证券风险控制沈阳理工大学

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1、沈阳理工大学毕业设计（论文）题目：证券公司风险控制——以平安证券公司为例系经济管理学系专业金融学班级082043班姓名梁斯文指导老师方芳-0-0年六月十八日随着证券市场的发展，证券公司的规模不断壮人的同吋，券商各种违规的行为也不断发生。鞍山证券、人连证券等一•批证券公司因严重违规经营而相继被关闭或撤销。究其原因，都是由于对风险管理的不重视造成长期的违规经营，最终导致风险的集中爆发。由此口J见，提高风险管理能力是证券公司长期稳定、健康发展的保证。木文依据风险管理等相关理论，从风险管理和控制、风险分类及控制、风向管理理念等方面对证券公司风险

2、现状作出客观的分析。并冇效的提岀我国证券公司风险控制上存在的问题及采取的相应的措施。关键词：证券公司管理与控制风险分析AbstractWiththedevelopmentofsecuritiesmarkets,securitiessizeofthecompanygrowingatthesametime,thebrokerbehaviorofavarietyofviolationscontinuetooccur.AnshanSecurities,DalianSecurities,agroupofsecuritiesfirmsbecause

3、ofseriousillegaloperationafteranotherwasclosedorrevoked.ThereasonisduetocauseIong-termillegaloperationdoesnotattachimportaneetoriskmanagement,andultimatelytheriskofconcentrationoftheoutbreak.Thus,toimproveriskmanagementcapabilitiessecuritiescompaniesareIong-termstableand

4、healthydevelopmentoftheguarantee.Basedonriskmanagementtheory,intermsofriskmanagementandcontrol,riskclassificationandcontrol,winddirectionandmanagementconceptssuchasriskstatusquoofthesecuritiescompanytomakeanobjectiveanalysis.Andeffectivelyraisedtheproblemsontheriskcontro

5、lofChina'ssecuritiescompaniesandtaketheappropriatemeasures.Keyword:Securitiescompanies,ManagementandControl,RiskAnalysis1•证券公司风险控制概述1・1・风险控制概念目前，加强证券公司的风险管理和内部控制已引起了监管层的高度重视和业内的普遍关注。前事不忘，后事Z师。鞍山证券、大连证券、富友证券等相继退市的风险事件对证券市场产生了较大的冲击，对英他证券经营机构起到了警示的作用，敲响了问题证券公司的退市警钟。市场各方已经充分

6、意识到，健全证券公司的风险管理体系，完善英风险管理制度，以冇效防范和控制券商风险是促进证券业规范、稳健、高效、冇序发展的必要条件。那么，国外大型证券公司风险管理的理念和原则是什么，将证券公司风险划分为哪些类型呢？人才、资金和金融产品是证券公司的三大基本耍素，如何在这三者Z间建立冇机的联系，提高证券公司的营运质量和运作效率，以最大限度地服务于上述经营目标；如何在经营过程中恰当而有效地识别、测量、评估和控制每一种风险因素，促进这些资源的合理有效配置，捉高资源的配置效率，是每一家证券公司都必须认真而对和解答的重要课题。美林、摩根斯坦利和雷曼兄

7、弟作为全球著名的投资银行，它们的成功做法给我国券商的运作捉供了冇益的经验，就是应当建立完善和冇效的风险管理机制。任何一家成功的企业，都依赖于其独具特色和自成体系的企业文化和经营哲学，当然证券公司也不例外。在发达国家的成熟证券市场上，证券公司对风险管理及控制的理解和重视，集屮体现确立科学合理的风险管理理念和原则，这也是国外投资银行风险管理的精髓所在。在过去几年里，利用数学模型来测量和评估市场风险已成为世界范围内众多金融机构风险管理的要点，风险管理几乎成了风险测量的同义词。而美林公司认为，风险管理的数学模型的使用只能增加可靠性，但不能提供保

8、证，因此，对这些数学模型的依赖是比较冇限的。事实上，由于风险管理的数学模型不能精确地将重大的金融事件予以量化，所以，美林公司只将其作为其他风险管理工作的补充。总的来讲，美林公司认为,一个金融产品的主要风险不