浅谈期货交易系统

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1、期货交易系统是什么?首先说明一下,这里所说的交易系统不是交易软件或电脑程序,而是我们进场、出场、资金管理等方法的组合体。看看它帮我们解决了哪些问题：我是做日内波段,几分钟的超短线,还是长线?出现什么技术信号我开始建仓?建仓时用多少资金?我是否用加码,以及什么时候加码、加多少码?如果趋势掉头了,什么位置我出来?如果趋势健康,我什么时候平仓出来?一次最多亏损多少？整笔投资最多使用多少资金？我进场与出场之间前后逻辑与行为是否一致?交易中情绪变化对交易的影响，按步照班简单机械。这大大的加强自己的可操控性。期货中的影响价格变化的因素太多太多。如果没交完整的易系统单凭自己惯用的一些技术参数或感觉来做单，就

2、会遇到绝大部分的期货交易者正在面对的问题。不知道该使用多大的资金进场以及何时进场，看着趋势不断前进最后忍不住想赌一把，心一横进去了，但一进场后价格就反方向运行（好像市场针对你拟的）；建立自己的交易系统,1744,693,221亏损承受不住了平仓，但一平仓就发现价格回撤（埋怨自己止损的不是时候）；盈利了怕利润回吐想平仓，一平仓就看到趋势继续运行（恨自己平的太早）。来回经过几次打击，终于决定稳住。但稳住的结果要么是亏损扩大，直到穿仓，要么是盈利回吐，变为亏损。来来回回好像没有一次是成功的，偶尔成功，也是赚点盈头小利，一亏损就是元气大伤。凡是期货市场的交易者，没有人没遇到过这些问题。但是大部分找不到

3、原因。最后失望退场，白交了学费。其实答案很简单，你没有完整的系统化的交易方法，你没有交易系统，靠心理靠运气去交易盈利是偶然的，亏损是必然的。为什么？因为所有人的心理都差不多，但很明显不可能所有人都赚钱。二八原则在期货市场尤为明显。想做好期货，就要去认真的总结规律，总结经验，直到总结出自己的交易系统。在那之前，请不要急功近利。请认识到交易系统的重要性适合自己的才是最好的。有人说，做趋势才是期货市场盈利的“王道”；有人说，波段才是最适合期货操作的方式；还有人说，日内交易才能将期货市场的交易制度利用到极致。在期货日报记者采访和分析本报历届实盘大赛获奖选手时发现，无论哪种操作风格，只要建立起适合自己的

4、交易系统，就可以指向盈利目标。“我选择时间较长的趋势交易。”本次大赛轻量级优胜奖获得者的指导人逯智勇认为，趋势交易就像种植庄稼，春天播种，然后建立自己的交易系统,1744,693,221锄草、施肥，到了秋天收获，真正盈利的时间只有几个月，其他大多数时间资金权益都是上下振荡。逯智勇认为，趋势交易有几个优势，首先是简单，这种趋势不需要太动脑筋，投资者持有很长一段时间，只要你判断的正确性，市场自然会给你回报；第二复制性，几乎任何一个投资市场都可以用；第三，资金的规模扩张性，资金瓶颈比较小。“当然还有一个很大的好处，就是不用天天看，我觉得这比较轻松选择。”第五届全国期货交易实盘大赛重量级组优胜奖得主李

5、永顺也一直选择趋势交易。作为专门操作股指期货的投资者，他非常关注国内外宏观经济形势，并根据自己的理解对全球经济走势做出前瞻性判断。“期市趋势交易最重要的是对大环境做出判断，在环境没有改变前，要坚持自己的方向。”他认为，趋势交易的优势还能减少操作数量，从而减少不必要的交易成本。本届大赛轻量组第一名的指导者周国茂建立的交易系统，也主要迚行中长期趋势操作，并且只捕捉适合自己交易系统的行情。不过，在谈到趋势性交易如何面对亏损、回调亏损时，周国茂认为，“行情有波动很正常，小波动也许能忍受过去，但是有些大的波动如果你觉得接受不了，应该果断出来，因为市场是在否定你的观点。”他表示，在比较大的波动下，你坚持自

6、己的看法，但是最终市场会让你前功尽弃，并造成损失。 “我适合做短线，长线根本就做不了。“大赛重量组季军蒋龙方做期货4年来，坚持做短线交易，也取得了不错的成绩。很多建立自己的交易系统,1744,693,221人都不知道自己做哪个好，不断变化操作风格，最终成功的几率很低。“这4年我一直坚持做短线，尽量控制风险少操作，一年涨100个点，自己只要赚其中的20个点、30个点就满足了。关键是千万不要去改变自己的一些想法，做短线好好的一下子做长线，这样风险更大。”他表示，只有坚持自己的风格，才能减少亏损的几率。本届大赛的轻量级组亚军汪星敏也是一个短线操作者，并且经常满仓操作。“我几乎天天满仓，这能让我安心，

7、因为没有钱开仓了。”汪星敏说，并不是所有短线选手都有满仓，关键还在于控制风险的能力。他告诉记者，在满仓出现亏损的时候，他会迅速平仓清仓，即使后来发现平错了也不后悔，“因为只有这样，才能在隔夜持仓这么重的情况下，始终保持资金曲线平稳。” 迅速平仓之外，适时加仓也是短线交易的重点。汪星敏表示，如果他有50%的仓位，当出现比较大的盈利，他会一路追，让利润翻滚，获取最大收益。作为数次参加实盘大赛，并保持较