境外期货交易的制度风险管理及相关办法

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1、中期协联合研究计划（第一期）资助项目境外期货交易的基本制度、风险管理及相关法律程序问题的研究课题负责单位：中南大学证券期货研究中心课题合作单位：深圳金牛期货经纪有限公司云晨期货经纪有限公司课题组负责人：陈晓红课题组成员：杨艳军、曾江洪、郑文杰、李泽军、严金明、何怡静2004年2月目录摘要…………………………………………………………………………………1第一部分绪论………………………………………………………………………2一、本研究的目的与意义……………………………………………………………2二、国内外同类研究概况……………………………………………………………2三、课题的研究思路与总体框

2、架……………………………………………………3第二部分我国境外期货交易历史与现状的考察分析…………………………5一、我国境外期货交易历史考察分析………………………………………………5（一）我国境外期货交易早期历史状况分析………………………………………51．概况………………………………………………………………………………52．对早期境外期货交易的几点认识………………………………………………6（二）我国境外期货交易规范整顿期状况分析……………………………………71．概述………………………………………………………………………………72．对规范整顿的评价………………………………………………

3、………………7二、我国境外期货交易现状考察分析………………………………………………8（一）关于考察调研的说明…………………………………………………………8（二）经批准的大型国有企业从事境外期货交易现状分析………………………91．概况………………………………………………………………………………92．经批准的17家企业及其境外交易品种的简要分析……………………………93．交易特点…………………………………………………………………………15（三）“灰色”交易考察分析………………………………………………………151．基本调研情况分析………………………………………………………………152．

4、境外期货交易行为的特点分析…………………………………………………18第三部分我国境外期货交易风险管理研究………………………………………20一、我国国企境外期货交易的委托代理机制分析…………………………………20二、我国境外期货交易的风险识别与分析…………………………………………24（一）境外期货交易的风险辨识方法………………………………………………24（二）境外期货交易的风险分类……………………………………………………25（三）从风险来源角度辨识风险……………………………………………………251．市场风险…………………………………………………………………………252．信用风险……

5、……………………………………………………………………253．流动性风险………………………………………………………………………254．营运风险…………………………………………………………………………265．法律风险…………………………………………………………………………26-I-（四）从风险承担主体的角度辨识风险……………………………………………261．国家的风险………………………………………………………………………262．投资者的风险……………………………………………………………………27（五）企业境外期货交易风险FTA图……………………………………………30三、境外期货交易风险

6、管理…………………………………………………………31（一）境外期货交易风险评估………………………………………………………31（二）境外期货交易全面风险管理的基本框架……………………………………321．建立有效的微观管理体系………………………………………………………322．建立健全企业期货内部控制制度………………………………………………333．科学分析和制订境外期货投资策略……………………………………………334．建立实时风险监测与预警系统…………………………………………………34第四部分境外期货交易基本制度研究……………………………………………35一、我国境外期货需求前景分析……

7、………………………………………………35（一）我国外汇管理体制改革趋势与境外期货交易前景………………………35（二）入世与境外期货交易前景…………………………………………………361．总的影响评述……………………………………………………………………362．有色金属行业……………………………………………………………………363．石油行业…………………………………………………………………………374．农产品市场………………………………………………………………………38二、我国境外期货