国债买断式回购结算业务指南

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1、买断式回购登记结算业务指南中国证券登记结算有限责任公司上海分公司ChinaSecuritiesDepository&ClearingCorp.Ltd.ShanghaiBranch1买断式回购登记结算业务指南目录第一章交收账户.........................................3一、交收账户的开立、变更及关闭........................3二、账户管理..........................................5第二章买断式回购交易初始结算...

2、........................7一、基本原则..........................................7二、履约金............................................8三、初始结算业务流....................................8第三章买断式回购交易初始结算风险管理..................10一、待交收管理.......................................10二、其他

3、风险管理措施.................................17第四章买断式回购到期购回结算..........................18一、基本原则.........................................18二、不履约申报.......................................18三、到期购回结算业务流程.............................19四、履约金返还..............................

4、.........21第五章其他相关业务....................................22附件：..................................................24第2页买断式回购登记结算业务指南本指南适用于在上海证券交易所交易的国债买断式回购的登记结算业务。结算参与人可参照本指南办理国债买断式回购涉及的登记、托管、结算以及其他相关业务。第一章交收账户一、交收账户的开立、变更及关闭（一）开立买断式回购采用“一次成交，两次结算”的方式，两次结算包括初始结算

5、与到期结算。初始结算由本公司作为共同对手方担保交收，本公司在结算系统中分别设立资金及证券集中交收账户，用于完成与结算参与人资金和证券的交收。同时本公司为结算参与人开立资金交收账户（即现有结算备付金账户）和证券交收账户，用于买断式回购初始结算资金和证券交收。结算参与人证券交收账户与其现有结算备付金账户存在一一对应关系。到期结算由本公司组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收，本公司不作为共同对手方，不提供交收担保。合资格的结算参与人如需开通买断式回购结算业务，须向本公司递交申请，开立专用资金及证券交

6、收账户，并提交以下申请材料：1、专用交收账户开立申请表（一式两联，标准格式参见附件一）；2、指定收款账户授权书（一式两联）；第3页买断式回购登记结算业务指南3、预留收款账号银行报备证明；4、印鉴卡（一式三联）；5、开设专用证券交收账户所需材料；6、其他资料（法人授权书等）。上述资料的填写要求及格式未特别注明的，同现有A股结算业务中对结算备付金账户开立的有关要求。本公司审核上述资料无误后，为申请人开立专用资金交收账户（即专用结算备付金账户）和专用证券交收账户，分别用于完成结算参与人之间买断式回购交易到期购回结算时的资

7、金交收和证券交收。结算参与人专用结算备付金账户与其专用证券交收账户之间存在一一对应关系。此外，本公司以结算系统名义，开立交收担保品证券账户和专用待清偿证券账户,分别用于核算和存放结算参与人提交或本公司暂扣的交收担保品、交收透支后的待处分证券。申请人在获准开通买断式回购结算业务后，应妥善保管本公司退还的《专用交收账户开立申请表》、《指定收款账户授权书》及印鉴卡各一联，以备查阅。（二）变更及关闭结算参与人由于机构的兼并、收购、更名等原因发生名称变化，或基本信息、预留收款账户、预留印鉴、资金划拨银行等其他结算信息发生变化

8、以及申请关闭交收账户，应及时到本公司办理相关手续，办理方式及要求同现有A股结算业务。第4页买断式回购登记结算业务指南二、账户管理（一）最低结算备付金限额1、本公司对结算参与人专用结算备付金账户不设最低结算备付金限额。2、结算参与人现有结算备付金账户计算的最低备付基数中含买断式回购初始结算本金和履约金。（二）账户计息本公司按金融同业存款利率对专用结算备付金账户