电子支付结算风险管理课件

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1、支付结算风险管理《电子支付与结算》课程专题----提纲一、支付风险定义、种类及联系二、我国支付系统存在的风险三、我国支付系统风险管理措施四、对我国支付系统研究的几点想法引入案例一、支付风险定义、种类及联系1.支付风险定义：支付结算风险是指各种不利因素对支付系统稳定运行所产生的负面影响及其损害。国际清算银行《关于重要支付系统的核心原则》中第三条指出：系统应该清楚地定义信用风险和流动性风险的管理过程，说明系统操作者和参与者各自的责任，并提供适当的激励手段以管理和控制这些问题。2.支付风险种类（1）流动性风险。系统中某个当事人在期满以后的某个时间

2、可能有足够的资金支付其在系统范围内的债务，但在预期的时间内没有足够的资金清偿其在系统范围内的债务所构成的风险。（2）信用风险。系统中某个当事人既不能在预期时间也不能在以后的任何时间完全清偿其在系统范围内的债务所构成的风险。（3）法律风险。导致或者恶化信用风险或者流动性风险的不合理法律框架或者法律上的不定性所构成的风险。例如，《支付清算组织管理办法》一、支付风险定义、种类及联系（4）运行风险。导致或者恶化信用风险或者流动性风险的运行因素，比如技术故障或者运行错误所构成的风险。（5）系统性风险。某个参与者不能清偿其债务或者系统本身的破坏，可能导

3、致系统的其他参与者或者金融市场中其他的金融机构不能在期满时清偿其债务所构成的风险。这种失灵会导致广泛的流动性问题和信用问题，从而可能威胁到系统和金融市场的稳定。一、支付风险定义、种类及联系支付风险之间的联系诸风险有着广泛的联系，一种风险出现并扩大时，有可能导致另一种风险，各种风险之间存在明显的传导性、方向性，构成一个完整的传递链条，其联系如图所示。其中流动性风险和信用风险在支付系统风险链中处于关键和核心地位。一、支付风险定义、种类及联系图1支付系统风险链1.流动性风险流动性管理手段比较缺乏商业银行流动性风险控制难度大自动质押融资机制效果不明

4、显二、我国支付系统存在的风险2.法律制度滞后没有专门关于支付系统的立法现有的法规还有很多不尽完善的地方现有法律制度落后于实际情况对非金融机构清算组织管理缺乏统一的制度二、我国支付系统存在的风险二、我国支付系统存在的风险3.运行风险运行维护力量不足各商业银行行内系统开发不完善、升级不同步监控功能有待完善操作风险4.缺乏应急管理机制二、我国支付系统存在的风险三、我国支付系统风险管理措施1.借鉴国外经验，优化流动性管理美国：FEDWIRE给予参与者一定的无抵押透支权,对信用级别较高的参与者在透支额度之外再给予有抵押的透支额度，日间透支收取一定的利

5、息，对于资信状况不好的参与者则不予日间透支或取消其透支资格；此政策禁止隔夜透支，若某一系统参与者在营业终了无法平衡头寸清算账户仍为借方余额的，美联储将对其给予高额罚息贷款。欧盟：在TARGET中，流动性由在欧洲中央银行系统中的各国中央银行提供。为了保护这些中央银行不遭受结算风险，所有的日间信贷必须有抵押品，有人担心这会使得对抵押品的要求过度，但有一解决办法是扩大合法抵押品的范围。但是这里存在着抵押品价值波动迅速的问题，使得各国中央银行常常暴露在结算风险中。而实际上，大多数TARGET参与者都提供了比他们支付需求更多的抵押品，这意味着抵押品要

6、求的成本是很低的。三、我国支付系统风险管理措施日本：BOJ-NET日银系统主要采取有担保的日间透支和政府债券质押融资等措施提高流动性，对清算账户余额不足的付款通知提供排队机制和抵消机制以节约流动性。三、我国支付系统风险管理措施加拿大：LVTS大额汇划系统采用对支付指令进行风险测试（支付金额是否在净借记限额内）的方式实时控制风险的作法值得我们借鉴。LVTS系统中参与者发送支付指令需通过两种约定抵押方式中的一种来规避信用风险：一是全额抵押的“违约者支付”机制（自行承担风险）；二是协议抵押的“幸存者支付”机制（共同承担风险）。这两种方式下发送的支

7、付指令均有不同的净借记限额控制，一旦通过风险控制测试，则支付指令是不可撤销的，接收方获得日间支付的最终性。三、我国支付系统风险管理措施完善PMIS或者开发综合信息服务系统，整合支付清算体系信息资源，通过对现代化支付清算体系各个组成系统（尤其是HVPS）所提供的信息进行采集、分析和整合，了解各种在流动性和风险之间进行平衡的政策在实际的操作过程中的效果，并像意大利等大多数发达国家的支付系统一样，注重进行数据分析，为制定更好的适合我国国情的管理流动性和风险的政策办法提供实证支持。三、我国支付系统风险管理措施2.进一步完善相应的法律和规章制度。虽然

8、现在有《票据法》和《支付结算办法》等相关法律规范和人民银行制定的《大额支付系统业务处理办法》和《大额支付系统运行管理办法》等规章制度，但是仍然很不完善。三、我国支付系统风险管理措