可实现自动交易的海归法则公式

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1、可实现的自动交易--海龟交易系统公式这里找到了已经实现的海龟交易系统的公式完全版.虽说是著名的海龟,但不等于说用了就100%能赚钱的.该系统是比较适合于趋势型的商品行情,如大豆等期货商品.当然要是把这个系统放在振荡型的行情商品中,估计会亏得血本无归吧。其实现如今海龟已经不如当初那么神奇了,可以说是过了保质期吧。哈哈。whoknows.不过要是把这个海龟系统理解透了,我相信对于提高交易者自身对系统交易的理解也能上一个台阶了。以下就是海龟系统于"tradeblazer--交易开拓者"软件下的实现代码,大家可慢慢琢

2、磨一下。(每一行//后的中文字都是对每一步骤的解释,这样有助于大家慢慢地消化理解.)复制内容到剪贴板代码:ParamsNumericRiskRatio(1);//%RiskPerN(0-100)NumericATRLength(20);//平均波动周期ATRLengthNumericboLength(20);//短周期BreakOutLengthNumericfsLength(55);//长周期FailSafeLengthNumericteLength(10);//离市周期TrailingExitLength

3、BoolLastProfitableTradeFilter(True);//使用入市过滤条件VarsNumericN;//N值NumericTotalEquity;//按最新收盘价计算出的总资产NumericTurtleUnits;//交易单位NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上轨,延后1个BarNumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下轨,延后1个BarNumericSeriesfsDonchianHi;//唐奇安通道上轨,延后1个Bar,长周期Numeri

4、cSeriesfsDonchianLo;//唐奇安通道下轨,延后1个Bar,长周期NumericExitHighestPrice;//离市时判断需要的N周期最高价NumericExitLowestPrice;//离市时判断需要的N周期最低价NumericmyEntryPrice;//开仓价格NumericmyExitPrice;//平仓价格BoolIsEntryThisBar(False);//当前Bar开过仓BoolIsAddThisBar(False);//当前Bar有过增仓BoolLastBreakou

5、tWin(False);//最后一次突破是否盈利NumericpreEntryPrice;//前一次开仓的价格,存放到全局变量0号位置NumericpreBreakoutType(0);//前一次突破的方向,1-LONG,-1-SHORT初始值为0,存放到全局变量1号位置NumericpreBreakOutPrice;//前一次突破的价格,存放到全局变量2号位置BeginIf(BarStatus==0){SetGlobalVar(0,InvalidNumeric);SetGlobalVar(1,0);SetG

6、lobalVar(2,InvalidNumeric);}Else{preBreakoutType=GetGlobalVar(1);preBreakOutPrice=GetGlobalVar(2);}N=AverageFC(TrueRange,ATRLength);TotalEquity=CurrentCapital()+Abs(CurrentContracts()*Close*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio());TurtleUnits=(TotalEqu

7、ity*RiskRatio/100)/(N*ContractUnit()*BigPointValue());TurtleUnits=IntPart(TurtleUnits);//对小数取整DonchianHi=HighestFC(Close[1],boLength);DonchianLo=LowestFC(Close[1],boLength);//判断最后一次突破是否盈利If(preBreakoutType==1){If(Close>PreBreakOutPrice){LastBreakoutWin=True

8、;}}ElseIf(preBreakoutType==-1){If(Close

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