SAS课后习题答案

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1、专业年级班姓名学号上机操作题：（该大题共有4小题，总分30分）对数据进行整理，利用把单只股票以及大盘的日价格数据转换为日收益率数据。（5分）/*导入stk数据*/datastk;infile"D:teacherstk.txt"dlm='09'xfirstobs=2;informatdateyymmdd10.;formatdatedate9.;inputstkcd$name$dateclpr;run;/*导入idx数据*/dataidx;infile"D:idx.txt"dlm='09'xfirstobs=2;informatda

2、teyymmdd10.;formatdatedate9.;inputsdateidx;run;/*导入rfr数据*/datarfr;infile"D:teacherrfr.txt"dlm='09'xfirstobs=2;informatdateyymmdd10.;formatdatedate6.;inputdaterate;run;procsortdata=stk;bystkcddate;run;/*计算收益率，并去除各个股票第一个收益率，因为其是通过与上只股票最后一个数计算得到的，无实际意义*/datastk1;setstk;f

3、id=first.stkcd;bystkcd;mret=dif(log(clpr))/lag(log(clpr));iffid=0;keepstkcddatemretname;run;procsortdata=idx;bydate;run;dataidx1;setidx;fad=first.data;ret=dif(log(idx))/lag(log(idx));iffad^=1;keepdateret;run;把单只股票以及大盘的日收益率数据转化为剔除无风险利率后的日收益率数据。（10分）datastk2;setstk1;ym=ye

4、ar(date)*100+month(date);run;procsortdata=stk2;bystkcdym;run;dataidx2;setidx1;ym=year(date)*100+month(date);run;procsortdata=idx2;byym;run;datarfr1;setrfr;ym=year(date)*100+month(date);run;procsortdata=rfr1;byym;run;datanew1;mergestk2rfr;byym;run;datanew2;mergeidxrfr;by

5、ym;run;datanew1;setnew1;mmret=mret-rate;byym;run;datanew2;setnew2;mmret=ret-rate;byym;（3）分年计算系数。（10分）procsortdata=new1;bydate;run;procsortdata=new2;bydate;run;datanew3;mergenew1new2;byym;ifclpr^=.;run;*计算风险系数的宏程序;%macromrisk(id);datar1;setnew3;ifdate>='01jul2010'd&id=&i

6、d;run;procregdata=r1outest=mrisk(keep=ididxret)noprint;modelr_pct=idxret;run;quit;%mendmrisk;%macroport;%doi=1%to47;%mrisk(&i);%mret(&i);dataa;mergemretmrisk;run;datarslt;%if&i=1%then%do;seta;%end;%else%do;setrslta;%end;run;%end;%mendport;%port;1）作折线图比较不同年份系数的变化趋势。（5分）2

7、）/*对收益率进行降序排列*/3）procsortdata=rslt;4）bydecendingret;5）run;6）7）/*做出收益率与风险系数的图*/8）procsgplotdata=rslt;9）scatterx=rety=idxret;10）run;