《计量经济学》（第二版）（潘省初）

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1、《计量经济学》（第二版）（潘省初）计量经济学教学安排开设本课程的意义计量经济学作为一个经济学分支，其地位越来越重要*很多诺贝尔经济学奖得主是计量经济学家，如：R.Frisch&J.Tinbergen(1969),L.R.Klein(1980),T.Haavelmo(1989),J.Heckman&D.McFadden(2000)R.F.Engle&8><#004699'>C.W.J.Granger(2003)等。*计量经济学已成为经济类专业的必修课。计量经济学得到日益广泛的重视和应用教科书潘省初：《计量经济学》(第二版），中国人民大学出版社，2007年3

2、月潘省初、周凌瑶：《计量经济分析软件EViews、SAS简明上机指南》，中国人民大学出版社，2005年5月教学内容和考试方式课堂教学+上机（3-4周）安排适量的习题课闭卷笔试参考书目《计量经济学基础》（第四版）,（美）DamodarN.Gujarati,中国人民大学出版社,2005年4月2.《计量经济学导论：现代观点》（英文版第2版），（美）JeffreyM.Wooldridge，清华大学出版社，2004年9月3.《应用计量经济学》（英文版第五版），（美）A.H.Studenmund，机械工业出版社，2007计量经济学(Econometrics)第一章绪论第一节什么是计量经济学

3、？第二节计量经济学方法第三节计量经济模型及其应用第四节统计和计量经济分析软件第一节什么是计量经济学？计量经济学（Econometrics）一词,又译经济计量学,该词首次使用是在1910年,但给该词赋予我们现在所理解的那种含义(即作为一个经济学学科),是挪威经济学家弗里希（R.Frisch）的功劳。从字面上说，该词含义是经济测量（Economicmeasurement），但实际上，其含义要广得多。下面引用几个比较权威的定义来说明这一点。一.计量经济学定义1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经验内容。《新帕尔格雷夫经济学大词典》，19902.计量经济学可

4、定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。（P.A.萨米尔森等，1954）3.计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象分析的社会科学。（A.S.戈德伯格，1964）综合性定义综合以上定义，可以看出，计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计量经济学依据经济理论，使用数学和统计推断等工具，用观测数据对经济和商务活动进行实证研究，测度和检验经济变量间的经验关系，从而给出经济理论的经验内容，在经济理论

5、的抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。计量经济学的理论基础经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。因此，一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。计量经济学的三个要素计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论”和“没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是计量经济学的发展能够取得成功的关键。计量经济学是经

6、济预测的科学计量经济学从根上说，是对经验规律的认识以及将这些规律推广为经济学“定律”的系统性努力，这些“定律”被用来进行预测，即关于什么可能发生或者什么将会发生的预测。因此，广义地说，计量经济学可以称为经济预测的科学。计量经济学的艺术成分计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假设，这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假设条件往往难以满足。“艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主要原因。二．计量经济学的产生和发展1.产生年代计量经济学

7、产生于上世纪三十年代。1930年12月，弗里希（R.Frisch）、丁伯根(J.Tinbergen)和费歇尔(I.Fisher)等经济学家在美国克利夫兰成立计量经济学会。1933年起，定期出版《计量经济学》(Econometrica)杂志。弗里希在该杂志发刊词中明确提出计量经济学的范围和方法，指出计量经济学是经济理论、数学和统计学的综合，但它又完全不同于这三个学科中的每一个。2.时代背景计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严重的经济危机，原