Position Sizing的饭粒程式

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1、PositionSizing的飯粒程式 [複製鏈接]comewishcomewish當前在線註冊時間10-12-28最後登錄13-11-22在線時間1249小時金錢46772閱讀權限100積分655帖子655主題161精華1UID4557版主金錢46772閱讀權限100·串個門·加好友·打招呼·發消息電梯直達樓主發表於13-1-1612:06:34

2、只看該作者

3、倒序瀏覽記錄付費主題,價格:10金錢本帖最後由comewish於13-1-1612:09編輯最近版上開始討論起PositionSizing，我提供一下我的PositionSizing的範例程式供大家參考，你可以自已修改套用到自已的程式中

4、回測。我是用TS2000i寫的，不過MC應該也可以使用，計算風險值我提供兩個方法，一個是用ATR另一個使用標準差衡量風險值，你可以自已測看看喜歡那一種方法，你需要加入日線的資料做為Data2，用來計算風險值的大小。進出場訊號借用了moneymine大的程式。1.{inputforentryandexit}2.input:3.  Length1(30),4.  Length2(300);5.6.{inputforpositionsizing}7.input:8.  StartEquity(1000000),9.  MaxShares(20),10.  RiskPercent(3);11.12.{

5、Variablesforentryandexit}13.vars:Mae1(0),Mae2(0);14.15.{Variablesforpositionsizing}16.Var:  NShares(0),17.      TotalEquity(0),18.      TradeRisk(0);19.20.{Positionsizingcalculations}21.TotalEquity=StartEquity+NetProfit+OpenPositionProfit;1.2.{Youcanuseyourmethodtocalculaterisk}3.{TradeRisk=BigPoint

6、Value*AvgTrueRange(20)ofdata2;}4.TradeRisk=BigPointValue*StdDev(cofdata2,20);5.6.IfAbsValue(TradeRisk)>0then7.  NShares=(TotalEquity*0.01*RiskPercent)/AbsValue(TradeRisk);8.9.NShares=minlist(IntPortion(NShares),MaxShares);複製代碼{entryandexitcalculations}Mae1=XAverage(c,Length1);Mae2=XAverage(c,Length2

7、);ifmarketposition<>1and  C>Mae2andC>Mae1  then      buyNSharescontractsnextbarmarket;ifmarketposition<>-1andC

8、的表現。點擊載入圖片13-1-1613:08上傳下載附件(19.39KB)這些參數我都是隨便選擇的，沒有做任何的最佳化動作。