第7章4时间序列的回归分析讲义

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1、7.4时间序列的曲线估计分析时间序列预测属于预测技术的一种。预测就是预计和推测，即根据过去和现在预计未来，根据已知推测未知。具体讲就是运用主观的经验、客观的资料与条件、数学的逻辑与推理来寻求事物的发展规律，揭示经济、科学和技术的发展趋势，弄清决定这种趋势的实际因素，研究国民经济发展方案，探索最佳解决方法和途径。所以科学的预测能为决策目标和方案的选择提供定性、定时和定量的科学依据，也是编制经济发展计划、制定企业经营方针和政策的前提条件。预测范围和内容是相当广泛的，主要包括社会预测、科学研究预测、经济预测、技术预测和军事预测等五个方面。预测的方法更是多种多样，可分为

2、定性预测和定量预测两个方面,经常'采丿IJ的方法有专家意见法、时间序列预测、因果关系预测、模拟法预测、投入产出法预测等。吋间序列（TimeSeries）是指与吋间先后次序有关的统计数列，其自变量为时间，因变量为与各时间对应的变量，如销售量、股价、产量、物价等。此外，在商管领域中，常常必须根据过去的数据來预测未來，这时就口J利用时间序列技术，以过去的数据來预测未來。时间序列可以用年、季、月、周、日、吋为单位，时间的间隔在同一数列屮通常是相等的，即时间序列通常是一个等差级数。在SPSS分析软件中，必须另外购置吋间序列软件SPSSTrends,它是一种专为执行-时间序

3、列分析的模块，包含ARIMA（ARIMA模型）、Autoregression（口我回归法）、ExponentialSmoothing（指数平滑法）、SeasonalDecomposition（季节分解模型）、SpectralAnalysis（光谱分析图）等。ARIMA（autoregressiveIntegratedMovingAverageModel）,ARIMA（p,d,q）表示，代表自我相关（AR）、差分（I）与移动平均（MA）三种技术的结合。时间序列的功能分散在主菜单的Transfer>Data、Graphs和Analyze中，如表所示:主菜单菜单英文功

4、能名称转换凰日期和时间向帘…阴创建时间序列（妙…Createtimeseries数据晁定文日期（9…Definedates分析模块屮的“图形”阍序列国…盂自相关⑼…罟互相关国®…AutocorrelationsCross-correlations分析预测（D生存函数（9多重响应（9已缺失值分折（为…多重归因（I）重条惭届（9质愛控制（⑨□ROC曲线®（V）...创建模型©…酶应用模型（£）•••圄孝静惟分策（9…两频谱分折（I）…阔序列国…目自相关⑼…互相关ffl®...指数平滑法Exponentialsmoothing自我回归法AutoregressionAR

5、IMA模型例如，用时间序列法対我国薄板钢材需求量进行预测。将來的消费量到底有多大，增长速度有多高，需要根据过公的消费悄况做一个比较合理的预测，为计划工作者提供一个参考，这是十分必要的。实例操作：用时间序列冋归分析研究某公司2000年到2009年这十年时间与公司收入的关数据文件:“公司年度9收入调查表”xhXy12000200000.0022001256780.0032002300000.0042003356000.0052004404500.0062005500000.0072006548900.0082007605000.0092008660000.00102

6、009720000.00Xh：序号；x：年度；y：收入彗CurveEstimationQcpendcrt(s)1LtdIndependent@Yartotole:r~1*1农1O^ttPCaseLabels:0Includeoocstantinequalkxi3Pi®modelsL^JiTLZe□^od&icQCcmpound__GrowthSave-.□Logarithrnc>]QUoic□£0Exponertbl□Inverse>]Po^er□Lo^stk:Up^crfcourxtyPredatedva^jes回Pre^ctionrtcrvals95▼%C

7、onticienceintervalimation:SaveSaveVariables@Precictrrome^tmatonper>:dthroughlastcaseOPredctlhrou^)：Observoticrr

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9、PredictCasesC.Ois^ozANOVAtoWc□TheEstmatrxiPeriodts:AJIcosesCortinueICancel输出结果打分析:Reports►DescriptiveStatistics►Tables►varvarvaRFMAnalysis►CompareMeans►GeneralLinearModel►

10、GeneralizedL