、“不低于”含本数。第九条研究所在证券交易所公布的标的证券范圉基础上，结合证券品种的基本面、估值水平以及近期市场表现等因素

6、，根据融资标的证券与融券标的证券的交易特点，确定融资标的证券和融券标的证券范围。易情况、业务风险情况对标的证券范围进一步调整，并根据融券标的证券对应的可充抵保证金证券评级结果确定融券保证金比例调整项。信用交易部所做调整不得超出研究所标的证券范围。第十一条融券品种、可融券数量及其借出期限由信用交易部在财务管理部、研究所双方意见基础上确定。财务管理部根据实际情况，向信用交易部提供可供借出的证券品种、借岀数量、借出期限。信用交易部选取财务管理部融券品种及研究所融券标的证券范围中重叠部分，确定融券品种、可融券数量

7、及其借出期限。第十二条财务管理部提供的可供借出的证券，必须为公司资产负债表“可供出售金融资产”项下的资产；公司持有的未解除限售股份，不能用于融券业务。第十三条财务管理部提供的可供借出的证券为公司持有的解除限售存量股份的，划转至融券专用证券账户的证券数量不得超过监管部门有关规定（例如证监会《上市公司解除限售股份转让指导意见》规定，持有解除限售存量股份的股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过该公司股份总数1%的，应当通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份）；证券划转至融券专用证券账户后，财务管

8、理部需将划转到融券专用证券账户的股份数量计为该股份的已公开出售部分；公司相关部门公开出售该股份的数量上限，为其根据监管部门计算的减持数量上限减去划转到融券专用证券账户的股份数量之余额。第十四条标的证券、可充抵保证金证券及折算率确定中，如下内容需经融资融券管理委员会审批通过后方可生效：（一）研究所与信用交易部协商确定的可充抵保证金证券评级采用的评级标准、标的证券采用的评选标准；（二）研究所及信用交易部分级确定的可充抵保证金证券范