写好实证研究论文之必读篇

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1、如何寫第一篇實證研究論文以下摘自台湾中央研究院钟经樊老师个人主页，请大家讨论。学习计量经济学的最后目的是为进行实证研究，但对初学计量经济学的人而言，要写一篇有实证研究的报告或论文时常有不知如何著手的感觉，这里我便对实证研究的规划以及论文的写作做一些粗浅的建议。前期规划：广泛收集參考文献，決定計劃的目的和范畴：決定所要解釋的現象是什麼？決定所要檢驗的假設或理論是什麼？決定所要預測的趨勢是什麼？決定所要評估的政策是什麼？建構实证计量模型；除研读相应的经济理论之外，應比較三至五篇有实证分析之文獻中的實證計量模型

2、：確認計量模型中解释变数和应变数之間的因果关系（causality）；釐清各模型的共同及优缺点，思考改進文獻中現存模型的可能；最後決定實證計量模型雏形；初步調查是否有相關的資料，若無則實證模型設計的再好也無用。收集相關資料；對資料的精確性一定要严格查核，對錯假漏資料要仔細修正；使用試算表软体对资料列表繪圖，以驗證資料的邏輯合理性，對不合理的數值要有所處理；不論要用的是橫斷面資料或是時間數列，資料數目越多越好，追蹤資料（PanelData）尤佳；對資料數值作一些整理，表列各種基本統計量（樣本平均值、變異數、

3、變數間的樣本相關係數等）、變數之間的兩兩交互列表、做一些初步圖解分析。計量方法的執行：計量方法不應太簡單（例如只做到最簡單的OLS），但也不必過於複雜，應針對問題採用恰到好處的計量方法。若採用了比較複雜的計量方法，則要說明為什麼簡單的方法不適合。計量方法的好壞不在其複雜程度，而在於它是否能夠幫我們得到正確的估計值，以瞭解資料中所包含的真正信息。除了估計值以及對應的t檢定外外，也可做一些F檢定之對多個係數的假設檢定。迴歸模型的設定，尤其是解釋變數的取捨，可在估計過程中不斷的修正。對應變數和解釋變數均可嘗試諸

4、如對數、指數、冪函數等不同的轉換。這些轉換方式的決定，以經濟理論上的考量最為重要，不能單只為了提高模型的配適，而盲目的做一些不合理的變數轉換。選取解釋變數時，應有如下的考量：解釋變數和應變數之間的因果關係一定要正確，也就是說，解釋變數是原因在先，應變數是結果在後，有一定的先後順序。尤其要注意，有些變數數值的產生很可能是和應變數同時決定的，或是因果關係不很明確（也就是說，相對於應變數而言，這些變數是內生的），則在選取這些變數作為解釋變數時，便要非常小心。解釋變數的內生問題常常是研究被批評的主要原因；要注意解

5、釋變數的同質性，不能不分青紅皂白的將一大堆彼此相關性很高的變數（包括相同變數的不同轉換、或是幾個變數間的各種交乘項）放進迴歸式內，造成嚴重的線性重合問題；經濟理論所牽涉到的變數常常是無法觀察到的，因此在做實證研究時必須採用替代變數（Proxy），研究者要對所選用之替代變數的合理性詳加說明。由於資料總有些缺失，常有人在束手無策之下，採用了很多匪夷所思的替代變數；虛擬變數的定義要清楚而合理，使用要小心；要探討解釋變數不足、觀察值有誤差等資料缺失所可能造成的計量問題。橫斷面資料要注意干擾項不均齊變異（Heter

6、oscedasticity）的問題，時間數列的資料則要注意干擾項自我相關（Autocorrelation）的問題。要確定時間數列的穩定性（Stationarity），若有季節變動也要加以處理。模型的穩定性要注意，可能需要諸如ChowTest或CumSumTest的檢驗。若用到MLE或GMM等非線性計算，則在撰寫報告時要對數值方法的細節，諸如統計軟體及數值方法的名稱、起始值之選取、收斂速度、是否產生區域解（localsolution）、收斂條件的設定等，均需有所說明。若實證模型中有多個應變數（和對應之方程式

7、）值得同時分析，則可考慮採用Seemingunrelatedregression甚至聯立迴歸模型等系統模型，以更有效的利用各迴歸式之間的相關性。報告的寫作：首頁：報告題目，作者名字，系所，學號，日期。摘要：對全文宗旨作一簡單描述，並簡述文章的目的是對經濟結構的分析，還是對未來趨勢的預測，還是對政策的評估；然後簡單介紹所使用的模型及變數，資料的種類及來源，所估計的模型，所採用的計量方法；最後以最主要的實證結果為終結。緒論：說明研究的性質、範圍和目的，並從不同角度或一個比較寬廣的視野（歷史、社會、文獻、問題嚴

8、重性等）來解釋研究的重要性。文獻回顧：對和主題有直接和間接關係的文獻做一個簡單清楚有系統的回顧，和主題有直接關係但有不同結果的文獻，更是要有比較完整的解釋。模型設定：模型有理論模型和實證模型兩類。理論模型是從經濟理論中直接導出，而實證模型則是從理論模型衍申出來，是要實際以資料來估計的。理論模型通常需以數學推導，因此文章中可列出一些關鍵的數式以幫助理論的闡述，但不應長篇累牘的堆積只有間接關係的數式。實證模型通常是以迴歸模型的形式