银行业务风险管理周刊第02期电子版

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1、BANK北京银联信投资顾问有限责任公司银行业务风险管理周刊RiskManagementWeekly2011年第02期2011年01月11日出刊焦点事件风险分析——调控新政频频给力，商业银行业务转型势在必行全面风险管理解析——中粮大悦城上海试水受挫折射商业地产风险——农发行“准政策性贷款”问题凸显银行内控不足——短期资金价格快速回落风险经理实战培训——商业性贷款期限管理——炼油行业信贷指引——健全贷后管理有效预防骗贷风险——完善合规风险管理的组织架构本期目录Ⅰ焦点事件风险分析3调控新政频频给力，商业银行业务转型势在必行3Ⅱ全面风险管理解析9※信用风险9中粮大悦城上海试水

2、受挫折射商业地产风险9※操作风险13农发行“准政策性贷款”问题凸显银行内控不足13※市场风险16短期资金价格快速回落16Ⅲ风险管理同业经验19美国银行业压力测试对我国商业银行的启示19Ⅳ风险经理实战培训24※贷前审核分析24商业性贷款期限管理24※贷中授信指引27炼油行业信贷指引27※贷后风险管理30健全贷后管理有效预防骗贷风险30※风险团队建设35完善合规风险管理的组织架构35Ⅴ形势政策综合分析40※政策监管40央行强调“合理社会融资规模”传递出的信号40※形势分析422011年商业银行经营展42Ⅵ一周风险要闻回顾462011年资金供需矛盾或加大462011年最大的

3、宏观风险来自货币而非债务46我国物价结构性上涨的影响因素及未来走势47房产税重庆破冰，象征意义大于实际意义47Ⅰ焦点事件风险分析调控新政频频给力，商业银行业务转型势在必行2011年伊始，央行及银监会的各项调控新政频繁出台，其中差别存款准备金率就像一把悬在商业银行头上的达摩克斯之剑，在2011年随时都可能落下。7日，市场有消息称，央行已将存款准备金动态调整的公式（以下简称“公式”）下发给各银行。与此同时，央行频频吹风加快利率市场化步伐，而银监会也会提高平台贷的风险权重。很显然，2011年在严厉的监控下，商业银行加速业务转型已经势在必行。【银联信分析】一、监管政策频出1、

4、央行动态调整差别准备金率由于2011年是“十二五”开局之年，各地投资冲动较强。在目前流动性充裕，货币信贷控制压力较大的情况下，央行将实施更加透明和规范的差别准备金动态调节，把信贷个体调节和总量控制结合起来。接近央行的人士透露，央行差别准备金动态调整的基础是整个社会融资总量，特别是银行信贷与经济增长与物价指数的偏离度。在动态调整的取向确定之后，差别准备金动态调整的重点是基于具体金融机构对整体经济的影响。差别准备金的动态缴纳要考虑金融机构的系统重要性、资本充足率、稳健经营等综合指标。央行制定的计算公式为，银行上缴的差别存款准备金率等于按照宏观稳健审慎要求测算的资本充足率与

5、实际资本充足率之差，再乘上该行的稳健性调整参数。因此，商业银行要想避免被执行差别准备金，可以采取的手段包括：减少贷款投放、提高资本充足水平、提高稳健程度。在具体操作放方面，最初的实施范围考虑在全国性金融机构中试行。考虑到商业银行调整业务结构需要一定时间，前三季度将给予商业银行依次递减的宽忍度。例如，某行按测算应交3.5%的差别存款准备金，一季度给予2%的容忍度，则实际缴纳1.5%的差别准备金。利率方面，一般情况下差别准备金按照法定存款准备金利率1.62%进行付息，但如果某家银行信贷增速持续过快，屡次被要求缴纳差别准备金，央行将考虑按照超额备付利率（0.72%）进行付息

6、或不计利息。图表1：差额存款准备金率各指标释意资料来源：央行银联信2、酝酿下调超额存款准备金利率消息人士透露，央行还有意下调超额存款准备金利率，降低央行操作成本。实际上，我国的准备金制度虽几经调整，但仍未取消为准备金付息的惯例。依靠1.62%的法定准备金利率及0.72%的超额准备金利率，各大商业银行可坐享收益。很显然，从长期来看，取消对存款准备金付息乃大势所趋。当前在对存款准备金付息基础上形成的同业拆借利率并非真正市场化利率，扭曲了整个利率体系定价。从利率市场化角度看，应逐步降低直至最终取消存款准备金付息。央行酝酿下调超额存款准备金利率，将有利于“十二五”期间利率市场

7、化的进一步开展。3、央行频频吹风推进利率市场化步伐从某种意义来看，差别存款准备金率的推行以及央行酝酿下调差额存款准备金率都是在位利率市场化做准备。与此同时，央行还就推进利率市场化改革的问题频频吹风。先是中共中央关于制定“十二五”规划的建议中提出要稳步推进利率市场化改革；继而是中国人民银行调查统计司司长盛松成刊文指出，利率市场化可即使反映价格总水平的变化，应加快利率市场化改革步伐；之后中国人民银行行长周小川4日在在网站上刊载文章称，要有规划、有步骤、坚定不移地推进利率市场化改革，并对“十二五”规划建议中的“逐步推进利率市场化改革”做出了解释。同时，周小