国有商业银行信贷风险及其管理研究

《国有商业银行信贷风险及其管理研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、华中师范大学硕士学位论文国有商业银行信贷风险及其管理研究姓名：彭卫平申请学位级别：硕士专业：情报学指导教师：娄策群20040701硕士学位论文MASTERSTHESIS摘要国有商业银行在社会主义市场经济建设中起着重要的资源配置作用。由于诸多因素形成国有银行的大量不良资产使国有银行经营困难，并使社会可持续发展缺乏高效率的资金供给。以金融开放为背景，以信贷风险以及信贷风险管理为研究对象，以结构主义分析方法为轴心，本文考察了西方国家商业银行的信贷风险管理制度，不良贷款的重组、对商业银行的监管：分析了国有商业银行信贷风险管理的差距以及不良资产的形成因素：提出了提高我国国有

2、商业银行信贷风险管理水平的政策建议。建议中既有系统性的建议，又有针对当前急需解决的一些瓶颈问题的建议。关键词：国有商业银行信贷风险信贷风险管理硕士学位论文MASTER’STHESISABSTRACTThestate—ownedcommercialbanksal'eplayinganimportantroleindisposinlresourcestoconstructionofsocialismmarketeconomy，whilethesubstantialnon—performanceloansresultinthediffcultyoftheiroperat

3、ionandlackingefficientfund。supplytosocialsustainabledevelopment。Basedonfinancialopeninguptooutsideandtheloanriskandtheloanriskmanagementbeingtakenasasubjcot，theloanriskmanagementsysemandrectificationofnoD-Pcrformanceloansaswellassupervisiontocommercialbankinwesterncountriesareobserved

4、andstudied。Moreover，thegapinriskmanagementbetweenChina’sst舢ownedbanksandtheirforeigncounterpartsislookedforandthespccificreasonscausingnon—performanceloansinchinaisalsoanalyzed。AXlast，severalpolicysuggestionstoenhancetheriskmanagement】evelofstate．ownedbanksarcsubmitted。KeyWords：Stated

5、·ownedCommercialBankLoanRiskLoanIUskManagement硕士学位论文、lA．STERSTHjS!；导言有两个囚犯约输·迪林格和杜切·舒尔兹．因涉嫌犯罪而被捕，无论是迪林格还是舒尔兹，都有两种策略：坦白和不坦白。由每个囚犯所选择的策略而决定的有四种可能的结果：两个均10年监禁：迪林格2年，舒尔兹12年：迪林格12年；舒尔兹2年：两个均3年监禁。由于不存在他俩对策略进行协调以及彼此信守诺言的途径，他们都将被判较长时间的监禁。这就是著名的”囚犯困境”。国有企业和国有商业银行之间的关系有与迪林格和舒尔兹之间关系极其相似之处，但”警察～一

6、政府对两者的承诺却与”囚犯困境”中不同：政府许诺国有企业可以不信守诺言而不用承但违约责任(这种情况可从大量的国有企业借改制之名行逃废债务之实的案例得出结论】。此种国有企业、国有银行、政府三方游戏的结果不仅导致前两方”被判较长时间监禁”，同样会导致第三方遭受重大的损失。问题还不仅于此，因为国有银行的储户感到有政府为他们的存款提供保险，他们不会有损失，也就没有必要去留心国有银行的资产质量阻及银行经理们的能力和他们是否诚实。因此，就无法有效限制银行经理们的冒险和不道德行为，这导致了银行许多投资项目不成功。结果，储户或纳税人为国有银行付帐。四家国有商业银行分别从70年代末

7、年、80年代初成立，但至2001年底，累计不良贷款比率都在25％上下，这还不含己剥离到四家专门资产管理公司的3500亿坏帐。几百乎可以肯定的说，没有哪个行业像国有商业银行这样出现这么多巨额的坏帐。如何化解转化这些巨额不良资产以及防范新的不良贷款的发生是一重大的课题。对于商业银行来讲没有任何技术比信贷风险防范技术更重要、更核心。本文的逻辑体系如下：一、金融风险甚至金融动荡的一个重要成因是金融资产急剧恶性膨胀导致不良贷款比率过高，这从东南亚金融危机的实证分析中可得出这种推论。二、通过我行国国有商业银行体制演变过程，结台风险理论与统计资料分析可得出国有商业银行不良贷款的

8、主要成因。