信贷风险研究

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1、我国商业银行信贷风险研究-、商业银行信贷风险概述商业银行的信贷风险，主要是指债务人因无力清偿债务而岀现的风险。它是信贷资产经营上的一种主要风险。信贷风险的类型可以从总体上划分为市场性风险和非市场性风险两类。市场性风险主要来自企业“昔款人）的生产和销售风险（即借款人在商品的生产和销售过程中，由市场条件和生产技术等因素变动而引起的风险；非市场风险主要指自然和社会风险。自然风险是指由于自然因素使借款人蒙受经济损失无法偿还信贷本息的风险；社会风险是指由于个人或团体在社会上的行为引起的风险。在社会经济生活中

2、，作为现代金融体系的主体，商业银行通过资金融通和结算便利实现全社会绝大部分资金的周转流动，并发挥创造价值的功能。特别是在我国，尽管近年來商业银行利润的來源呈现多元化,但长期形成的以商业银行信贷业务为主的间接融资模式在社会融资结构中仍居于主导地位，这决定了信贷资产仍是我国商业银行经营的主要资产和主要收入来源，同样，信贷风险也成为商业银行最主要的风险。二、信贷风险形成的原因产生商业银行信贷风险的原因复杂多样，下面按其产生来源将信贷风险分为借款人造成的原因和商业银行自身原因。1.1借款人造成的信贷风险①

3、借款人收入的不确定性。某些借款人可能由于工作性质等问题，导致其收入不稳定，当成功贷款后，如果面临收入大幅度下降或者暂时事业等原因，没有办法按期偿还贷款或者拖延还款，这必将使得银行信贷风险大幅增加。②借款人多头贷款致使银行信贷风险增加。由于现在许多商业银行的管理方式并不完善，银行内部并没有进行足够的协调和沟通，导致某些借款人乘机在一个银行的多个部门进行贷款，此时银行并没有意识到借款人的行为，如果借款人不能按时还款，必定会导致银行遭受损失。③借款人诈骗贷款。以欺诈为目的的借款人,通过编造虚假的信息、资

4、金、项目合同等证明依据，向银行提出各种贷款。他们以这种非法的方式诈骗银行贷款，假使银行在并不了解的情况下同意其申请贷款，定会造成银行重大损失。1.2银行自身管理漏洞引发的信贷风险①基础工作存在漏洞。目前，一些商业银行的基本管理工作出现了混乱无序的现象，贷款业务中涉及的借款人和保证人的抵押资料、财务资料等相关文件缺失严重。这些重耍资料的遗失.都将导致严重的信贷风险，对商业银行的经营管理乃至生存构成威胁。②贷款“三查”制度不落实。主要表现为：一是贷前调查流于形式；二是贷中审查报送不严；三是贷后检查对贷

5、款人贷款使用情况跟踪表面化，忽视对借款人贷后资信情况、抵押物、质押物的变化情况以及保证人经营情况和或有负债的变化进行跟踪调查。③监督体系存在漏洞，管理机制不完善。监督机构不能只针对基层下属人员，应当同样重视对管理者的监督。比如一些银行下属支行的行长拥有较大权利，该行长就可能批准风险较大的贷款、投资和担保等，这种做法必然会增加信贷风险，甚至带来较大损失。再有就是总行下达任务指标，致使行长为实现达标，不顾后果，冒险采取违规操作，同样会增加信贷风险。三、我国商业银行信贷风险现状近几年，我国商业银行信贷风

6、险表面有所下降，实际上存在巨大隐患。中国银行业监督委员会2008年末的统计显示，截至2008年12月末，我国境内商业银行（包括国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和外资银行）不良贷款余额5681.8亿元。其屮，损失类贷款余额570.6亿元；可疑类贷款余额2446.9亿元；次级类贷款余额2664.34L元。从数据显示表面看，我国银行信贷资产质量不良率在近几年连年下降，已经低于国际10%的警戒线（2008年不良贷款率只有2.45%）,但是深入分析后，我们发现我国不良贷款所隐含的风险

7、令人堪忧。近几年我国银行不良贷款下降的一大原因是不良资产的大规模剥离，国家为如此巨大的不良资产买单，否则，对照我国银行的资本金充足率，早在2004年以前，我国主要商业银行实质上都处于破产的状态。但是我们应该明白一个事实，国家不可能总为银行的风险负责，我国商业银行进行的是企业化运作，口负盈亏，口担风险，而且，虽然目前不良贷款率降到了警戒线下，但仍于高位运作，同时绝对数字巨大。2007年，受美国次贷危机冲击的影响，我国的信贷风险在接下來的数年中可能会有较大幅度的上升。2008年末，为了全面应对美国金融

8、海啸爆发给我国经济带来的巨大负面冲击，我国货币政策出现突然逆转，由紧缩的货币政策改变为'适度”宽松的货币政策，这使国内信贷市场立即发生翻天覆地的变化，出现连续8个月银行信贷超高速增长。2008年11月到2009年6月银行信贷同比分别增长为4500亿元、7800亿元、16200亿元、10700亿元、18900亿元、5918亿元、6645亿元、15302亿元。也就是说，货币政策逆转后的8个月的时间里，银行信贷增长高达8.6万亿元，即使是2009年上半年也达到7.37万亿元，其信贷增长就