计量经济学考试单选(答案版)

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1、单选1.一元线性样本回归直线可以表示为(D)A.B.C.D.2.如果回归模型中的随机误差存在异方差性,则参数的普通最小二乘估计量是( A )A.无偏的,但方差不是最小的B.有偏的,且方差不少最小C.无偏的,且方差最小D.有偏的,但方差仍最小3.如果一个回归模型中包含截距项,对一个具有k个特征的质的因素需要引入(B(k-1))个虚拟变量4.如果联立方程模型中某结构方程包含了模型系统中所有的变量,则这个方程是(B不可识别的)5.平稳时间序列的均值和方差是固定不变的,自协方差只与(A)有关A.所考察的两期间隔长度B.与时间序列的上升趋势

2、C.与时间序列的下降趋势D.与时间的变化6.对于某样本回归模型,已求得DW统计量的值为1,则模型残差的自相关系数近似等于(B=0.5)7.对于自适应预期模型,估计参数应采取的方法为(C)A.普通最小二乘法B.甲醛最小二乘法C.工具变量法D.广义差分法8.如果同阶单整变量的线性组合是平稳时间序列,则这些变量之间的关系就是(A协整相关)9.在经济数学模型中,依据经济法规认为确定的参数,如税率、利息率等,称为(B制度参数)10.当某商品的价格下降时,如果其某需求量的增加幅度稍大雨价格的下降幅度,则该商品的需求(B富有弹性)11.一元线性

3、回归中,相关系数r=(C)A.B.CD12.对样本相关系数r,以下结论中错误的是(D)。A.越接近于1,Y与X之间线性相关程度越高B.越接近于0,Y与X之间线性相关程度越弱C.-1≤r≤1D.若r=0,则X与Y独立1.对联立方程模型进行参数估计的方法可以分两类,即:(B)A.间接最小二乘法和系统估计法  B.单方程估计法和系统估计法C.单方程估计法和二阶段最小二乘法 D.工具变量法和间接最小二乘法2.当模型中第i个方程是不可识别的,则该模型是(B.不可识别的)3.结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程,在结构方程中,解释变量可以

4、是前定变量,也可以是(C.内生变量)4.已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1,则DW统计量近似等于(D=4)5.假设回归模型为其中Xi为随机变量,Xi与Ui相关则的普通最小二乘估计量(D.有偏且不一致)6.对于误差变量模型,模型参数的普通最小二乘法估计量是(D.有偏且不一致)7.戈德菲尔德-匡特检验法可用于检验(A.异方差性)8.对于误差变量模型,估计模型参数应采用(D.工具变量法)9.系统变参数模型分为(   D  )A.截距变动模型和斜率变动模型B.季节变动模型和斜率变动模型C.季节变动模型和截距变动模型D.截距变动

5、模型和截距、斜率同时变动模型10.虚拟变量(   A  )A.主要来代表质的因素,但在有些情况下可以用来代表数量因素B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素D.只能代表季节影响因素11.单方程经济计量模型必然是(A.行为方程)12.用于检验序列相关的DW统计量的取值范围是(D.0≤DW≤4)13.根据判定系数R2与F统计量的关系可知,当R2=1时有( C.F=∞ )14.在给定的显著性水平之下,若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL

6、工作程序(B.设定模型,估计参数,检验模型,应用模型)16.前定变量是(A.外生变量和滞后变量)的合称。17.如果联立方程模型中某个结构方程包含了所有的变量,则这个方程(B.不可识别)18.用模型描述现实经济系统的原则是(B.以理论分析作先导,模型规模大小要适度)19.下面说法正确的是(D.)A.内生变量是非随机变量  B.前定变量是随机变量C.外生变量是随机变量    D.外生变量是非随机变量20.若一正常商品的市场需求曲线向下倾斜,则可断定(B)A.它具有不变的价格弹性 B.随需求量增加,价格下降C.随需求量增加,价格上升 D

7、.需求无弹性21.发达市场经济国家宏观经济计量模型的核心部分包括总需求,总供给和( C )A.建模时所依据的经济理论  B.总收入C.关于总需求、生产和收入的恒等关系    D.总投资22.在多元线性回归模型中,若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1,则表明模型中存在(A.多重共线性)23.关于经济计量模型进行预测出现误差的原因,正确的说法是(C   )A.只有随机因素 B.只有系统因素C.既有随机因素,又有系统因素     24.线性模型的影响因素(   C  )A.只能是数量因素B.只能是质量因素C.可以是数量因素,也

8、可以是质量因素  D.只能是随机因素25.检验联立方程模型的综合性误差程度最好是作(B.事后预测)25、已知样本回归方程,,那么有解释的变差ESS=(A200)26、时间序列资料大多数存在序列相关问题,在分布滞后模型中,这种相关问题转化为(B.多重

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