网友股票交易系统总结

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1、网友股票交易系统总结我建设这种交易系统有个长期的过程。最早是在接收有线电视数据的电脑上建立选股系统。在这之前也通过看书去股票大厅操作翻股票研究几年了。我曾建立大量短线、中线、长线交易系统，这类交易系统如果是软件系统检测成功率高的，往往有不实用之处，所以多数是比较简单，软件检测成功率不高，仅仅作为一种初选工具使用，最后凭人脑来确定。最早成熟的交易系统，如果坚持下去，也能保证到现在一直赚钱了。但还是不断地设计检验新的构想，建立新的系统。这种创新探索的过程也是导致赔钱的过程，任何新东西拿去应用都要付出代价的。之所以这样换来换去，一方面的原因是与自己的个性不符，或者说一直不太明白自己的个性适合什么样的

2、系统，另一方面，也是无法建设出高成功率，又能很实用的交易系统。我也建立过很多高成功率抄底指标，抄底公式，也寻找过许多，但这类东西实践起来很难赚钱。例如从沪深股市90年开盘开算，20天10%成功率达到90%以上的，肯定都是抄大底指标。5天5%成功率达到90%以上的，肯定都是追涨停指标。前者操作机会极少，牛市没机会。并且多数分布信号不均匀。即使分布信号均匀，你也愿意一两年内只有一两次机会赚两个10%，但是百分之百的成功率也就罢了，否则一旦失败就有可能套的深不可测。要是执行止损纪律呢，猴子一样蹦跶几下它又成功了。后者追涨停成功率达到95%以上的指标不少，基本是逗你玩。第7页还有一点，凡是能测试成功率

3、的公式之类，都是不含基本面数据的，否则过去和目前也没法测试准确。当我开始重视研究基本面数据以后，对建立高成功系统的心也就淡了。可是在研究基本面过程中也逐渐出现了无法解决的问题。当时以价值分析为基础的交易系统主要基本面指标就是，市净率小于二倍，市盈率小于15倍，再加上净资产收益率等等。但这样选出过的多支中长线持有过的股票都出现了这样的问题，即使时机选对了，牛市的时候它耽误行情，必须忍受煎熬，只有特大牛市才能起来，却往往还不比垃圾高。要是赶上了熊市呢，它跌的又往往不比别的垃圾股票低。并且这样的有价值股票更容易让人被套，因为股票市场某些不确定的时候，别的基本面不好的股票你不敢买，这种价值低估股票却忍

4、不住会买。别的基本面不好股票见势不好你会忍痛割肉赶紧跑，这种价值低估股票你却会坚定持有，甘愿套牢，其结果呢？而同期选出来而未被最终选择买入的也多是如此。后来也明白了，按价值选股不能看现在的价值，真正能导致股票成为大牛的是高成长和高预期。而且许多后来的大牛股，它们在牛起来之前可能业绩并不好甚至亏损，或者有亏损预期，但行情来到它们突然高高腾起价格翻番了之后，它们的业绩大幅度提高以及今后几年将连续高增长也出来了。并且它们最后都涨得根本没有价值了。第7页你看2008年底你就明白了。而这样的股票，我几乎不可能未卜先知发现它们提前进入。而根据2009年以及以前历史的情况来看，这类股票倒有可能在翻番之后仍然

5、翻番。但在其间你也很难通过基本面分析确定这种事，因为那时公开数据已经没有价值低估，毕竟只是在大牛市才能发生翻了又翻这种事，并且这类股票也都终究会有历史大顶的。我可以去估测未来股市走势，可以去估测牛市会走多高，但那毕竟不是逻辑分析。这期间在网上看到了一篇逻辑思维与形象思维优劣的帖子。当时我就想啊，对我这种不具备超级智慧，对提前发现或者中间准确骑上超级大牛已经实在困惑难解的情况，通过可以判明白结果的逻辑思维，通过数据是不是可以一步步的发展出踏实炒股的地步呢？所以即使不用，我又开始研究技术分析了。由于过去和现在的股票选件都无法测试应用基本面数据的选股公式的成功率，所以我只能通过技术数据去研究。按现在

6、时间算，七八年前我也设计出过，一年翻番概率百分之五十多的全部由技术条件组成的系统，如果持续应用并伴随着经验增长，至今效果也会不错。可是当时在选股系统方面，短线梦太强，或者或者说因为心态的尚未成熟而仍免不了被美好梦想迷惑。或者说对自己在短线方面研究不出可操作性的东西一直不甘心。再加上当时已转入价值投资，就没有应用，抛弃了。第7页一个可以应用的交易系统是否适合自己有时还不仅仅因为成功率，还受自己个性决定。有几年我开始逐渐频繁的操作一种短线方式，开盘五分钟选股，根据量比，换手率，分时线形态的回调突破等在几种走势，再看大盘，个股K线，很刺激，成功率也不错。终于由开始的小仓位在2004年转为重仓满仓。放

7、弃了让我赚不了大钱却也让我挣些钱的我那种价值投资方式。2004年底两次惨败。一次满仓，当天涨停获利五个多点，第二天跌停出不去，第三天跌停，第四天止损。缓和了些日子试探了几只，又来一次重仓，当天深套，第二天长阴下影等反弹，第三天跌停，第四天长阴出局，之后开始反弹了天。账户亏损百分之六十多。没法再做了。其实当时的股票啊，如果留着后来解套不说，还能让我到07年翻几倍，但那是讲神话。当时的市场环境再加上短