上海期货交易所套期保值管理办法介绍

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1、学术报告LearnedReport上海期货交易所白银套期保值交易管理办法介绍交易部二○一二年五月学术报告LearnedReport目录一、申请与审批二、头寸的使用三、监督与管理学术报告LearnedReport一、申请与审批套期保值交易头寸实行审批制。学术报告LearnedReport（一）套期保值交易头寸的分类套期保值交易头寸分为：一般月份套期保值交易头寸和临近交割月份套期保值交易头寸。白银期货合约的一般月份套期保值交易头寸指合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日；临近交割月份套期保值交易头寸指交割月前

2、第一月和交割月份。学术报告LearnedReport（二）套期保值交易头寸申请与审批流程1、客户向其开户会员申报（以书面形式）。2、会员审核后通过套保电子化系统向交易所申报并保存相关申请资料。3、非期货公司会员直接通过套保电子化系统向交易所申报并保存相关申请资料。4、交易所在5个交易日通过电子化系统告知会员审核结果，会员将结果打印盖章并通知客户。学术报告LearnedReport（三）一般月份套期保值交易头寸申请1、申请材料《上海期货交易所一般月份套期保值交易头寸申请（审批）表》；企业营业执照副本复印件

3、；上一年度现货经营业绩（经审计财报）；当年或下一年度现货经营计划、相应的购销合同或其他有效凭证；套期保值交易方案；交易所要求的其他证明材料。学术报告LearnedReport（三）一般月份套期保值交易头寸申请2、注意事项截止日：交割月前第二月的最后一个交易日之前提出。可一次申请多个合约。学术报告LearnedReport（三）一般月份套期保值交易头寸申请3、交易所审批按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相适应进行审核。

4、不超过证明材料中所申报的数量。学术报告LearnedReport（四）临近交割月份套期保值交易头寸申请1、申请材料《上海期货交易所临近交割月份套期保值交易头寸申请（审批）表》；企业营业执照副本复印件；套期保值交易方案；交易所要求的其他证明材料。生产类当年或上一年度生产计划书；与申请套期保值交易头寸相对应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证。加工类当年或上一年度生产计划书；买入套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的加工订单或购销合同；卖出套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对

5、应的现货仓单或者拥有实物的其他有效凭证（购销合同或发票）。贸易及其他类买入套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的购销合同或其他有效凭证；卖出套期保值交易头寸需提供与申请套期保值交易头寸所对应的现货仓单、购销合同或其他有效凭证。学术报告LearnedReport（四）临近交割月份套期保值交易头寸申请1、申请材料学术报告LearnedReport（四）临近交割月份套期保值交易头寸申请2、注意事项截止日：交割月前第三月的第一个交易日至交割月前第一月的最后一个交易日之间提出。可一次申请多个合约。

6、会员或客户可单独申请临近月份套保头寸。学术报告LearnedReport（四）临近交割月份套期保值交易头寸申请3、交易所审批按照交易部位和数量、现货经营状况、对应期货合约的持仓状况、可供交割品在交易所库存以及期现价格是否背离等进行审批。不超过证明材料中所申报的数量。全年临近月份套保头寸累计不超过当年生产能力、当年生产计划或上一年度该商品经营数量。学术报告LearnedReport（五）一般月份与临近交割月份的衔接未获临近交割月份套期保值交易头寸的客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合约交割月前第一月

7、和交割月份时，将参照已获一般月份套期保值交易头寸和该期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行，并按此标准转化为临近交割月份套期保值交易头寸。在进入临近交割月份后，通过申请获得临近交割月份套期保值交易头寸的，将按获批的临近交割月份套期保值交易头寸执行。学术报告LearnedReport（五）一般月份与临近交割月份的衔接未获临近交割月份套期保值交易头寸的客户，其一般月份套期保值交易头寸在进入合约交割月前第一月和交割月份时，将参照已获一般月份套期保值交易头寸和该期货品种限仓制度规定额度中的较低标准执行，并按此

8、标准转化为临近交割月份套期保值交易头寸。在进入临近交割月份后，通过申请获得临近交割月份套期保值交易头寸的，将按获批的临近交割月份套期保值交易头寸执行。合约挂牌至交割月份合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日交割月前第一月交割月份某一期货合约持仓量限仓比例（%）限仓数额（手）限仓数额（手）限仓数额（手）期货公司会员非期货公司会员客户非期货公司会员客户非期货公司会员客户白银≥30万手206000600018001