倚天阁信合东方：中国对冲基金的王者

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1、传奇倚天阁投资SplendorCapitalManagement倚天阁投资基金经理简介2.基金公司及投资业绩1.投资策略与风险控制3.产品要素4.对倚天阁的释疑5.基金公司及投资业绩1.基金公司：倚天阁投资管理有限公司成立时间：2007年10月管理规模：7亿，基金数量3只产品线：主基金：信合东方有限合伙子基金：信合东方（西部信托），1只海外基金其中，信合东方（西部信托）与海外基金均投向信和东方有限合伙基金核心人物：唐伟晔（海归），擅长量化模型序号产品名称基金经理成立时间最新净值净值时间1信合东方有限合伙唐伟晔黄如洪2007-12-314.15162013-3-292

2、信合东方唐伟晔黄如洪2010-9-271.64352013-3-313信合全球基金唐伟晔黄如洪2011-2-28149.47002013-3-29公司现有产品信合东方（有限合伙）净值走势图基金名称20082009201020112012YTD总回报年化回报信合东方有限合伙53.6624.4836.3325.1723.662.86315.1631.17沪深300-65.9596.71-12.51-25.017.55-2.51-53.93-13.61信合东方长期业绩表现量化信合东方基金经理（核心人物）：唐伟晔投资年限：18年香港证监会（SFC）持牌人8年倚天阁投资管理经

3、验5年美国IBM公司太平洋开发中心(温哥华)软件编程经历3年《星岛日报》美国旧金山总部财经版编译经历美国斯坦福大学(StanfordUniversity)传播系硕士上海外国语大学国际新闻系学士基金经理2.从事新闻记者的敏感助其善于发现和捕捉机会软件编程经历为其量化投资打下坚实基础行业地位：中国对冲基金的领跑者所获荣誉：分别在2009年、2011年和2012年获得全球最大的对冲基金数据库EUREKAHEDGE的“大中华地区最佳对冲基金”奖项提名在“第六届中国私募基金高峰论坛”上倚天阁投资团队以优异的表现摘取“最佳私募基金管理机构”和“最佳海外对冲基金管理机构”两大奖项

4、尤其在2012年度信合东方更是获得了BestGreaterChinaHedgeFund、BestAsianRelativeValueFund、BestAsia-basedCTA/ManagedFuturesFund、BestAsianHedgeFund四项国际性大奖提名市场中性策略。同时建立多头和空头头寸，对冲掉市场的系统性风险，获得低风险的绝对收益相对价值套利。通过一些量化指标来确定相对价值，买入相对便宜的品种，做空相对较贵的品种，等待市场回归到均衡状态以达到套利的目的量化风险模型。通过大量的历史数据，计算出最大的风险程度，构建模型的目标是达到每个月的下行风险不超

5、过5%投资策略与风控3.投资策略专业的量化风险模型。采用当前全球资本市场交易中广泛使用的“在险价值法”（Value-at-Risk，简称VaR）量化风险模型谨慎的压力测试。每个交易日根据各种可能出现的市场假设情况对整体持仓进行压力测试分散的投资策略。信合东方风控制度规定持仓在任何时间点都不得低于30种投资策略。严格的止损制度。任何交易策略亏损达到4％、6％、8％、10％时，分别平仓25％、50％、75％、100％。风险控制基金名称西部信托-信合东方集合资金信托计划申购金额最低认购额300万元人民币（10万元的整数倍进行追加）开放日每月最后一个工作日开放申购赎回赎回日

6、提前35个自然日提交赎回申请锁定期无基金管理人珠海倚天阁投资有限公司基金托管人西部信托主要经纪商国信证券管理费率1.5%业绩报酬最高水标线以上盈利的20%信托费用1.5%认购费用1%赎回费用无产品要素4.投资范围：面向全球市场，股票、商品、股指、ETF、融券…投资策略：量化对冲，市场中性风险控制：30种策略分散风险，严格止损公司要点：信合东方月度/年度回报1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度累计2010----------0.324.272.676.726.7220113.673.432.972.44-0.041.671.420.680.172

7、.710.631.5323.3531.6420122.461.512.29-1.760.143.092.063.700.230.053.362.8621.7560.2720131.450.700.370.000.00-------2.5564.35成立5年来每年都获取正收益，年化收益率高达31%收益稳定，不受牛熊市影响，每年超过20％稳定收益回撤小，运行30个月中，仅有3个月亏损，最大回撤仅为-1.76％凭借23.35％的收益率夺得2011年私募亚军历经熊市、牛市、振荡市、结构市各种行情考验产品卖点：20%30%11.21.321.441.6931.7282.1