均线理论与实战

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1、均线理论与实战一、均线理论的由来  移动平均线由美国投资专家葛兰威尔所创立,由道氏股价分析理论的“三种趋势说”演变而来,将道氏理论具体的加以数字化,从数字的变动中去预测股价未来短期、中期、长期的变动方向,为投资决策提供依据。  移动平均线MA,又称均线,成本线,它代表在一段时间内买入股票的平均成本,反映了股价在一定时期内的强弱和运行趋势。  算术移动平均线,就是将N天的收盘价加和再除以N,得到第N天的算术平均线数值。从其计算方法上看,它有以下几个技术特征:追踪趋势,滞后性,稳定性,助涨助跌性,支撑线和压力线特性。  二、均线理论的使用法则 

2、 MA的使用,最常见的是葛兰威尔法则。葛兰维尔法则是单移动平均线应用的最好总结。其八大法则要点如下:  1、平均线从下降逐渐转为上升或者盘局,而价格从均线下方突破均线为买入信号。  2、价格虽然跌破平均线,但又立刻回升到平均线上,持续上升,仍为买入信号。  3、价格趋势走在平均线上,价格虽有一定回调,但在均线附近即受到其支撑(均线的助涨性),而并未跌破平均线且立刻反转上升,为买入信号。  4、价格突然暴跌,跌破均线且在短时间内进一步向下远离均线,则有较大可能产生反弹上升,也是买入时机。  5、平均线从上升逐渐转为盘局或者下跌,而价格向下跌破

3、平均线,为卖出信号。  6、价格虽然向上突破平均线,但又立刻回跌至平均线下,并持续下降,仍为卖出信号。  7、价格趋势走在平均线下方,价格虽有一定上升,但在均线附近即受到其阻力压制(均线的助跌性),并未突破平均线却立刻反转下跌,也是卖出信号。  8、价格突然暴升,突破均线,且在短时间内进一步拉升而远离平均线,则有可能反弹结束,是卖出信号。  均线的其他使用法则:  1、收盘价上穿均线买入,下穿卖出。  2、均线出现金叉买入,死叉卖出。  3、均线由下跌转为上涨时买入,由上涨转为下跌时卖出。  4、股市中,出现金银山谷买入。  三、均线的特点

4、分析  1、稳定地追踪趋势。从计算方法我们可以看出,均线在一定程度上过滤了偶然因素带来的影响,使得我们可以看清行情的大致趋势。  2、助涨助跌。均线反映了一段时间市场上的买卖意愿,反映在图表上,均线便有了支撑及压力的意义。这种作用,使行情更可能继续发展下去。  3、滞后性。MA反映了一段时间的行情,当行情出现新的变化的时候,MA往往较迟发出买卖信号,导致实际获利空间减小。  四、实战方法分析  (一)以收盘价上下穿均线为主要操作方法。  优:当出现大幅度的行情的时候,可以抓住一大部分利润;操作方法简单明了;长期操作中比较稳定;止损较小。  

5、劣:盘整中假信号太多,会出现一定亏损;当出现大幅度反复跳空时,会出现较大亏损;信号准确率不高;如果长时间不出现比较大的行情,会出现亏损;手续费占了较大比重;不适合太过火暴的品种。  (二)以金叉死叉为主要操作方法。  优:做中长线时把握性高一点;操作次数少,手续费交的少;操作方法简单明了;出现大行情时盈利较多。  劣:太滞后,往往在涨势末端买入然后又在跌势开始后才卖出,导致亏损;选择适当的参数比较困难,因为选择好的参数很容易失效;震荡中亏损较多。  (三)以均线拐点为主要操作方法。  优:操作次数比上下穿方法少一些,假信号少一些,手续费少一

6、些;出现大行情也有较高回报;操作方法简单明了;比较稳定。  劣:比上下穿滞后一些;准确率也不高。  上面三种方法还有一个共同的缺点:因为以买卖信号来操作,就不涉及止损的选择,因此所有操作都是一环套一环的连续操作。这样如果出现一些暴涨暴跌的跳空行情,损失就比较多。  五、操作方法的改进  1、关于操作次数多的问题。如果信号准确率不是太高,操作的越多,交的手续费越多,非常影响总绩效。那么如何改进呢?①操作较长的周期。即盯住较大规模的行情。比如原先盯着15分钟图做,现在盯着30分钟甚至60分钟图做。虽然止损幅度有所增大,但操作次数少了,总成本还是

7、可以降下来的。②在原有操作方法上,增加过滤程序。这不失为一种好方法,但一定要谨慎。因为均线操作的一大优点就是在大行情到来的时候一定能够抓住,万一被你错误的过滤掉了,多可惜了,全年有可能因此亏损。过滤的条件一定要简单明了,搞太复杂不好操作还不如不搞。  2、关于信号成功率不高的问题。曾经利用均线做过一年的数据统计,信号准确率在30%左右。那么如何改进?因为均线操作方法比较连贯,在震荡中容易亏损,而震荡往往经常发生,如何解决?①在较大周期中选择一根均线作为大方向的指示器。假如你盯着15分钟K线图中的30单位均线进行操作,可以选择日线中5天均线作

8、为指导。5天线向上走时不做或少做空,向下走时不做或少做多。可以过滤掉一部分错误信号。②如前所述,增加过滤步骤。  3、提高总绩效。资金管理是一个好方法。如果你选择连续操作,而不错

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