06版系统成本等算法和举例赵兴扬【修

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1、06系统算法手册20070726【修订稿】06版系统算法维护手册20070729赵兴扬版本：V1.00S.2007019恒生电子证券事业部二○○七年七月版权所有：恒生电子股份有限公司第14页共14页公司地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦（310053）公司总机：0571-28828888维护热线：0571-28829999传真：0571-28823465HTTP://www.hundsun.comEmail:Service@hundsun.com06系统算法手册20070726【修订稿】本文所述内容（包括文字和图片），恒生电子股份有限公司（以下简称

2、“恒生”或“恒生公司”）拥有完全独立的唯一版权。未经恒生公司书面同意或授权，任何单位和个人都不得将其复制、影印或引用。文档修改记录版本号日期说明编写者审核者V1.020070729文档创建赵兴扬版权所有：恒生电子股份有限公司第14页共14页公司地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦（310053）公司总机：0571-28828888维护热线：0571-28829999传真：0571-28823465HTTP://www.hundsun.comEmail:Service@hundsun.com06系统算法手册20070726【修订稿】目录文档修改记录21

3、前言32成本价和盈亏额算法3算法相关表的主要字段说明3成本和赢亏说明4成本价算法5类型0买入均价5类型1持仓成本5类型2保本价5盈亏算法6成本赢亏的举例7日终业务对成本的影响93资金算法10表和相关字段的说明10具体算法计算11期初余额(begin_balance)11当前余额(current_balance)11可用资金(enable_balance)11可取金额(fetch_balance)11可取现金(fetch_cash)124资产和市值算法12表和相关字段的说明12市值计算13资产计算131前言本文档用于介绍06版柜台交易系统的一些主要算法的说明和

4、举例，提供工程、维护人员、证券公司信息技术人员实际应用中作为参考。2成本价和盈亏额算法算法相关表的主要字段说明1）股票表算法相关字段说明（stock）版权所有：恒生电子股份有限公司第14页共14页公司地址：杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦（310053）公司总机：0571-28828888维护热线：0571-28829999传真：0571-28823465HTTP://www.hundsun.comEmail:Service@hundsun.com06系统算法手册20070726【修订稿】字段名字段含义STOCK_CODE股票代码CURRENT_AMO

5、UNT当前数量……SUM_BUY_AMOUNT累计买入数量SUM_BUY_BALANCE累计买入金额SUM_SELL_AMOUNT累计卖出数量SUM_SELL_BALANCE累计卖出金额COST_PRICE成本价2）股票变动表算法相关字段说明（stockreal）字段名字段含义STOCK_CODE股票代码……ENTRUST_SELL_AMOUNT委托卖出数量REAL_BUY_AMOUNT回报买入数量REAL_SELL_AMOUNT回报卖出数量REAL_BUY_BALANCE回报买入金额REAL_SELL_BALANCE回报卖出金额成本和赢亏说明成本价的算法目

6、前共有三种，分别为买入均价、持仓成本、保本价，有关成本价的一些知识说明如下：1、成本价计算模式支持到个人，即每个客户都可以通过“资金－帐户修改－资产帐户修改”对成本价计算模式进行设置和调整（fundaccount.profit_flag）。如果客户的成本价类型（profit_flag）为空，则取系统的成本价类型，即1002开关设置的值。2、后台每条股份记录（stock）都具有四个字段：sum_buy_amount累计买入数量、sum_buy_balance累计买入金额、sum_sell_amount累计卖出数量、sum_sell_balance累计卖出金额。

7、这四个字段对于计算累计买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在日终清算时对这四个字段进行相关处理。3、当日发生交易，产生股份变动记录（stockreal），也具有四个字段：real_buy_amount成交买入数量、real_buy_balance成交买入金额、real_sell_amount成交卖出数量、real_sell_balance成交卖出金额。这四个字段对于计算当日买卖后的成本价和盈亏金额非常有用，通常在回报成交时对这四个字段进行相关处理。4、每天股份记录同时还有一个成本价字段cost_price，是日终清算时自动根据买入均价计算得到的，对于成本类

8、型为0的客户，成本价直接取自该字段。5、系统后台本身