第七章时间序列分析

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1、第七章时间序列分析7.1现实中的统计学管理一个组织的基本方略是为未来制定计划。实际上，一个组织能否实现其长远规划的成功，与管理部门能否鮫好地预测耒来和制定合适的经营策略有着密切的联系。对经济状况的科学判断、肓觉和意识，可以为管理人员提供对将来可能发生情况的一个初步意见或“看法”。但是，将这些看法转化为数量，需要用到一些有关资料，如下例所示。［食品和饮料的销售量预测］Vintage饭店位于靠近佛罗里达的FortMyers的Captiva岛上，是一个公众常去的场所。它由KarenPayne拥有和经营，到目前已超过3（）年。在此期间，Karen—肓在寻求建立以新鲜

2、海味设置的高质量正餐的饭店信誉。Karen及其员工的努力被证实是成功的，她的饭店成为岛上最好的和营业额增长最快的饭店Z-oK如en为确定未来的增长计划，需要建立一个系统，这个系统使她可提前一年预测今后每个月的食品和饮料悄伟量。Karen拥有如下资料，这些资料是在三年的经营屮有关食品和饮料的销售量。请分析这些销售资料，为Karen准备一份包括你的发现、预测和建议的报告。其内容包括：数据的季节性分析；预测第4年1〜12月份的销售量，同时捉出对你所建立的系统的建议。表7-1Vintage饭店食品与饮料的三年销售量资料月份第一年第二年第三年1242263282223

3、52382553232247265417819320551841932106140149160714515716681521611749110122126101301301481115216717312206230235资料来源：DavidR.Anderson等，2003,P590。如果进行季度性预测，我们首先耍观察过去时期的实际销售资料。根据这些历史资料,我们町以得到销售的一般水平及趋势，如销售量随时间增长或F降的趋势。对这些资料的进一步观察，可以显示一种季节轨迹，如每年的销售高峰和销售低谷。通过观察历史资料，我们可以对过去的销售轨迹有较好的了解，因此对产

4、品的未来销售情况，可以做出较好的推断。历史销售资料形成一个时间序列。本章我们将介绍儿种时间序列的分析方法，这些分析的目的是对时间序列的未来值提供合适的预测“訂或判断。预测方法可分为定量方法和定性方法。当发生如下情况时，可使用定量预测方法：（1）要预测变量的过去资料是可以利用的；（2）这些资料町以用数量表示；（3）对过去轨迹的合理假定可以外推到未来。对于这些情况，可使用时间序列方法或因果方法进行预测。如，［，］简言之，预测是对将來可能发生情况的一种判断。212］因果预测方法仅仅依赖于我们要预测的变最与其他一个或儿个变最冇因果关系这个假定。例如，许多产品的销售量

5、受广告支出的影响，因此可用冋归分析建立一个方程，來显示这两个变量的关系。因此，对下果历史资料受过去变量值的制约，这种预测方法称为时间序列方法3⑶。其基本思想是：发现历史资料的轨迹，尔后将这个轨迹外推到未來，这种预测仅仅依赖于过去的变量值和（或）过去的预测谋差。通过本章学习，耍叨确时间序列的概念、作用、种类和编制原理，掌握各种动态分析指标的涵义、计算方法和应川条件；掌握动态趋势分析中长期趋势的测定与季节变动规律的计算和分析方法，以便在今示的实际工作中，运用这些方法进行统计分析。木章的重点是时间序列的水平指标和速度指标，以及这些指标的计算和运用；难点是时间序列的

6、各种趋势分析方法和预测模型。统计不仅要从静态的角度分析社会经济现象的数竝特征，而且要对社会经济现象作动态分析，即从动态上研究其发展变化过程、发展趋势及其发展规律。编制时间序列，就是统计研究现象发展变化规律的一种重要方法。7.1时间序列的概念和种类7.1.1时间序列的欄念社会经济现象总是随曹时间的推移而变动的。任何一个企业管理部门或研究机构或国家机关，要掌握社会活动或经济活动的变化过程及英发展趋势，就必须及时掌握和分析有关的时间序列资料。所谓时间序列，亦称时间数列或动态数列，是社会经济指标的数值按时间顺序排列而形成的一种数列。它反映社会经济现象发展变化的过程和

7、特点，是研究现象发展变化的趋势和规律以及对未來状态进行科学预测的重要依据。表7-2社会劳动者、国内生产总值以及第三产业比重和社会劳动生产率依时间顺序排列形成的数列，就是时间序列。表7・2某市社会劳动者、国内生产总值、社会劳动生产率等时间序列年份199519961997199819992000200120022003社会劳动者（万人）726.14746」5758.22761.91761.03767.52766.35771.11771.62国内生产总值（万元）311.89324.76337.07351.81390.85466.75490.83545.4664&3

8、0第三产业增加值比重21.121.522.127.6