八、资本管理与衍生产品交易业务试卷

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1、资本管理与衍生产品交易业务参考题一、单项选择题1、以下所列金融机构中，不适用《商业银行资本充足率管理办法》的金融机构为（）。A、工商银行B、交通银行C、农业发展银行D、城市商业银行2、根据《商业银行资本充足率管理办法》要求，商业银行最低资本充足率要求是指（）。A、资本充足率≥8%B、核心资本充足率≥4%C、资本充足率≥8%，且核心资本充足率≥4%D、资本充足率≥8%，或核心资本充足率≥4%3、商业银行可计入附属资本的长期次级债务不得超过（）的50%。A、核心资本B、附属资本C、资本总额D、长期次级债务4、个人住房抵押贷款的风险权重为（）。A、0%B、20%C、50%D、100%5、商业银

2、行对我国政策性银行债权的风险权重为（）。A、0%B、20%C、50%D、100%6、商业银行对我国其他商业银行债权的风险权重，以及其中原始期限四个月以内（含四个月）债权的风险权重分别为（）。A、0%，20%B、20%、0%C、100%，0%D、20%，20%7、保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是（）。A、核心资本B、资本充足率C、附属资本D、风险加权资产198、关于商业银行资本的描述，以下（）项是正确的？A、银行资本等于会计资本、监管资本与经济资本之与B、经济资本是一种完全取决于银行盈利大小的资本C、商业银行的会计资本等于经济资本D、监管资本是商业银行必须持有资本的最低要求9、用于衡

3、量银行实际承担损失超出预计损失的那部分损失是（）。A、经济资本B、监管资本C、会计资本D、核心资本10、按照《商业银行资本充足率管理办法》的规定，核心资本不包括（）。A、少数股权B、盈余公积C、资本公积D、次级债务11、若某银行风险加权资产为10000亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，其核心资本不得（）。A、低于400亿元B、低于800亿元C、高于400亿元D、高于800亿元12、某银行的核心资本为100亿元人民币，附属资本为50亿元人民币，商誉为30亿元人民币，风险加权资产为1500亿元人民币，则其资本充足率为（）。A、10.0％B、8.0％C、6.7％D、3.3％13、金融机构从事为

4、规避自有资产、负债的风险或为获利进行衍生产品交易的业务时，被视为衍生产品的（）。A、交易商B、造市商C、交易对手D、最终用户1914、金融机构提供的交易场所、设备与系统的安全性测试报告，原则上应当是由（　　）作出的。Ａ、金融机构自身B、监管部门C、第三方D、公安机关15、金融机构（）应至少每年对现行的衍生产品风险管理政策与程序进行评价，确保其与机构的资本实力、管理水平一致。A、股东大会B、董事会C、监事会D、经营层16、金融机构（）应了解所从事的衍生产品交易风险，审核批准与评估衍生产品交易业务经营及其风险管理的原则、程序、组织、权限的综合管理框架。A、股东B、董事C、监事D、高级管理人员

5、17、金融机构开办衍生产品交易业务，在因市场变化或决策失误出现账面浮亏时，要严格执行（）制度。A、授权B、止损C、报告D、审批18、金融机构应制定评估交易对手（）的相关政策，包括评估交易对手是否充分了解合约的条款及履行合约的责任，评估交易对手的信用风险等。A、合法性B、合规性C、效益性D、适当性19、金融机构应适当合理地运用（）等各种信用风险缓解措施来减少交易对手的信用风险。A、担保B、信用评级C、产品创新D、系统改造20、金融机构应运用适当的风险评估方法或模型对衍生产品交易的（）进行评估，按市价原则管理，调整交易规模、类别及风险敞口的水平。A、信用风险B、市场风险C、利率风险D、流动性

6、风险21、金融机构（）部门要定期对衍生产品交易业务风险管理制度的执行情况进行检查，发现重大风险时，应迅速采取有效措施，制止损失继续扩大。19A、内审B、风险C、授信D、会计二、多项选择题1、商业银行资本金的功能是。A、是银行开业经营的前提条件B、是银行信誉高低的重要标志C、是客户存款免受损失的保障D、是银行从事正常经营活动的保证2、制定《巴塞尔资本协议》的目的在于使国际银行业。A、统一资本的计算方法与标准B、盈利能力更强C、更为稳健地经营D、平等竞争E、实现银行分业经营3、经济资本对商业银行的管理有重要的意义，对其的理解正确的是。A、经济资本是银行为应对未来资产的非预期损失而持有的资本金

7、B、经济资本应与商业银行的整体风险水平成反比C、商业银行会计资本的数量应该不小于经济资本的数量D、从可用资本的角度看，监管资本的外延要宽于经济资本E、监管资本有向经济资本分离的趋势4、目前RAROC等按经风险调整的收益率已在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC。A、可以全面反映银行经营长期的稳定性与健康性B、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平C、RAROC=（收益-预期损失）/