南财计量经济学最后上机作业解题全过程

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1、计量上机作业会计1160班学号：9106115313姓名：孟笑一．给定如下回归模型其中被解释变量EM为就业人数（千人），YEAR为1947-1962年的时间，PGNP为GNP折扣指数（1954=100），GNP为国民生产总值（百万美元），UEM为失业人数（千人），AF为军事人数（千人），POP为人口数（千人）。利用数据表LONGLEY完成：1）用普通最小二乘法估计此模型。2）根据（1）的结果，能否初步判定模型存在多重共线性？说明原因。3）求4个解释变量的简单相关系数矩阵，能得到什么结果？4）根据逐步回归法，确定一个较好的回归模型。(1).Depende

2、ntVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/14/14Time:18:56Sample:19471962Includedobservations:16CoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C1320527.944601.01.3979730.1897X1-651.1218489.8571-1.3292080.2107X2-22.43082156.9540-0.1429130.8889X30.0727620.0225463.2272140.0081X4-0.0112760.34869

3、5-0.0323360.9748R-squared0.973521    Meandependentvar73808.83AdjustedR-squared0.963892    S.D.dependentvar3968.608S.E.ofregression754.1158    Akaikeinfocriterion16.33928Sumsquaredresid6255597.    Schwarzcriterion16.58071Loglikelihood-125.7142    Hannan-Quinncriter.16.35164F-stat

4、istic101.1060    Durbin-Watsonstat1.019348Prob(F-statistic)0.000000由EViews软件，得出回归模型为Yt=1320527-651.1218X1t-22.43082X2t+0.072762X3t-0.011276X4t(1.397973)(-1.329208)(-0.142913)(3.227214)(-0.032336)R^2=0.973521F=101.1060(2)从估计结果看，模型可能存在多重共线性。原因如下：在5%的显著性水平下，查分布的临界值表可得，t0.025(16-4-1

5、)=t0.025(11)=2.201,可以看出X1,X2，X4回归系数的t统计量均小于临界值；F统计量的值101.1060大于临界值F0.05（4,16-4-1）=2.54，表明回归方程是呈显著线性的，即至少有一个系数是显著为零的。R^2=0.973521，说明拟合度很高，解释变量应对被解释变量有显著解释能力。(3).X1X2X3X4X110.9911491900672050.99527348376478470.4172451498349454X20.99114919006720510.99158917802478190.464744187600674

6、6X30.99527348376478470.991589178024781910.4464367918926264X40.41724514983494540.46474418760067460.44643679189262641可以看出四个解释变量之间两两简单相关关系系数起伏很大，X1，X2，X3的相关系数都在0.95以上，甚至他们的相关系数超过了样本判决系数R^2，这都表明了模型可能存在多重共线性(4).DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:06/14/14Time:18:58Sample:19471

7、962Includedobservations:16CoefficientStd.Errort-StatisticProb.  C-1508705.103514.1-14.574880.0000X1809.677152.9617615.287960.0000R-squared0.943485    Meandependentvar73808.83AdjustedR-squared0.939448    S.D.dependentvar3968.608S.E.ofregression976.5667    Akaikeinfocriterion16.72

8、243Sumsquaredresid13351554    Schwarzcriterion1