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1、金融风险管理师(FRM)培训： 基础教学阶段： 1.数量分析（6个模块单元、24学时） 2.市场风险测量与管理（26个模块单元、54学时） 3.信用风险测量与管理（11个模块单元、36学时） 4.操作风险与全面风险管理、法律、会计与道德规范（15个模块单元、24学时） 5.投资风险管理（8个模块单元、24学时） 数量分析◎考试权重：10%◎模块单元数：6单元◎总课时数：24学时 培训目标 学员掌握金融风险管理技术所必备的数量理论基础，包括概率论基础、统计学基础、极值理论和蒙特卡罗方法。熟悉如何进行假设检验、线性回归与相关性分析、对相关性、协方差和波动性进行预测
2、。 培训教材 １、JohnHull,Options,Futures,andOtherDerivatives,6thed.(NewYork:PrenticeHall,2006). ２、MurrayR.Spiegel,JohnSchiller、R.AluSrinivasan.ProbabilityandStatistics，Schaum’sOutlines,2nded.(NewYork:McGraw-Hill,2000). ３、LindaAllen,JacobBoudoukh,andAnthonySaunders,UnderstandingMarket,CreditandO
3、perationalRisk:TheValueAtRiskApproach(Oxford:BlackwellPublishing,2004).数量分析教学模块 一、概率论基础I随机变量随机变量的数字特征：均值、标准离差、相关性、偏度、峰度随机变量的变换 二、概率论基础II：几种重要的概率分布标准分布正态分布对数正态分布t-分布二项分布 三、统计学基础I收益率衡量、时间加总与组合加总样本分布及其数字特征分布的参数估计假设检验 四、统计学基础II：回归分析一元回归自回归多元回归相关性及显著性检验统计特性与相关性、协方差和波动性预测 五、极值理论：基本概念大数定理中心极限定理EVT
4、理论 六、蒙特卡罗方法单随机变量模拟模拟的应用：计算VaR风险来源市场风险测量与管理◎考试权重：30%◎模块单元数：26单元◎总课时数：54学时 培训目标 学员掌握固定收益证券、外汇、股权和商品市场的基本知识及其风险，了解衍生产品的定价原理，掌握风险识别、敞口计算方法，了解风险价值方法原理、运用，能通过基本参数计算风险价值。了解市场风险的对冲技术。 培训教材 1．PhilippeJorion.FinancialRiskManagerHandbook,3rdedition,(NewYork:Wiley,2005) 2．BruceTuckman.FixedIncomeSe
5、curities,2nded.(NewYork:Wiley,2002). 3．PhilippeJorion,ValueatRisk,2nded.(NewYork:McGraw-Hill,2001). 4．JohnHull,Options,Futures,andOtherDerivatives,6thed.(NewYork:PrenticeHall,2006). 5．RenéStulz,RiskManagement&Derivatives(Mason,OH:South-Western,2003).市场风险测量与管理7债券市场 债券市场概述
6、固定收益证券：类型与报价方法8债券定价与分析基础 净现值、未来值 即期与远期利率、收益率曲线分析 久期 凸性9固定收益风险 影响收益率的因素 债券价格与收益的波动性 相关性 利率风险 真实收益率风险 信用差价风险 提前偿还风险 固定收益的组合风险10按揭支持证券 按揭支持证券概述 提前还款风险 金融工程与CMO11衍生产品基础
7、 衍生产品市场概述 远期合约 远期合约的定价 期货合约 期货合约的定价 互换合约 互换合约的定价12期权基础 期权概述 期权的现金流 看跌-看涨平价 期权的组合13期权定价 期权费 布莱克-斯科尔斯模型 二叉树定价模型14固定收益衍生产品 远期 期货
