期货实战技巧研讨会

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1、期货实战技巧研讨会中辰期货南京营业部2008年3月29日1、期货投机的本质这是个考验人性的概率游戏。只要做好计划并严格执行，就会有好的效果。失败的交易者主要有两个原因：没有计划、不能严格执行计划牢记四个字：计划纪律投机获利的充要条件盈利的概率盈利的平均金额------------------*---------------------﹥1亏损的概率亏损的平均金额2、完整的交易过程由五个环节构成，缺一不可：资金管理市场分析头寸管理计划执行反馈学习3、严格控制单笔交易最大亏损一定要把每笔交易的可能损失严格控制在事先设定好的范围内。一

2、般而言，是投入资金的2%-5%。根据个人的风险承受能力以及投入资金的总量来定。4、确定交易尺度和合约确定交易尺度：日内交易或者中线交易。交易时间有条件看盘的话，推荐做日内交易。选择交易量大的主流品种和月份。较稳健的品种：豆粕m，大豆a，白糖sr，燃油fu。波动比较剧烈的品种：锌zn，铝al，橡胶ru，黄金au。波动剧烈的品种：豆油y，铜cu。5、根据止损金额确定交易手数根据止损的距离和最大亏损额度确定最大入市手数。建议都用市价进出场，或者多打几个价位。供参考的日内短线止损幅度：铜200-250点锌、铝、橡胶100点黄金0.30-0

3、.50元豆粕、大豆、白糖、燃油10-15点豆油30-50点以100万资金，2%止损为例：每笔交易最大损失金额为2万元。可做的手数分别为：铜：止损200点，可以做20手。锌、铝、橡胶：止损100点，可以做40手。黄金：0.30-0.50的止损，可以做30手。（保证金高）豆粕大豆白糖燃油：10-15点的止损，可以做120-200手。豆油：30-50点的止损，可以做30-60手。6、趋势的分类：锯齿形—3月25日豆油简单推动形—2月21日锌简单推动形—3月12日铝7、确定交易信号：--寻找风险收益比最佳的入市点。五星级：收敛的平台和圆弧

4、形。（突破后常出现简单推动形趋势）四星级：头肩形三角形锯齿形趋势轨道线的突破再次入场信号。三星级：锯齿形趋势靠近轨道回撤到前期支撑二星级：V形反转大线形双顶双底一星级：大箱体突破N形五星级：收敛的平台和圆弧形--3月12日豆粕五星级：收敛的平台和圆弧形—3月20日白糖四星级：头肩型—2月20日大豆四星级：三角形—2月21日白糖四星级：锯齿形轨道线的突破--3月25日豆油四星级：再次入场信号（加码）--2月25日白糖8、不能做的情况逆势日内止损过远，中线止损过紧。没有短期形态配合的中线机会不要在主要压力下买入，主要支撑上卖出出现信号

5、后发现迟了，已经运行一段距离，就不要追了9、短线平仓信号到了事先设好的止损点，无条件立刻全部清仓。出现反方向任何级别的交易信号，平仓。大多数都是以长引线和大线形结束的。停板附近：如不留仓，则事先挂平仓单，比停板少两个点。如果中线趋势看好，可平部分，部分留做中线。短线转中线。平仓信号：两根K线构成的V形反转平仓信号：N形反转10、中线交易的无条件平仓信号当交易获取了比较丰厚的利润时，如何保住胜利果实同时又能兼顾进一步获取利润，是个两难的课题。解决得不好，可能造成账户资金大起大落，最后还是竹篮打水。也可能所获盈利只是一波行情的一小段，

6、没能获取足够的利润来弥补所承担的风险。这样都无法让交易者能够长期稳定的从期货交易中获利。如果能把以下几条作为严格执行的纪律，会比较好的解决这个问题1、中线一般采取逐步抬高止损的方法。一般设在前一个台阶的平台。不过，当市场表现疯狂时，即市场处于严重超买或超卖的状态时，或者盈利达到自己很满意的程度时，要缩紧止损。选择前一天日内走势中的关键点位作为止损价位，来守住前期的利润。同时，当天日内出现短线平仓信号时，加大平仓力度，比如平出一半头寸。2、当利润回吐了50%的时候，就是无条件离场的时候。3、当市场出现第一个反向停板的时候，无条件平仓

7、。4、以倒数第二次加仓的价位作为止损位，让亏损永远停留在最后一次加仓的头寸上。确保前期的利润不被吞噬。注意：1、以上情况出现任何一种，都是无条件全部平仓离场的信号。2、当出现平仓信号时，坚决执行。保持一个平和客观的心态。不要去幻想后面的行情还会朝着自己有利的方向发展。这就是该收手的时候了。天下无不散之筵席。3、出场以后，冷静的享受利润。不要急于再次进场，生怕错过后面的行情。此时往往是波动率巨大的时候，不适合新单进场。真的有很好的机会，也要大大的降低头寸规模。不能被巨大的诱惑冲昏了头脑。4、加码的头寸，当天作为日内短线头寸来处理。出

8、现日内平仓信号就把当天加的头寸走掉。严重超买超卖的市场，谨慎考虑加码。不加或少加，收紧止损。11、反馈学习每天总结分析当日的交易，总结成功的经验和错误的教训，认真做交易日记。重复正确的行动，少犯同样错误。不断学习，不断进步。逐步完善自己交易系统的各