计量经济学习题集66292

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1、第二章单方程计量经济学模型理论与方法（下）一、填空题：I•在多元线性回归模型中，解释变量间呈现线性关系的现象称为问题，给计量经济建模带来不利影响，因此需检验和处理它。2.检验样本是否存在多重共线性的常见方法有：和逐步回归法。3•处理多重共线性的方法主要有两大类：和。4.普通最小二乘法、加权最小二乘法都是的特例。5.随机解释变量X,与随机误差项"相关，可表示为。6.工具变量法并没有改变原模型，只是在原模型的参数估计过程中用工具变量“替代”。7.对于模型乙二0（）+0/"+02屁+・・・+0用划+“，2],2,若用工具变量Z代替其中的随机解释变量%2,则采用工具变量法所得新的正规

2、方程组仅仅是将原正规方程组中的方程工乙如=为（&+6儿+念％2,+•••+介乓）冷用方程代替，而其他方程则保持不变。8.狭义工具变量法参数估计量的统计性质是小样本下,大样本下。9•对于线性回归模型E=00+0/“+02*2「+・・・+0上蜀‘+丛,i=i,2,…，n,其矩阵表示为Y=XB+N。若用工具变量Z代替其中的随机解释变量X2,则采用工具变量法所得参数估计量的矩阵表示为,其中Z被称为。10.以截面数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在。II•以时间序列数据为样本建立起来的计量经济模型中的随机误差项往往存在。二、单选题:1・在线性回归模型中，若解释变量X]

3、和X?的观测值成比例，既有XXi=kX2i9其中£为非零常数，则表明模型中存在（）。A.方差非齐性C.序列相关B.多重共线性0.设定误差2.在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在（）。C.序列相关D.高拟合优度3.戈德菲尔德一匡特检验法可用于检验（）。人・异方差性C.序列相关B.多重共线性D.设定误差4.若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法C.广义差分法B.加权最小二乘法D.工具变量法5.如果回归模型中的随机误差项存在异方差，则模型参数的普通最小二乘估计量（）。A.无偏且有效C.有偏

4、但有效B.无偏但非有效D.有偏且非有效6.设回归模型为均，其中Var（ui）=a2Xi^则0的最有效估计量为（）。A.XX2_nzxy-zB.~nZX2-(ZX)2八YP——C.X八1Y^=-Z—D.Hx7.对于模型X=0o+0]Xj+型参数时，权数应为（）。如果在异方差检验中发现=,则用权最小二乘法估计模A.X,1C.X,B.反1D.3&若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用（）。A.普通最小二乘法C.广义差分法B.加权最小二乘法D.工具变量法9.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是（）。A.0

5、W<2D.0

6、异方差问题B.序列相关问题C.多重共线性问题D.随机解释变量问题14.对于模型丫=X0+N,若存在序列相关，同时存在异方差，即有E（N）=O,Coy（NN'）=E（NN'）S则广义最小二乘法随机误差项方差一协方差矩阵可表示为^11⑷”…⑷加_W叫2…叫“、、人比时日人/、L」区个矩阵是一个（）。A.退化矩阵B.单位矩阵C.长方形矩阵D.正方形矩阵15•用矩阵形式表示的广义最小二乘参数估计量为A=此估计量为（）。A・有偏、有效的估计量B.有偏、无效的估计量C.无偏、无效的估计量D.无偏、有效的估计量16.采用广义最小二乘法关键的一步是得到随机误差项的方差一协方差矩阵Q,这就需要

7、对原模型Y=X0+N首先采用（）以求得随机误差项的近似估计量，从而构成矩阵。的估计量。A.—阶差分法B.广义差分法C.普通最小二乘法17•如果模型中出现随机解释变量并且与随机误差项相关时，最常用的估计方法是（）。A.普通最小二乘法C.差分法B.加权最小二乘法D.工具变量法1&在下图a、b、c、d、e中,X为解释变量，e为相对应的残差。图形）表明随机误差项的方差随着解释变量的增加而呈U性变化。B.工具变量法D.广义最小二乘法B.戈里瑟检验D.DW检验B.冯诺曼比检验D.DW检验三、多选题：1•针对存在异方