【精品】河北省国际贸易专接本试题

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1、第三章外汇交易与外汇风险管理•第一节外汇市场•外汇市场的涵义及特点•一、外汇市场的涵义•外汇市场是从事外汇交易的市场，该市场可以是有形的，也可以是无形的。•国际外汇市场是一个由全球各外汇中心共同构成的、24小时连续运作的无形市场，是一个由计算机网络连接的庞大的体系。第二节即期外汇交易•即期外汇交易概述•一、即期外汇交易的含义•即期外汇交易又称现汇交易、现货交易，是指在外汇买卖成交后，在两个营业日内完成资金交割的外汇交易。•买卖即期外汇的汇率叫即期汇率，是外汇市场的基础汇率。思考题：•1.如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价，

2、中国银行回答：“1.6900/10”。请问：•(1)中国银行以什么汇价向你买进美元？•(2)如果你向中国银行卖出英镑，汇价是多少？•2.某银行向你询问美元/港元汇价，你答到：“7.8000/10”，请问：•(1)该银行要向你买进美元，汇价是多少？•(2)如果你要买进美元，应该按什么价买进？•3.如果你是某银行的交易员，客户向你询问澳元/美元的汇率，你答到：“0.7685/90”，请问：•如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？•6.某银行报价为：•美元/日元：153.40/50•美元/港元：7.8010/20•请问：某公司要以港元买进

3、日元支付货款，汇率是多少？•7.某银行报价为：•美元/日元：145.30/40•英镑/美元：1.8485/95•请问：某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？第三节远期外汇交易•远期外汇交易概述•一、远期外汇交易的含义•远期外汇交易又称期汇交易，是指交易双方先行签订合同，规定买卖的币种、金额、汇率和将来交割的时间，到了规定的交割日期，再按合同规定进行交割的外汇交易。•远期外汇(期汇)、远期汇率(期汇汇率)•远期外汇交易的作用及其运用•一、套期保值•1.进、出口商利用远期外汇交易规避汇率变动的风险•有远期外汇收入的岀口商，卖出远期外汇；

4、•有远期外汇支出的进口商，买入远期外汇。•进口付汇保值•出口收汇保值（见P180）•三、远期交叉汇率的计算（P153・155）•例1・某日，某银行报价为：USD/JPY=127.20/30,3个月远期15/17；USD/CHF=1.5750/60,3个月远期155/152。计算CHF/JPY3个月远期汇率。•第一步，计算USD/JPY3个月远期汇率：•127.20+0.15=127.35127.30+0.17=127.47•USD/JPY3个月远期汇率为127.35/127.47。•第二步，计算USD/CHF3个月远期汇率：•1.

5、5750-0.0155=1.55951.5760-0.0152=1.5608•USD/CHF3个月远期汇率为1.5595/1.5608•第三步，计算CHF/JPY3个月远期汇率，应交叉相除：•127.35一1.5608=81.5928127.474-1.5595=81.7377•CHF/JPY3个月远期汇率为81.5928/81.7377。•课堂训练：•1.已知,某银行报价：GBP/USD=1.8470/80,3个月远期192/188；AUDAJSD=0.7240/50,3个月远期179/183。计算GBP/AUD3个月远期汇率。

6、•2.已知，某银行报价:USD/CHF=1.5750/60,3个月远期152/155；GBP/USD=1.8470/80,3个月远期192/188。计算GBP/CHF3个月远期汇率。•四、汇率的折算与进出口报价（P151-158）•（-）即期汇率的折算与进出口报价•例1・某日在香港外汇市场美元对港元的即期汇率为7.7890/7.7910,某港商出口机床的报价为100000港元，现外国进口商要求以美元向其报价，则该商人应报价多少美元？该商人报价为：1000004-7.7890=12838.6（美元）出口商将本币报价折成外币报价按买入

7、价折算的道理在于：出口商原收取本币，现改收外币，则需将所收外币卖予银行，换回原来本币。出口商卖出外币，即为银行的买入，故按买入价折算。•例2・某日在香港外汇市场美元对港元的即期汇率为7.7890/7.7910,香港某服装厂每套西装的报价为100美元，现外国进口商要求其改用港元报价。该服装厂的报价为100X7.7910=779.1（港元）出口商将外币报价折成本币报价按卖出价折算的道理在于：出口商原收取外币，现改收本币，则需以本币向银行买回原外币。出口商的买入，即为银行的卖出，故按卖出价折算。•（二）远期汇率的折算与进出口报价•远期贴

8、水（点）数，可作为出口商延期收款的报价标准•例3・我公司向美国出口设备，如果即期付款每台报价2000美元，现美国进口商要求我方以瑞士法郎报价，并在货物发运后3个月付款。问我方应报多少瑞士法郎？•第一步，查阅进口合同签订当日纽约外汇市场汇价表：USD