金融风险管理形成性考核册作业2答案(请勿转载)

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1、金融风险管理作业21、金融风险管理的含义是什么？答：是运用系统的、规范的方法对金融业务经营管理中的各种风险进行识评价、控制和处理的过程。2、金融风险管理的目的是什么？答：保证各种金融机构和体系的稳健安全。维护社会公众利益。保证金融机构的公平竞争和较高效率。保证国家宏观货币政策贯彻执行。3、20世纪70年代以来，金融风险表现出哪些新的特征？答：一是金融的自由化。20世纪70年代以来，西方主要国家纷纷放松甚至取消外汇管理，国际资本随加速流动，加剧了金融业的国际竞争。1979年美国金融监管法规中的Q条例的取

2、消更是利率自由化，利率风险亦成为重要的金融风险之一。二是金融行为的证劵花。这主要是指筹资者不是通过向银行借款来筹措资金，而是直接通过证劵市场发行各种证劵来筹措资金。在金融行为证劵化之前，企业对银行贷款的依赖程度相当严重，但是在金融证劵化以后，企业可以直接证劵市场筹资，大量的资金从银行抽走，流向证劵市场，使银行不得不以比过去更高的利率来吸引存款，以比过去更低的利率发放贷款。三是金融的一体化。20世纪70年代以后，特别是80年代以后，由于各国金融管制的放松，现代通讯技术的进步以及金融创新的促进，金融一体化

3、的步伐日益加快。国内金融市场和国际金融市场之间，以及国际金融市场相互之间的联系日益密切，从而形成了相互影响、相互制约、相互促进的、同一的全球性金融市场。4、金融风险管理的策略有哪些？（1）回避策略：指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或拒绝承担该风险.同样也意味着放弃了风险收益的机会。（2）防范策略：金融机构通过对风险事故发生的条件、原因进行分析，尽量限制事故发生条件的产生，从而使风险事故发生的可能性尽量减少。（3）抑制策略：是指金融机构承担风险后，采取种种积极措施以减少风险发生的可能性和破坏程度。原则

4、有两条，一是不仅要保全本金，还要活得放款收益；二是只要使本金的损失控制在一定范围内即可，不求放款收益。（4）分散策略：是指管理者通过承担各种性质的不同风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总和的总体风险水平最低。商业银行的风险分散内容包括：资产种类上的分散、资产币别的分散、资产期限结构上的分散、贷款对象上的分散、通过银团贷款在贷款人上的分散等。（5）转移策略：也是一种事前控制策略，即在风险发生之前，通过各种交易活动，把可能发生的危险转移给其他人承担。（6）补偿策略：首先是将风险报酬计入计

5、入价格之中，即在一般的投资报酬率和货币贬值因素之外，再加入风险报酬因素。这样，风险损失即使形成也已经得到了补偿。其次是与贷款人订立抵押条款，使抵押价值略高于被抵押的资产价值。再有就是通过司法手段对债务人提起财产清理的诉讼，也可挽回一定的损失。（7）风险监管：是贯穿于整个金融风险管理过程中的，它包括外部监管和内部监控。外部监管是指政府设立独立的监管机构，对金融机构的风险进行专门审查和责令整改。而内部监控则是指金融机构内部设立风险管理部门，对由各种原因引起风险进行日常性调查和分析。5、金融风险管理的组织系

6、统如何构建？答：一、董事会和风险管理委员会二、风险管理部三、业务系统6、关于金融风险的数据仓库主要由哪些信息构成？答：一、客户基本信息；二、授信合同信息；三、信贷账务信息；四、担保品信息；五、清偿数据信息；六、企业财务信息。7、关于金融风险的数据分析系统主要由哪几个子系统构成？答：一、贷款评估系统二、财务报表分析系统三、担保品评估系统四、资产组合量化系统