《稳定盈利之路》PPT课件

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1、程序化交易之路上海中期程序化交易组上证指数3许多人认为投机是一种了解未来，是一场预测未来的游戏。他们都错了。投机是一种发展致胜策略，用以把获胜的金额或机率拉到自己身边来的策略。LarryWilliams帐户周期：2006年1月4日--2009年1月1日交易天数：721天期初权益：98.86万元期末权益：1380.13万元相对期初收益率：1296%期间资金最大回撤：138.56万元期间总手续费：287.72万元当日最大盈利：68.01万元当日最大亏损：30.24万元数据个数617样本标准偏差0.057905546置信度（%）

2、95平均值0.011848731样本方差0.003353052均值置信区间（方差未知）最小值-0.12293187总体标准偏差0.057858602区间半宽0.004578042第一四分位数-0.02415887总体方差0.003347618下侧置信区间0.007270689中位数0.005552643标准误差0.00233119上侧置信区间0.016426774第三四分位数0.039515783峰度13.38921141均值置信区间（方差已知）最大值0.505382794尖峰已知的方差165极差0.628314667偏度

3、2.13039978区间半宽1.013555375右偏存在的问题三次出现资金的大的回撤，分别是：2006年9月29-10月26日，资金回撤98.40万元2007年5月8日-6月4日，资金回撤138.56万元2008年8月13日-9月2日，资金回撤107.35万元2006年9月28日—2006年12月25日帐户连续56个交易日资金没有增长2007年5月8日—2008年2月29日帐户连续253个交易日资金没有增长2008年6月25日—2008年9月26日帐户连续66个交易日资金没有增长案例：随机交易系统开仓规则由计算机产生随机

4、数，奇数买入、偶数卖出（抛硬币决定买卖）上午开盘集合竞价时开仓入场平仓规则下午收盘集合竞价时平仓离场假设手续费和滑移价差为0随机系统的特征从不预测市场的走势完全不看基本面(国内、国际形势,各种经济指标等)的简易系统随机系统盈利的决定因素----市场波动率的大小随机交易系统+止损=盈利系统？改进的随机系统，加入止损规则：加入1%的止损规则,与开仓价格相比发生1%损失时止损如未止损，则在收盘价平仓主要内容1、什么是程序化交易2、为什么要使用程序化交易3、怎样使用程序化交易大器晚成的风险控制大师--莱利.海特用了十年时间，在统计

5、学博士马菲士和电脑专家米马戴文的帮助下，形成一套独特的交易系统。1981年来的七年时间，收益率平均年增长超过30％，按年度结算，最低的一年也赚了13％，最高增长率为60%。由于表现稳定而出色，公司旗下基金增长速度惊人，1981年开始成立时只有200万美元，10年后已累计超过8亿美元。世外高人--艾·西高达以5天/25天的EMA（指数加权）移动平均线交叉系统及每周买卖原则为基础，构思并研制出第一套商业化的电脑做单统。一共收了6个客户，每人投5000美元左右。20年后，每个帐户都滚成数千万美元。源自期货投资大师的启示很多期货投

6、资大师都有自己的交易系统，有些即便没有通过电脑软件平台来实现，但也有清晰的买卖决策思路，并且在交易中严格尊守这些交易思路。什么是程序化交易系统化实现交易思想的交易量化交易思想（做单依据）制度化交易策略(交易系统）技术分析的本质讲原则、守纪律技术分析的要素打破原有的思维定势，跟随市场什么是交易系统交易系统就是一套完整的交易规则，客观、量化、唯一地严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言或软件平台实现自动化交易，就是程序化交易。为什么要使用程序化交易减

7、少交易中的主观随意性，及情绪的困扰利用策略概率的优势，创造可复制的收益减少人工下单错误机率、准确执行订单敏锐捕捉交易机会、节约看盘时间与精力怎样使用程序化交易步骤1、提炼交易思想步骤2、设计交易模型步骤3、系统测试检验步骤4、使用维护完善提炼交易思想设计交易模型模型名称：上海中期27合约名称：沪胶指数测试时间：2008-01-02--2008-11-01测试周期：日线测试模式：实战模式开仓时固定交易：3手保证金比率：10%单位：5吨/手手续费：58圆/手日内交易手续费减半：是综述测试天数：304测试周期数：204指令总数：

8、8初始资金：100000最终权益：340528总利润率((最终权益-初始资金)/初始资金)：240.53%扣除最大盈利后利润率：91.34%扣除最大亏损后利润率：248.37%总手续费：2784交易统计统计系数总交易次数：24盈利系数：58.33%平均交易周期：22风险系数：37.50%平均利润率：3.