期货程序化交易系统的开发与应用

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1、口原创性声明水人郑重声l归：所旱交的学化论义，是本人在导师指导下，独立进行研究所取得的成粜。除文中U经注明引用的内容外．本沦文不包含任何其他个人或集体已经发发或撰写过的科研成果。对奉论文的研究作山重耍贡献的个人和集体．均已在文中以明确方式标明，本声明的法律责任由本人承担。论文作者签名：至兰u期关于学位论文使用授权的声明本人完全了解山东大学有关保留、使Hj学位论文的规定．同意学校保留或向围家{f戈部门或自l构送交论文的复印什和电子版，允许论文铍查阅和借阅；本人授权山东大学uJ以将本学化论文伞部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采丌丁影印、缩印或其他复制于

2、段保存论义和“编术学位论史。(保密的论文存解密后应遵守此规定)论义作者篇名：至篓导师举辱‘：——口期：型生￡主。，．一F．，皇目录-I·立摘要英文摘要第章绪论⋯§11选题背景§I2主型内容Sl3创新之处ii：二章挫序化变易系统简介h2l仆么是靠!序化叟易系统S2．2程序化史易系统优缺点§23完整晌样序化交易系统笫=章交易系统的设计§31交易系统的常见粪掣S32交易系统的吐计过程船3交易系统的pF估■儿J，■2七≈3i6u协”M玷∞增卜§53策略普适性第六章算法变易和推进分析561算法交易S6．2推进分析第七章结论及展望附录参考文献致谢口珀丝艘船2穹凹弛；；

3、口0CONTEN'11SChineseAbslr自tetEnglishAbstractChapterlGeneraIIntroduction5l1Re,archBackground．Sl2Primary(?o坩rage．S13InnovationChspter2BriefIntroductionofProgramTradingS¨tem521WhatisProgramTradingSystem522MeritsandFaultsofProgram'iYndingSystem523ConlpletcProgram'[}adlngSHtemChapter3’D

4、ndingSystemDesign旺1CommonTvp悄酊TradingSjstem53．2Designproc,瑚ofTradingSystem§33EvaluationofTradingSDtem．Chapter4ThePrincipleofTradingSys：tpmComp【xsition64lEntranceaadExitRulesS42RbkManagementB43Poslt：onAdjustmentChapter5AnalysisofCssesII1l12356g61113141618II[一55．3UniversalityoftheSy

5、stemChapter6AlgorithmicTradingand、ⅧkForwardBacktesting§6lAlgorithmicTrading§62WalkForwardBacktestingChapter7ConclusionandOutlookAppendixReferonct∞Acknowlcgements．口坶船盟船宅写曲∞弘口期货程序化交易系统的开发与应用f虐(m尔大学数学学院济陌250100)(拼导老帅．球增破)中文摘要在国外的会融衍生t铺忖场上．程序化交易已经有了挂K时间的发展。祚fq山．伴随着巾旧金融村场的扎人及金融监管制度的jE善

6、，程7手化交耪也取得J+迅猛的发展。程J}化交易．叩利川行t上软件秆电脑程序．借助市场技术指杯．由颅定的程守训算j

7、j皿盘点．根据电脑信号进_}J：业进和史Ⅲ的操作，从行为金融的角度来看．程序化交易的最^好处典过十通过计算机自功执行交易来帮助投资者最大科度的兜服人类怙绪对宴盘操作产生的非_瞠悱影响，在肛l险管理、成本管理等汀向具有无町比拟的优辨，小文以寅际成丌丁⋯发．xJ裎序化交翳系统的开发和／,；dl】从并个方面进行r探讨和分析t枉对桥序化交易的测试、优化和评估等细竹进行详细介锕的M时．还加入了本人自身的一蝗经验。并以本人扦发的一套商品几内簧聃作为寨例t

8、对程序化坐易的建柏生程和统计榆验进行了研究。摄后，计算法交易和推进分析进行r砦肼究。在联序化交易。Ll融入算法交易．叮蛆降低冲·h成本，提高市场流动性。而摊进分析是检验系统稳健悱的好打法．但在囤内却报少tf『应m。本文洋细介绍了推进分析的心川，并进行丁虫证研究。戈键字：牲J≠化交埘技术指怀算让交料：推进分析口口plicat[ol*ofWalkForwardBacktestingiIldetailaⅢIalsodidSOlll0emplricalanalysisKeywords：Programtrading+Technicalindicators，Algor

9、ithmictradingWalkForwardBacktesti