计量经济学练习题68036

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1、计量经济学练习题题型:一、名词解释（4题人回归分析普通最小二乘法加权最小二乘法异方差性序列相关性多重共线性二、单项选择题（30题）三、判断题（15题）四、论述题（2题）五、模型分析题（2题）二、单项选择题1、对■于一个含有截距项的计量经济模型，若某定性因素有n个互斥的类型，为将其引入模型中，则需要引入虚拟变量的个数为（）A、nB、n+1C、nTn-k2、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于1,则DW统计量等于（）A、4B、2C、1I）、03、Goldfeld-Quandt检验法可用于检验（）A、异方差性B、多重共线性C、序列相关性D、设定误差4、如果回归

2、模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量的值为（）A、不确定，方差无限大B、确定，方差无限大C、不确定，方差最小D、确定，方差最小5、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A、无多重共线性假定成立B、同方差假定成立C、零均值假定成立D、解释变量与随机误差项不相关假定成立6、应用DW检验方法吋应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的是（）A、解释变量是非随机的B.被解释变虽是非随机的C、线性回归模型中不能含有滞后内生变量D、随机误差项服从一阶自回归7、经济变量的时间序列数据人多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相关性

3、就转化为（A、界方差问题B、多重共线性问题C、序列相关性问题D、设定谋差问题8、广义差分法是（）的一个特例。A、加权最小二乘法B、广义最小二乘法C、OLSD、两阶段最小二乘法9、如果冋归模型违背了同方差假定，则最小二乘估计是（）A、无偏的，非有效的C、无偏的，有效的D、有偏的，有效的10、加权最小二乘法是（的一个特例。11、A、广义差分法B、OLSC、广义最小二乘法D、两阶段最小二乘法下列说法正确的是（A、界方差是样本现彖B.界方差是一种随机误差现彖C、异方差是总体现象D、时间序列更易产牛异方差12、A、1B、nC、n-1D、n-2-元线性回归分析中TSS二E

4、SS+RSS,RSS的自由度为（13、14、15、16、A、0.1C、0.7D、0.98-元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是（A、nC、n-k-1D、对于有限分布滞后模型，解释变量的滞后长度每增加一•期,A、增加1个B、减少1个多元线性冋归分析小的RSS反映了（A、应变量观测值总变差的大小B、C、增加2个町利用的样本数据就会D、减少2个应变量冋归估计值总变差的大小在一元线性回归分析中，已知RSS二30,TSS-100,则/?—17、C、应变最观测值与估计值Z间的总变差D、Y关于X的边际变化如果冋归模型屮解释变量Z间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计

5、量的值为18、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（）A、无多重共线性假定成立B、同方差假定成立C、零均值假定成立D、解释变量与随机谋差项不相关假定成立19、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有（）A、它们都是由某种期望模型演变形成的B、它们最终都是一阶自回归模型C、它们的经济背景不同D、都满足古典线性回归模型的所有假设，故可肓接用OLS方法估计20、対自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型的所有基木假设，则估计量是一致估计最的模型有（）A、库伊克模型B、局部调整模型C、白适应预期模型D、自适应预期和局

6、部调整混合模型21、对模型进行对数变换，其原因是（）A、能使谋差转变为绝对谋差B、能使谋弟转变为相对谋差C、更加符合经济意义D、大多数经济现象可用対数模空表示三、判断题（对的打丿，错的打X）1、虚拟变量可以作为被解释变量。（）2、经典线性回归模型（CLRM）中的随机干扰项不服从正态分布的，0LS佔计量将是冇偏的。（）3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变虽的个数与模型有无截距项无关。（）4、当界方差岀现时，常用的t检验和F检验失效。（）5、异方旁性、白相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。（）6、DW检验中的d值在0到4Z间，数值越小说明模

7、型随机误差项的口相关度越小，数值越大说明模型随机误差项的自相关度越大。（）7、线性回归模型意味着因变量是口变量的线性函数。（）8、在界方差性的情况下，若采用Eviews软件中常用的0LS法，必定髙估了估计量的标准误。（）9、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。（）10、在一元线性回归模型中可决系数与斜率系数的t检验没有关系。（四、论述题1、论述建立和应用计量经济学模型的步骤与要点。建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点包括：1.理论模型的设计（选择变量、确定变虽Z间的数学关系、拟定模型中待估计参数的数值范围）2.样木数据的收集（时间序列数据、

8、截面数据和虚变最数据）3.模型参数的估