2017中央电大《金融风险管理》期末复习小抄完整版

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1、2017中央电大《金融风险管理》期末复习小抄完整版一、单选题（10分）1.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（借款人）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。2.固定面值、固定年限、固定每年支付给投资者的利息率，且期满时由筹资人偿付面值给投资人的债券,是（息票债券）。3.（负债管理）理论认为，银行不仅可以通过加强资产管理获得流动性，而且叮以通过向外借钱提供流动性'只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。4.银行的持续期缺口公式是（A）。5.在操作风险的分类中，（执行风险）是指执行人员不能正确理解管理人员的意图或者有意错误操作等而

2、给金融机构本身带来的风险。6.融资租赁一般包括租赁和（购货）两个合同。7.中国股票市场中的（认购权证）是4种买进权利，其持有人有权于约定期间（美式）或到期日（欧式），以约定价格买进约定数量的标的资产。&（金融危机）是金融风险的大规模集聚爆发的结果，其中全部或大部分金融指标急剧、短暂和超周期恶化。9.（期货合约）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。10.（利率）作为资金的价格，并不是一成不变的，而是随着资金市场供求关心的变化而波动。11•广义的信用风险是指所有因客户违约或不守信而给信用提供者带来损失的风险，比如银

3、行负债业务中的（定期存款人）大量提前取款形成的挤兑现象。12.金融信托投资公司的主要风险不包括（税务风险）。13.依照”贷款风险五级分类法“，基本特征为”肯定损失”的贷款为（可疑类贷款）。14.金融自由化中的”价格自由化”主要是指（利率）的自由化。15•为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（审贷分离）制度，以降低信贷风险。16.（分散策略）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低.17.网络银行业务技术风险管理主要应密切注意两个渠

4、道：首先是（数据传输和身份认证）；其次是应用系统的设计。18•根据国际上通行的标准，一国的I负债率”应该控制在（20%）的警戒线之下。19.目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（货币互换）和利率互换两大类。20.一般认为，1997年我国成功避开了亚洲金融危机的主要原因是我国当时没有开放（资本账户）21.资本乘数等于（总资产）除以总资本后所获得的数值。22.（回避策略）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险。23•当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（增加）银行的利润。反之，则会减少银行利润。24.保险的数理

5、基础是（大数法则），该法则充分发挥作用的必要条件是存在相当多同质的风险单位。25.（成长型基金）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金。为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在髙速增长前景公司的股票。26.上世纪50年代，马柯维茨的（资产组合选择）理论和莫迪里亚尼一米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。27•在到期日之前，期权的价格通常高于其内在价值，多出来的部分被称作期权的（时间价值）。28•农村信用社作为以贷款为核心业务的金融机构，贷款构成其主要的经营收入来源。所以控制（信用风险）就是信用社风险管理的

6、主要内容。29.（利率）自由化促使银行追求高利润而不惜承担高风险，容易产生道德风险和市场泡沫，加重银行的脆弱性。30.（市场风险）是指一个证券公司持有的投资头寸因为市场价格（如股价、利率、汇率等）的不利变化，而发生损失的风险。31.流动性比率是流动性资产与（流动性负债）之间的商32.资本乘数等于（总资产）除以总资本后所获得的数值33.（资产负债管理）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。34.所谓的“存贷款比例”是指（贷款/存款）。35.气折算风险）”，又称为

7、会计风险，是指对财务报表会计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。36.为了解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一个信贷员负责而导致的决策失误或以权谋私问题，我国银行都开始实行了（审贷分离）制度，以降低信贷风险。37.证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的（发行人）不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。3&上世纪50年代，马柯维茨的（资产组合选择）理论和莫迪里亚尼-米勒的MM定理为现代金融理论的定量化发展指明了方向。直到现在，金融工程的理论基础仍是这两大理论。39.中国股票市场中（认股权证）是一种