计量经济学模1

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1、计量经济学模型一，理论模型的建立二十世纪八十年代以来，随着经济的快速发展，美国抵押贷款债务的状况也有很大的变化，从1980年的1365.5亿美元到1994年已增长到4389.7亿美元。为研究美国的抵押贷款债务增长的主要原因，分析抵押贷款增长的规律，预测美国抵押贷款债务未来的增长趋势，建立计量经济学模型。影响抵押贷款债务增长的因素有很多，据分析主要的影响因素有：（1）个人收入，抵押贷款债务与个人行为密切相关，个人贷款的时候必定考虑到收入的因素。（2）抵押贷款的费用。个人选择抵押贷款的时候必定考虑到抵押

2、贷款费用的大小。其他因素影响的作用不大，为了反映美国抵押贷款债务增长的面貌，以“非农业抵押贷款债务”为被解释变量反映美国抵押贷款债务的的增长，以“个人收入”为解释变量X1,“新抵押贷款费用”为解释变量X2。建模型的数学方程为：Y=C(1)+C(2)X，Yi=β0+β1X1+β2X2,即模型的计量经济学模型方程为：Yi=β0+β1X1+β2X2+μ二，样本数据的收集从《总统经济报告》获取以下数据年份非农业抵押贷款债务（亿美元）Y个人收入（亿美元）X1新抵押贷款费用（%）X219801365.52285

3、.712.6619811465.52560.414.7019821539.32718.715.1419831728.22891.712.5719841958.73205.512.3819852228.33439.611.5519862539.93647.510.1719872897.63877.39.3119883197.34172.89.1919893501.74489.310.1319903723.44791.610.0519913880.94968.59.3219924011.15264.28

4、.2419934185.75480.37.2019944389.75753.17.49三，模型参数的估计利用eviews软件分别可以得到Y关于X1和X2的散点图：可以看出Y和X1成线性相关关系对模型用eviews作OLS估计得出：DependentVariable:YMethod:LeastSquaresDate:11/24/11Time:18:40Sample:19801994Includedobservations:15VariableCoefficientStd.Errort-Statisti

5、cProb.C-156.3316600.9784-0.2601290.7992X10.8697660.06891512.620870.0000X2-42.6824231.90618-1.3377480.2058R-squared0.989257Meandependentvar2840.853AdjustedR-squared0.987467S.D.dependentvar1077.328S.E.ofregression120.6078Akaikeinfocriterion12.59982Sumsqu

6、aredresid174554.8Schwarzcriterion12.74143Loglikelihood-91.49866F-statistic552.5256Durbin-Watsonstat0.434316Prob(F-statistic)0.000000则模型估计的结果为：Yi=-156.3316+0.869766X1-42.68242X2（600.9784）（0.0689）（31.90618）t=-0.260112.6209-1.3377R2=0.989#R2=0.987F=552.52

7、56D.W.=0.434四，模型的检验（1）经济意义检验：模型估计结果表明，在假定其他条件不变的情况下，当个人收入每增加1亿美元，抵押贷款债务就会增加0.869766亿美元；在假定其他条件不变的情况下，当新抵押贷款费用增加1%，抵押贷款债务就会减少42.68242亿美元。（2）统计检验：1，拟合优度检验：R2=0.989，修正的可决系数为0.987，这说明模型对样本拟合的很好。2，F检验：提出检验的原假设为H0:β1=β2=0，给定的显著性水平α=0.05，在F分布表中查出自由度为（2，15-2-1

8、）的临界值Fα（2，12）=3.88.由Eviews得到F=552.5256>3.88，应拒绝原假设H0,说明回归方程显著，即“个人收入”“新抵押贷款费用”联合起来对“非农业抵押贷款债务”有显著影响。1，T检验：提出检验的原假设为H0：βi=0（i=1，2），给定的显著水平α=0.05，查t分布表得自由度为n-k=13临界值tα/2（n-k）=2.160.由Eviews数据可得，与β1β2对应的t统计量分别为12.62087/-1.337748.t1=12.62087