2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案

《2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案(1)来源：考试大 2010/6/12 【考试大：中国教育考试第一门户】 视频课程 模拟考场   字号:T T相关推荐：2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案汇总1.风险是___　CA．未来的损失 B.未来的期望收益 C.未来结果的不确定性 D.未来收益的分布2.( )是商业银行的基本职能,也是商业银行业务不断创新发展的原动力。AA．承担和管理风险B．实现零风险 C．配置经济资本D．扩大风险敞口3.下列关于经济资本的论述正确的是：BA．经济资本和会计资本是完全相同的两个概念B．一般说

2、来会计资本大于经济资本C．会计资本小于经济资本D．使用经济资本计量优于会计资本，因此经济资本指标可以完全替代会计资本4.下面关于商业银行监管资本论述正确的有:DA．监管资本只包括表内业务，不包括表外业务B．商业银行的表外业务不会承担风险，因此不纳入监管资本的范畴C．监管资本包括一切表内业务和表外业务D．监管资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本。5《巴塞尔新资本协议》规定国际活跃银行的核心资本充足率不得低于：BA．8% B．4% C．12% D．6% 2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案

3、(2)来源：考试大 2010/6/12 【考试大：中国教育考试第一门户】 视频课程 模拟考场   字号:T T相关推荐：2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案汇总1．既衡量商业银行盈利水平，并且也考虑了商业银行所承担风险水平的指标是：CA．股本收益率ROE B．资产收益率ROA C．经风险调整的资本收益率RAROC D．核心资本充足率2．商业银行经营的核心是管理风险，因此评估商业银行的经营绩效必须考虑到所承受的风险水平。在商业银行的经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受了使用的指标是：CA．股本收益率（ROE）B．资产收益

4、率（ROA）C．经风险调整的收益率（RAROC）D．每股收益率（EPS）3．某商业银行在结算系统升级过程中，由于技术故障，导致在正常工作日中业务中止达三个小时，给客户和银行带来巨大的直接及间接损失，这类事故属于哪类风险范畴？BA．市场风险B．操作风险C．系统风险D．流动性风险 4．下列关于风险分散化论述正确的有：BA．商业银行通过分散化策略只能管理市场风险B．商业银行可以通过分散化策略管理市场风险和信用风险C．商业银行的一切风险都可以通过分散化策略加以管理D．商业银行的流动性风险不能通过分散化策略加以管理5． 风险分散化策略所分散掉

5、的风险是：BA．系统风险B．非系统风险C．系统风险和非系统风险D．既不是系统风险，也不是非系统风险2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案(3)来源：考试大 2010/6/12 【考试大：中国教育考试第一门户】 视频课程 模拟考场   字号:T T相关推荐：2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案汇总1．以下说法正确的是：CA．商业银行只能管理系统风险而不能管理非系统风险B．商业银行只能管理非系统风险而不能管理系统风险C．系统风险和非系统风险都属于商业银行风险管理的范畴D．系统风险可以通过分散化策略进行管理 2．商业银行的资

6、本充足率是指：CA．资本对总资产的比率 B．监管资本对总资产的比率C．监管资本对风险加权资产的比率D．资本对风险加权资产的比率3．已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%，所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为0，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：CA．10% B．9.5% C．7.16% D．5%4．已知资产A的标准差为5%，所占总资产的比例为0.3，资产B的标准差为10%，所占总资产的比例为0.7，资产A与B的相关系数为-0.1，那么资产A与B组成的资产组合的标准差为：AA．7%

7、 B．10% C．5% D．3% 5． 两个风险资产在何种情况下可以通过线性组合从而实现风险分散化？AA．相关系数小于1 B．相关系数等于0 C．相关系数小于0 D．不能确定 2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案(4)来源：考试大 2010/6/13 【考试大：中国教育考试第一门户】 视频课程 模拟考场   字号:T T相关推荐：2010年银行从业资格考试风险管理习题及答案汇总1．贷款组合X具有标准差5，贷款组合Y具有标准差10，X与Y的相关系数为-1，如果需要将X与Y进行匹配组成新的组合，实现方差意义上的零风险，那么对于每

8、一单位的X，大约需要几单位的Y与之相匹配？CA．1单位B．2单位C．1/2单位D．1.5单位2．一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%，那么违约客户数量的期望和方差分别为：BA．10,10 B．10,9