文华财经模型运行机制

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1、公式条件单1、公式条件单的编写条件单模型，必须有一句“CONDITION_ORDER”语句，根据写入的条件出信号，只要满足条件就出信号。未来函数可以写进条件单；BARSSK、BARSBK、BKPRICE、SKPRICE不允许写入公式条件单；BPK、SPK，不允许写入公式条件单；指令分组，不允许写入公式条件单；公式条件单，只允许写BK（N）、SK（N）、BP（N）、SP（N），并且一个模型只允许写一种指令。2、加载公式条件单需要带入模组，需要条件单处理的持仓手数，客户在初始化窗口输入。右键菜单可以重置初始化状态。3、模组信号的运算各个

2、信号是独立的，没有任何过滤机制。每一个信号都不考虑历史信号，完全根据公式写的条件出信号。4、手动干预，不受任何约束，随便做，都产生模组持仓，模组持仓可以有锁仓平仓的时候，根据模组持仓来平。模组持仓如果不够，就有几手平几手，模组持仓多了不管就平指令写的手数。5、公式条件单的中止全部条件都产生信号以后，会自动终止运行。客户可以随时手动终止。6、一根k线多信号一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。但是，在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下，一根K线只支持一个信号，取最先出现的信号作为有效信号。7

3、、上一个信号没有执行完情况下，新信号的执行公式条件单各个信号是独立的，上一个信号没有执行完的情况下，新信号不理会现有的挂单，照常执行。适用于8.1.176或更高版本　非过滤模型的运行规则1、非过滤模型的编写非过滤模型，允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，可以实现加仓、减仓。支持的指令：BK（N）、BP（N）、SK（N）、SP（N）、CLOSEOUT，不支持不带手数的开平仓指令和反手指令。支持指令分组2、模组的加载初始化加载时会自动弹出初始化窗口，用户手动输入持仓方向和开仓价格。模组后续运行，以带入的持仓为上一个信号，执行模型后续出

4、的信号。（8.1.162以后版本采用此规则）3、信号的下单手数按照指令里写的手数下单可以用MYVOL函数取运行模组中的设定的下单手数，例如：BK(2*MYVOL)模组加载过程中，非过滤模型当下单手数设置为3时，BK(2*MYVOL)实现的效果为BK(6)。例：C>O,BK(3*MYVOL);C

5、预失败的几种情况：（1）有挂单不能进行手动干预（2）有未处理完的操作不能进行手动干预（3）有多头持仓不能干预卖开（4）有空头持仓不能干预买开（5）没有多头持仓不能干预卖平（6）没有空头持仓不能干预买平干预成功的结果：直接发出委托，不在K线图上产生信号，但是会改变模组持仓。5、非过滤模型根据模组持仓来计算下一个信号（1）模组持仓为0的情况下，找开仓信号（BK或SK），先找到的有效；（2）开仓信号后，只能出现加仓信号或平仓信号；（3）平仓信号后，只能出现继续减仓信号，模组持仓减少到0的时候，平仓信号实际不再执行；（4）一个指令行，在一次

6、“开仓->平仓”交易过程中只发一次信号6、一根k线多信号一根k线上信号确定以后，会计算下一个信号，支持一根k线上先后出现多个信号。但是，在模型具有MONO_SIGNAL语句的情况下，一根K线只支持一个信号，取最先出现的信号作为有效信号。提示：模型的历史数据回测，是按照MONO_SIGNAL机制进行的，不管模型是否包含这个语句。7、上一个信号没有执行完情况下，新信号的执行（1）开仓信号还没有成交或部分成交，还有开仓挂单下，新平仓信号的执行：首先撤掉现有挂单，执行平仓指令。（2）平仓信号还没有完成，没有成交或部分成交，还有平仓挂单的情况

7、下，新反向开仓信号的执行：不理会现在的挂单，直接发出开仓指令。适用于8.1.176或更高版本过滤模型的运行规则1、过滤模型的编写必须有一句AUTOFILTER，不允许连续出开仓信号或者连续出平仓信号，有多个开仓信号都满足条件的时候，取第一个信号作为有效信号，后面的k线上的同样信号将被过滤掉。过滤模型支持的指令：BK、BP、BPK、SK、SP、SPK、CLOSEOUT，不支持BK(5)等带手数的指令。支持指令分组2、模组的加载初始化自动初始化：（1）如果最后一个信号是BK、BPK，初始化为多头X手，空头0手；（2）如果最后一个信号是B

8、P、SP、CLOSEOUT，初始化为多头0手，空头0手；（3）如果最后一个信号是SK、SPK，初始化为多头0手，空头X手；其中X的手数为取下单手数和账号持仓中持仓手数的最小值（4）初始化的持仓价格，为上一个信号的指令价格；手动初始化：