应用时间序列自己做的步骤

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1、1,做时序图——Y——Z2做自相关图Date:05/16/14Time:21:50Sample:19492008Includedobservations:60AutocorrelationPartialCorrelationACPACQ-StatProb!*★★★★★★10.9120.91252.4460.000-I-I20.824-0.04496.0450.000I*****I•I-I30.7460.009132.410.000II•I.I40.675-0.004162.700.000I****•I.I50.612

2、0.006188.020.000!*★★★•I.I60.5590.027209.550.000I****-I-I70.5120.007227.970.000I***I-I-I80.4700.005243.790.000I***•I.I90.4370.028257.690.000I★**•I.I100.4120.037270.290.000•I.I110.3920.024281.940.000I***■I.I120.369-0.021292.470.000•ri•I-I130.336-0.058301.420.000■

3、ri•I.I140.301-0.029308.740.000•ri•I.I150.264-0.023314.520.000•ri•I.I160.227-0.029318.880.000•i*.i■I-I170.193-0.007322.100.000I•I-I180.161-0.015324.410.000r.i・丨・丨190.123-0.063325.790.000I*.I•I.I200.080-0.063326.390.000I.I•I.I210.042-0.019326.560.000I.I•I.I220.00

4、8-0.017326.570.000I-I•I-I23-0.023-0.023326.620.000I.I•I-I24-0.052-0.026326.900.000*l.I•I.I25-0.079-0.019327.550.000*l.I•I.I26-0.106-0.032328.780.000*l-I•I.I27-0.130-0.009330.680.000*l-I•I.I28-0.153-0.034333.410.0002TbntJI50RaMCmtetan4C叱OStatPraO109U091220ft2・03

5、43or««om406巧-OOM$o»noom•OWt0W7rofrvooo/04^0095owom0412OOX?omom0)Mo«101MQ0Mgdecx1U4114270IMttWIWnrer24)79nreemx2W"Ml<20)010M40»701930WomQE*0623om487-0015-ooe)琐”314U3US812210324413M”0»00t300C40Hoooeoov-Ott)eon

6、图3：序列的和关分析结果:1.可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列2.看Q统计量的Pffi：该统计量的原假设为X的1期，2期……k期的自相关系数均等于0,备择假设为自相关系数中至少冇一个不等于0,因此如图知，该P值都＞5%的显著性水平，所以接受原假设，即序列是纯随机序列,即白噪声序列（因为序列值Z间彼此之间没有任何关联,所以说过去的行为対将來的发展没有丝亳影响,因此为纯随机序列,即口噪声为序列.）另一种方法：NullHypothesis:ZhasaunitrootExogenous:Const

7、antLagLength:1(Automatic・basedonHQ,maxlag=10)t-StatisticProb.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic1.9290730.9998Testcriticalvalues:1%level-3.5482085%level-2.91263110%level-2.594027*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVaria

8、ble:D(Z)Method:LeastSquaresDate:05/16/14Time:21:56Sample(adjusted):19512008Includedobservations:58afteradjustmentsVariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.Z(-1)0.0292430.