风险管理2012年上半年真题及答案

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1、2012年上半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题满分0100分时间：120分钟一、单项选择题。1．汽车金融公司的监管机构是()。A.中国证监会．B．中国银监会C．中国人民银行D.中国银行业协会2．商业银行资产的流动性是指()。A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售B．商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金C．商业银行流动负债数量的多少D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小3．推动中国经济增长的主要力量是()。A.消费B．投资C．贸易D.财政收支4．商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B．风险管理文化的形成C

2、．高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行5．金融市场的参与者通过买卖金融资产转移或者接受风险，利用组合投资可以分散投资于单一金融资产所面临的非系统风险，这属于金融市场的()功能。A.经济调节B．资源配置C．货币资金融通D.风险分散与风险管理6．下列属于不公平竞争行为的是()。A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户B．某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务C．某银行在向客户推销信用卡时，明确

3、告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成7．计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该100%扣除的是()。A.商誉B．附属资本C．商业银行对未并表金融机构的资本投资D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资8．下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是()。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B．负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债管理C．资产负

4、债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理9．世界上第一个资产证券化产品是()。A.资产支付证券B.知识产权证券C．住房抵押贷款证券D.转手转付证券10.为了确保银行的财务报告公允地反映公司的财务状况以及公司在各重要方面的表现，董事会和高级管理层可用外部审计师，下列关于外部审计目的的表述，错误的是()。A.评估从商业银行收到报告的精确性B．评价商业银行总体经营情况C．评价商业银行各项风险

5、管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度11.下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是()。A．集中型风险管理部门更适合于规模庞大，资金、技术人力资源雄厚的大中型商业银行B．集中型风险管理部门包括了风险监控、数量分析、价格确认、模型创建和相应的信息系统／技术支持等风险管理核心要素C．分散型风险管理部门自身须包含完善的风险管理功能D.分散型风险管理部门难以绝对控制商业银行的敏感信息12.关于重新定价的不对称性，下列说法正确的是()。A.收益率曲线发生非平行移动时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响B．收益率曲线的形态发生变化时，对银行的收益或内在经

6、济价值产生不利影响C．收益率曲线发生平行移动时，对银行的收益或内在经济价值产生不利影响D.收益率曲线的斜率发生变化时，对银行的收益或内在经济价值不会产生不利影响13.保证银行稳健经营、安全运行的核心指标是()。A.核心资本B．资本充足率C．附属资本D.风险加权资产14.最常见的资产负债的期限错配情况是指()。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B．将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C．全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致15.下列关于客户信用评级与债项评级的说法，正确的是()。A.在某一时点，同一债务人可能有不同的客户信用

7、评级B．在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C．客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率16.流动性缺口是指()。A.60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额B.60天内到期的流动性负债减去60天内，到期的流动性资产的差额C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额D.90天内到期的流动性负债减去90天内到期的流动性资产的差额17.下列关于商业银行管理战略基本内容的说法，不正确的是()