2019年银行从业资格考试《风险管理》试题和学习笔记

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1、银行从业资格考试《风险管理》模拟试题1.在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括__　　A.资产风险管理模式　　B.负债风险管理模式　　C.全面风险管理模式　　D.内部管理模式　　2.下列理论中，属于负债管理模式的是_____.　　A.真实票据论　　B.转换能力理论　　C.存款理论　　D.预期收入理论　　3.FN理论中，发球资产风险管理模式的是_____.　　A.银行券理论　　B.资产结构理论　　C.购买理论　　D.销售理论　　4.下列理论中，不属于资产风险管理模式的是_____　　A.转换能力理论　　B.预期收入理论

2、　　C.超货币供培理论　　D.销售理论　　5._____是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。　　A.信用风险　　B.市场风险　　C.操作风险　　D.流动性风险　　6._____是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。　　A.信用风险　　B.市场风险　　C.操作风险　　D.流动性风险　　7._____不包括在市场风险中。　　A.利率风险　　　B.汇率风险　　C.操作风险　　D.商品价格风险　　8._____是由不

3、完善或有问题的内部程序，人员及系统或外部事件所造成损失的风险。　　A.市场风险　　B.操作风险　　C.流动性风险　　D.国家风险　　9._____是指银行掌握的可用于即时土付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。　　A.流动性风险　　B.国家风险　　C.声誉风险　　D.法律风险来源:考试大网　　10._____是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。　　A.流动性风险　　B.国家风险　　C.声誉风险　　D.法律风险　　11._____是指由于银行操作上的错误，违

4、反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。　　A.操作风险　　B.国家风险　　C.声誉风险　　D.法律风险　　12._____是指当银行正常的业务经营与法规变化不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。　　A.流动性风险　　B.国家风险　　C.操作风险　　D.法律风险　　13._____是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策，对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。　　A.流动性风险　　B.战略风险　　C.操作风

5、险　　D.法律风险　　14.商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于_____的风险管理方法。　　A.风险对冲　　B.风险分散　　C.风险规避来源：考试大　　D.风险转移　　15.将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于_____的风险管理方式。　　A.风险对冲　　B.风险分散　　C.风险规避　　D.风险转移31.如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概

6、率是：C　　A.0.01　　B.0.012　　C.0.018　　D.0.03　　32以下属于客户评级的专家判断法的是：D　　A.5Cs系统　　B.5Ps系统　　C.CAMELs系统　　D.以上都是　　33.绝对信用价差是指：B　　A.不同债券或贷款的收益率之间的差额　　B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额　　C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额　　D.以上都不对　　34.在贷款定价中，RAROC是根据哪个公式计算出来的?C　　A.RAROC=贷款年收入/监管或经济资本　　B.RAROC=(贷款年收入-预期损失

7、)/监管或经济资本　　C.RAROC=(贷款年收入-各项费用-预期损失)/监管或经济资本　　D.以上都不对　　35.我国商业银行的风险预警体系中，红色预警法是一种：C　　A.定性分析法　　B.定量分析法　　C.定性和定量相结合的分析法　　D.以上都不对　　36.如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于：C　　A.3%　　B.10%　　C.20%　　D.50%　　37.金融资产的市场价值是指：B　　A.金融资产根据历史

8、成本所反映的账面价值　　B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值　　C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值　　D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值　　38.久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?