_附件2：净稳定资金率（nsfr）计算表.doc-附件2

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1、附件2：　　　　净稳定资金率（NSFR）计算表　　　　　填报单位：年月日单位：元项目序号期末金额折算率折算后金额可用稳定资金1　　　其中：1.调整后净资产注12　100%　　3　　　2.剩余存续期大于等于1年的借款和负债4　　　次级债务5　100%　长期借款6　100%　应付债券7　100%　　8　　　3.所有其他负债和权益9　0%　　10　　　所需稳定资金11　　　其中：1.高流动性资产12　　　货币资金注213　0%　结算备付金14　0%　拆出资金（不足1年）15　0%　存出保证金16　0%　买入返售金融资产注3

2、17　0%　货币市场基金18　0%　　19　　　2.剩余存续期不足1年的证券20　　　国债、中央银行票据、政策性金融债券21　0%　政府支持机构债券、地方政府债22　0%　信用评级AAA级的信用债券23　0%　信用评级AAA级以下，BBB级（含）以上的信用债券24　1%　信用评级BBB级以下的信用债券注425　5%　　26　　　3.剩余存续期大于等于1年证券27　　　国债、中央银行票据、政策性金融债券28　5%　政府支持机构债券、地方政府债29　5%　信用评级AAA级的信用债券30　10%　信用评级AAA级以下，BB

3、B级（含）以上的信用债券31　20%　信用评级BBB级以下的信用债券注432　50%　　33　　　4.股票注534　　　上海180指数、深圳100指数、沪深300指数成分股35　30%　一般上市股票36　50%　其他股票37　100%　　38　　　5.可转换债券39　30%　6.衍生金融资产40　0%　7.证券投资基金注641　　　固定收益类基金42　10%　权益类基金43　20%　次级类基金注744　50%　8.融出资金45　　　自有资金融出资金46　50%　转融通融出资金47　5%　　48　　　9.约定购回融出资

4、金49　50%　10.股票质押式回购融出资金50　50%　到期日在1年以内（含）的融出资金51　50%　到期日在1年以上（不含）的融出资金52　75%　11.1年以内的应收款项53　50%　12.应收股利54　50%　13.应收利息55　50%　14.其他所有资产注856　100%　　57　　　15.表外项目58　　　15.1证券衍生产品59　　　利率互换注960　0.5%　股指期货注1061　12%　国债期货注1162　3%　　63　　　15.2其他表外项目64　　　股票再融资承销承诺注1265　15%　股票IPO

5、承销承诺66　10%　债券承销承诺67　5%　对外担保金额68　5%　对控股证券业务子公司提供的净资本担保承诺69　5%　其他或有事项70　5%　　71　　　净稳定资金率（NSFR）注1372　　　注：1、调整后净资产为净资产减去未实现收益形成的资本公积、未实现收益形成的未分配利润后的金额。2、不包括代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）和代理承销证券款。3、不含约定购回及股票质押式回购融出的资金。4、未评级的信用债券归入BBB级以下信用债券进行折算。5、股票不含转融通融入的证券。6、证券投资基金不含货币市场基金

6、。混合类基金从严归属。7、次级类基金指分级基金中除优先份额之外的基金。8、不含代理买卖证券款（含信用交易代理买卖证券款）、代理承销证券款及转融通融入证券形成的资产。9、利率互换期末金额按照利率互换名义本金总额填列。10、股指期货期末金额按照股指期货合约价值总额填列。11、国债期货期末金额按照国债期货合约价值总额填列。12、股票再融资项目、IPO项目、债券项目承销承诺自网上申购日前3天开始计算至发行期结束日止。若在此期间之前已经签署承销团协议的，期末余额按照各主承销商及分销商承诺包销的金额填列；若在此期间之前没有签署承

7、销团协议的，期末余额按照各主承销商承诺包销的金额填列。若承销协议没有约定各主承销商承诺包销的金额，按总包销金额平均分配到各主承销商填列。13、净稳定资金率为可用稳定资金/所需稳定资金。　　　　法定代表人办公电话总经理办公电话财务负责人办公电话移动电话制表人办公电话移动电话