金融理财师-金融理财师投资规划模拟3

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1、金融理财师投资规划模拟3单项选择题丄、对于两只股票的组合，两者Z间的优先相关系数为（），并可以用來最小化风险。A・-1.00B・0C・+0.50D・+丄・002、免疫不是严格意义上的消极策略，因为。A.它要求选择一种资产组合来与指数相匹配B.可能存在资产的价值和资产组合的债务之间的资金缺口C.随着到期时间和利率的变动，它要求有不断的再平衡D.资产和债务的久期以相同的速度下降3、马柯威茨的''风险厌恶假设〃是指（）oA.投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合B.如果两种证券组

2、合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合C.投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合4、关于套利，下列说法错误的是oA.套利行为使市场更有效B.套利需承担系统风险C.套利不需投入额外资金D.资产定价出现错误吋，套利机会随之产生5、研究表明，在最近的过去，表现最好的股票会在接下来的一段时期表现得非常差，而过去表现最差的股票可能有高于平均值的未来业绩。这种效应称为（）。A.账面-市场价值比B.小公司一月份效应C.

3、颠倒效应D.指数效应6、在进行套利时，交易者主要关注的是合约之间的（）。A.相互价格关系B.绝对价格关系C.交易品种的差别D.交割地的差别7、影响期权价格的最主要的因素是（）oA.协定价格与市场价格B.权利期间C.利率D.标的物价格的波动性8、关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是（）oA.所有投资者的投资期限都是相同的B.投资者可以同时获得各种信息C.当面临其他条件相同的两种选择时，投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合D.资本市场可分割，且投资者难以同时获得各种信息9、下列关于金融市场融资方式的描述中，错误的是。A.直接融

4、资是指资金盈余单位直接买入资金赤字单位发行的证券（称为直接证券）的融资方式，直接证券包括债券和股票等金融工具A.金融市场的融资方式主要分为直接融资和间接融资A.在间接融资过程中，金融中介的作用在于将育接证券转化为间接证券D・间接融资是资金赤字单位向金融屮介发行直接证券，而金融屮介向资金盈余单位出售自身发行的证券（称为间接证券）的融资方式。间接证券包括商业木票、存单、存折等金融工具10＞投资产品选择需考虑（）因素。I.本金和回报的安全性II.资产回报率III.适销性、流动性IV・投资规模V.产权关系A.I、II、IILIVB.II、III、IV、V

5、c.I、III、IV、VD・I、II、III、IV、V11＞其他因素不变的条件下，债券的久期止相关于债券的A.到期期限B.息票率C.到期收益率D.上述各项均正确12.假定市场资产组合的风险溢价的期望值为8%,标准差为22%,如果一资产组合由25%的通用汽车公司股票（13=1.10）和75%的福特公司股票（［3=1.25）组成，那么这一资产组合的风险溢价是（）o4.7.2%B・8.4%C・9.7%D.10.8%13、关于债券的特征，下列叙述错误的是（）当债券价格上涨时,其收益率随Z上涨;风险度也相应增大II.当债券价格上涨时,其收益率随之下降;风险

6、度也相应下降III.当债券价格下降时,其收益率随之下降;风险度也相应下降IVA・当债券价格下降吋，I、IVB.II、III其收益率随之上涨;C.I、III风险度也相应增人D.II、IV14、下列债券久期最长的是（）oA.8年期、息票率为0%的息票债券C.10年期、息票率为5%的息票债券B.8年期、息票率为5%的息票债券D.10年期、息票率为0%的息票债券15、上海黄金交易所黄金成色种类包括（）oI・Au99・9II.Au99.99III.Au99.95IV・Au99.5A・I、II、IIIB・I、IILIVC.II、III、IVD・III、III

7、、IV16.假设某基金第一年的收益率为10%,第二年的收益率为-10%,那么该基金年算术平均收益率和年儿何平均收益率分别为（）oA・-0.5%；0B.一5%；0C・0；-0.5%D.0；-5%17、下列（）不是构成有效市场异象的原因。A.预测失误B・风险溢价C.过度自信D.内幕交易18、在为客户配置资产的时候，最重要的步骤是（）oA.评估客户的风险承受能力B.分析目标公司的财务报表C.估计目标股票的(3系数D.确认市场的反常现象19、关于询价，下列叙述不正确的是()oA.询价分为初步询价和累计投标询价两个阶段B.通过初步询价确定发行价格和相应的市

8、盈率C.根据累计投标询价结果确定发行价格和发行市盈率D・询价对象可以是符合中国证监会规定条件的合格境外机构投资者(QFII)20、下列选