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1、系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题成都信息工程学院考试试卷2012——2013学年第2学期课程名称：《金融时间序列分析》班级：金保111本01、02、03班试卷形式：开卷闭卷√试题一二三四五六总分得分一、判断题（每题1分，正确的在括号内打√，错误的在括号内打×，共15分）1．模型检验即是平稳性检验（）。2．模型方程的检验实质就是残差序列检验（）。3．矩法估计需要知道总体的分布（）。4．ADF检验中：原假设序列是非平稳的（）。
2、5．最优模型确定准则：AIC值越小、SC值越大，说明模型越优（）。6．对具有曲线增长趋势的序列，一阶差分可剔除曲线趋势（）。7．严平稳序列与宽平稳时序区分主要表现在定义角度不同（）。8．某时序具有指数曲线增长趋势时，需做对数变换，才能剔除曲线趋势（）。9．时间序列平稳性判断方法中ADF检验优于序时图法和自相关图检验法（）。10．时间序列的随机性分析即是长期趋势分析（）。11．ARMA（p,q）模型是ARIMA(p,d,q)模型的特例（）。12．若某序列的均值和方差随时间的平移而变化，则该序列是非平稳的（）。13.M
3、A(2)模型的3阶偏自相关系数等于0（）。14．ARMA(p,q)模型自相关系数p阶截尾，偏自相关系数拖尾（）。15．MA(q)模型平稳的充分必要条件是关于后移算子B的q阶移动自回归系数多项式根的绝对值均在单位圆内（）。二、填空题。（每空2分，共20分）1．满足ARMA（1,2）模型即：＝0.43+0.34+＋0.8–0.2，则均值＝，（即一阶移动均值项系数）＝。2．设｛xt｝为一时间序列，B为延迟算子，则B2Xt=。3．在序列y的view数据窗，选择功能键，可对序列y做ADF检验。4．若某平稳时序的自相关图拖尾，
4、偏相关图1阶截尾，则该拟合模型。——第9页——系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题5.已知AR（1）模型：+0.8＝，服从N(0,0.36)，则一阶自相关系数＝，方差＝。6．用延迟算子表示中心化的AR（p）模型。7．差分运算的实质是使用方式，提取确定性信息。8.ARIMA(0,1,0)称为模型。三、问答题。（共10分）1.平稳时间序列的统计特征。2．简述时域分析法分析步骤。——第9页——系名____________班级____
5、________姓名____________学号____________密封线内不答题四、计算题。（40分）1.（10分）已知ARMA（1，1）模型即：＝0.6+－0.3，其中，是白噪声序列，试求：（1）模型的平稳可逆性；（2）将该模型等价表示为无穷阶MA模型形式。——第9页——系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题2.（10分）设有AR（2）过程：（1－0.5B）（1－0.3B）Xt=，其中,是白噪声序列，试求（其中，k=1,
6、2）。——第9页——系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题3.（10分）某时间序列Yt有500个观测值，经过计算，样本自相关系数和偏自相关系数的前10个值如下表：试（1）对｛Yt｝所属模型进行初步识别；（2）给出该模型的参数估计；（3）写出模型方程；（：偏自相关系数；：自相关系数）kk1-0.47-0.4760.040.0220.06-0.217-0.04-0.013-0.07-0.1880.06-0.0640.04-0.109
7、-0.050.0150.00-0.05100.010.00——第9页——系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题4.(10分)已知某ARMA(2,1)模型为:=0.8－0.5+－0.3,给定=－1，Xt-2=2,Xt-1=2.5,Xt=0.6；=-0.28,=0.4,=0。求。——第9页——系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题五、综合分析题。
8、（15分）1.（5分）序列｛yt｝的时间序列图和ADF检验结果如下：问：该序列是否平稳，为什么？（2）要使其平稳化，应对该序列进行哪些差分处理；——第9页——系名____________班级____________姓名____________学号____________密封线内不答题2.（5分）对某序列{yt}做参数估计，结果如表2示：VariableCoe
